包邮国际原油期货、现货价格互动引起现货价格泡沫实证研究--基于商品便利收益视角

作者：姚小剑

出版社：经济科学出版社出版时间：2021-12-01

开本： 16开 页数： 182

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版权信息
内容简介
目录
作者简介

国际原油期货、现货价格互动引起现货价格泡沫实证