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数理金融(仅馆配) 版权信息
- ISBN：9787305258602
- 条形码：9787305258602 ; 978-7-305-25860-2
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
数理金融(仅馆配) 内容简介
数理金融学，即金融数学（FinancialMathematics），是金融学自身发展而衍生出来的一个新的分支，是数学与金融学相结合的产物，是金融学由定性分析向定性分析与定量分析相结合转变，由规范研究向实证研究转变，由理论阐述向理论研究与实用研究并重转变，金融模糊决策向准确化决策发展的成果。这门学科的优选特点，就在于利用数学工具来解释和研究金融问题，通过进行数学建模、理论分析、数值计算等定量分析方法，以求找到金融的内在规律并用以指导实践。数理金融学也可以理解为现代数学与计算技术在金融领域的应用，因此，是一门新兴的交叉学科，发展很快，是目前十分活跃的前言学科之一。数理金融学中用到的数学工具包括微积分、线性代数、概率论、计量经济学、时间序列分析、运筹学、微分方程、随机过程、随机分析等，知识体系及其庞大而繁多，远远超出了包括数学专业在内的绝大多数大学生的知识范畴，甚至许多金融部门从事实际工作的专业人员也难以全部掌握。因此，考虑到内容的难度和学生的接受程度，本书不注重晦涩难懂的数学工具讲解和复杂繁多的公式推导，而侧重于应用，由具体问题做先导，采用具体问题具体分析的模式，让学生由问题引发兴趣，在大量实际案例分析中学到推荐的数理金融学知识，尽量在通俗化和普及化方面做一些大胆的尝试。全书分为十章，每一章讲述一种数学工具及其在金融学中的应用，由问题做先导，引出一章主题，再系统介绍基本理论、基本观点和基本方法，并附加大量例题，使理论方法和实际应用真正紧密结合。适合于金融专业本科生、MBA、金融投资部门从业人员和企业资产运营部门管理人员使用。
数理金融(仅馆配) 目录
**章 高等数学在数理金融中的应用
**节 微积分在数理金融中的应用
第二节 初等方程在数理金融中的应用
第三节 线性代数在数理金融中的应用
习题
第二章 线性回归模型在数理金融中的应用
**节 数据处理的基本方法
第二节 一元线性回归模型
第三节 多元线性回归模型
第四节 模型误设定
第三章 时间序列分析
**节 时间序列分析发展历程和基本概念
第二节 平稳性检验
第三节 Box-Jenkins模型
第四节 ARCH模型与GARCH模型
第五节 协整检验和ECM模型
第六节 向量自回归（VAR）模型
第四章 面板数据分析
**节 面板数据与面板数据模型
第二节 固定影响模型
第三节 随机影响模型
第五章 资产组合问题
**节 不确定性与期望效用分析
第二节 现代资产组合理论
第三节 马科维茨的资产组合理论
第四节 资本资产定价模型
第五节 套利定价模型
第六节 金融市场结构与套利行为
习题
第六章 随机过程
**节 预备知识
第二节 随机过程的基本概念和基本类型
第三节 泊松（Poisson）过程
第四节 马尔科夫（Markov）过程
第五节 鞅
第六节 布朗（Brown）运动
习题
第七章 期权定价
**节 期权定价的概念
第二节 布朗运动与伊藤引理
第三节 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价公式
第四节 二叉树期权定价模型
第五节 期权价格的敏感度和期权的套期保值
习题
第八章 金融风险分析与度量
**节 金融风险概述
第二节 灵敏度分析与波动性方法
第三节 债券市场风险
第四节 VaR方法
第五节 信用风险的度量
习题
参考文献
**节 微积分在数理金融中的应用
第二节 初等方程在数理金融中的应用
第三节 线性代数在数理金融中的应用
习题
第二章 线性回归模型在数理金融中的应用
**节 数据处理的基本方法
第二节 一元线性回归模型
第三节 多元线性回归模型
第四节 模型误设定
第三章 时间序列分析
**节 时间序列分析发展历程和基本概念
第二节 平稳性检验
第三节 Box-Jenkins模型
第四节 ARCH模型与GARCH模型
第五节 协整检验和ECM模型
第六节 向量自回归（VAR）模型
第四章 面板数据分析
**节 面板数据与面板数据模型
第二节 固定影响模型
第三节 随机影响模型
第五章 资产组合问题
**节 不确定性与期望效用分析
第二节 现代资产组合理论
第三节 马科维茨的资产组合理论
第四节 资本资产定价模型
第五节 套利定价模型
第六节 金融市场结构与套利行为
习题
第六章 随机过程
**节 预备知识
第二节 随机过程的基本概念和基本类型
第三节 泊松（Poisson）过程
第四节 马尔科夫（Markov）过程
第五节 鞅
第六节 布朗（Brown）运动
习题
第七章 期权定价
**节 期权定价的概念
第二节 布朗运动与伊藤引理
第三节 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价公式
第四节 二叉树期权定价模型
第五节 期权价格的敏感度和期权的套期保值
习题
第八章 金融风险分析与度量
**节 金融风险概述
第二节 灵敏度分析与波动性方法
第三节 债券市场风险
第四节 VaR方法
第五节 信用风险的度量
习题
参考文献
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数理金融(仅馆配) 作者简介
任筱钰，博士，江苏师范大学商学院专职教师，研究方向：金融衍生品定价和风险管理。李因果，江苏师范大学副教授、经济学博士，硕士生导师，商学院金融系主任。研究方向：金融统计与数量分析。
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