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金融衍生产品(金融学系列) 版权信息
- ISBN：9787309062731
- 条形码：9787309062731 ; 978-7-309-06273-1
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>>
金融衍生产品(金融学系列) 本书特色
本书简洁明了地说明了国际金融市场上各类金融衍生产品的基本概念、主要产品、交易规则、定价模型以及这种交易策略，重点论述了金融衍生产品中*重要的金融期货与金融期权后，对金融互换、远期利率协议、信用衍生产品等其他金融衍生产品也加以简要的介绍。 本书适用于大专院校作为金融类课程的教材，也适合与从业人员作为参考读物。
金融衍生产品(金融学系列) 内容简介
《金融衍生产品》对国际金融市场上各类金融衍生产品的基本概念、主要产品、交易规则、定价模型以及这种交易策略加以简洁明了的说明。从具体内容来看，《金融衍生产品》在重点论述金融衍生产品中*重要的金融期货与金融期权后，对金融互换、远期利率协议、信用衍生产品等其他金融衍生产品也加以简要的介绍。《金融衍生产品》共分为13章，依次为：金融期货概述；金融期货的主要产品；金融期货的定价原理；金融期货的套期保值；金融期货的套利与投机；金融期权概述；金融期权的主要产品；金融期权的定价模型；金融期权的套期保值；金融期权的套利交易；金融互换；远期利率协议与其他利率协议；信用衍生产品。各章后分别有该章的小结、基本概念和复习思考题。
金融衍生产品(金融学系列) 目录
绪论一、金融衍生产品的定义与种类二、金融创新与金融衍生产品三、金融衍生产品产生与发展的主要原因四、金融衍生产品与金融风险管理五、本书的基本结构**编 金融期货**章 金融期货概述**节 金融期货的定义与种类一、金融期货的定义二、金融期货的种类第二节 金融期货的交易制度一、金融期货合约的标准化条款二、金融期货交易的保证金制度三、金融期货交易的逐日结算制度四、金融期货交易的定单第三节 金融期货交易与远期交易一、交易场所不同二、履约保证不同三、实际交割率不同四、现金流量的变动不同第四节 金融期货市场一、金融期货市场的形成与发展二、金融期货市场的基本结构三、金融期货市场的主要功能第二章 金融期货的主要产品**节 货币期货一、货币期货的产生与发展二、货币期货的主要品种三、货币期货的报价方式四、货币期货的合约规格第二节 利率期货一、利率期货的产生与发展二、利率期货的主要种类三、短期利率期货的交易规则四、长期利率期货的交易规则第三节 股价指数期货一、股价指数期货的产生与发展二、股价指数期货的交易规则三、沪深300股指期货第四节 股票期货第三章 金融期货的定价原理**节 金融期货定价的基本原理一、由远期价格推导期货价格二、持有成本与金融期货的理论价格三、套利与金融期货的理论价格四、基差收敛与金融期货价格的决定第二节 货币期货的定价第三节 利率期货的定价一、欧洲美元期货的定价二、长期国债期货的定价第四节 股价指数期货的定价第四章 金融期货的套期保值**节 金融期货套期保值的定义与种类一、金融期货套期保值的定义二、金融期货套期保值的种类第二节 金融期货套期保值的基本步骤一、金融风险的估计与套期保值目标的确定二、套期保值工具的比较与选择三、套期保值比率的确定四、套期保值策略的制定与实施五、套期保值过程的监控与评价第三节 货币期货的套期保值一、货币期货的多头套期保值二、货币期货的空头套期保值第四节 短期利率期货的套期保值一、欧洲美元期货的多头套期保值二、欧洲美元期货的空头套期保值三、欧洲美元期货的条式套期保值与滚动套期保值四、欧洲美元期货的交叉套期保值第五节 长期利率期货的套期保值一、转换系数模型二、回归模型三、持续期模型第六节 股价指数期货的套期保值第五章 金融期货的套利与投机**节 套利与投机的异同一、套利的定义与性质二、投机的定义与性质三、套利与投机的区别第二节 套利与投机在金融期货交易中的作用一、承担金融风险，为套期保值者转移金融风险提供条件二、缩小金融期货价格的波动幅度，促进均衡价格的形成三、增加市场流动性，为套期保值者提供交易上的便利第三节 金融期货的套利策略一、合约内价差二、合约间价差三、市场间价差第四节 金融期货的投机策略一、金融期货的多头投机二、金融期货的空头投机三、金融期货投机的风险防范第二编 金融期权第六章 金融期权概述**节 金融期权的基本概念一、期权购买者与期权出售者二、期权费三、协定价格第二节 金融期权的种类一、看涨期权与看跌期权二、欧式期权与美式期权三、场内期权与场外期权四、现货期权与期货期权五、有担保期权与无担保期权第三节 金融期权市场的交易制度一、期权合约的标准化二、保证金制度三、对冲与履约四、部位限制第四节 金融期权交易的单一部位策略一、买进看涨期权二、卖出看涨期权三、买进看跌期权四、卖出看跌期权第七章 金融期权的主要产品**节 股票期权与股价指数期权一、股票期权二、股价指数期权第二节 货币期权一、货币现货期权二、货币期货期权第三节 利率期权一、以债务凭证为标的物的利率期权二、以利率或收益率为标的物的利率期权第四节 期货期权第五节 奇异期权一、打包合约二、非标准化美式期权三、复合期权四、任选期权五、障碍期权六、回顾期权七、呼叫期权八、亚式期权九、多标的资产期权第八章 金融期权的定价模型**节 金融期权价格的构成一、内在价值二、时间价值三、影响期权价格的主要因素第二节 BlackScholes期权定价模型一、BlackScholes模型的假设条件二、现货看涨期权的定价模型三、期货看涨期权的定价模型四、看跌期权的定价模型第三节 二项式定价模型一、单期间模型二、多期间模型第四节 金融期权价格的敏感性指标一、Delta(δ)二、Gamma(γ)三、Lambda (λ)四、Theta (θ)五、Rho (ρ)第九章 金融期权的套期保值**节 金融期权套期保值的基本原理一、金融期权套期保值的基本概念二、金融期权套期保值的基本策略第二节 金融期权的静态套期保值一、买进看涨期权二、卖出看涨期权三、买进看跌期权四、卖出看跌期权第三节 金融期权的动态套期保值一、Delta在套期保值中的作用二、Delta的变动与套期保值部位的调整三、动态套期保值的局限性第四节 金融期权的交叉套期保值第五节 金融期权的合成策略一、合成期货二、合成期权第六节 金融期货与金融期权的比较与选择一、金融期货与金融期权的比较二、金融期货与金融期权的选择第十章 金融期权的套利交易**节 金融期权的价差交易策略一、垂直价差二、蝶状价差三、比率价差四、水平价差第二节 金融期权的对敲策略一、同价对敲二、异价对敲第三编 金融互换与其他金融衍生产品第十一章 金融互换**节 金融互换的定义与种类一、金融互换的定义二、金融互换的种类第二节 金融互换的产生与发展一、平行贷款与背对背贷款二、金融互换的产生三、金融互换的发展四、金融互换二级市场与互换协议的标准化第三节 金融互换的应用一、金融互换在降低筹资成本中的应用二、金融互换在金融风险管理中的应用第四节 金融互换的风险及其管理一、信用风险二、汇率风险第五节 互换期货与互换期权一、互换期货二、互换期权第十二章 远期利率协议与其他利率协议**节 远期利率协议的定义与性质一、远期利率协议的定义二、远期利率协议的基本要素三、远期利率协议的性质第二节 远期利率协议的报价方式与支付金额的计算一、远期利率协议的报价方式二、远期利率协议中支付金额的计算第三节 远期利率协议在利率风险管理中的应用第四节 其他利率协议一、利率上限协议二、利率下限协议三、利率区间协议第十三章 信用衍生产品**节 信用衍生产品概述一、信用衍生产品的基本定义二、信用风险、信用事件与信用衍生产品第二节 信用衍生产品的产生与发展第三节 信用衍生产品的主要种类一、信用违约互换二、总收益互换三、信用期权与信用价差期权四、信用关联票据第四节 信用衍生产品的应用主要参考书目一、英文书目二、中文书目后记
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金融衍生产品(金融学系列) 节选
《金融衍生产品》对国际金融市场上各类金融衍生产品的基本概念、主要产品、交易规则、定价模型以及这种交易策略加以简洁明了的说明。从具体内容来看，《金融衍生产品》在重点论述金融衍生产品中*重要的金融期货与金融期权后，对金融互换、远期利率协议、信用衍生产品等其他金融衍生产品也加以简要的介绍。《金融衍生产品》共分为13章，依次为：金融期货概述；金融期货的主要产品；金融期货的定价原理；金融期货的套期保值；金融期货的套利与投机；金融期权概述；金融期权的主要产品；金融期权的定价模型；金融期权的套期保值；金融期权的套利交易；金融互换；远期利率协议与其他利率协议；信用衍生产品。各章 后分别有该章 的小结、基本概念和复习思考题。《金融衍生产品》适用于大专院校作为金融类课程的教材，也适合与从业人员作为参考读物。
金融衍生产品(金融学系列) 作者简介
施兵超, 现任上海财经大学金融学院教授，博士生导师，主讲《货币银行学》、《货币经济学》、《国外货币金融学说》及《金融衍生产品》等课程。1983年7月毕业于上海财经学院（上海财经大学前身）金融专业本科，获经济学学士学位。1988年7月毕业于上海财经大学货币银行学专业，获经济学硕士学位。已出版的主要著作有《现代货币经济学——西方货币经济理论研究》（合著，1995年分别获国家教委首届人文社会科学研究优秀成果二等奖和第三届全国高等学校金融类优秀教材二等奖）、《金融期货与期权》（1997年获上海市优秀教材三等奖，1999年由台湾五南图书出版公司出版繁体中文版）、《经济发展中的货币与金融——若干金融发展模型研究》、《金融风险管理》（合著）、《新中国金融思想史》（2002年获第六届上海市哲学社会科学优秀成果奖著作类三等奖）、《利率理论与利率政策》，并在各种刊物上发表学术论文数十篇。
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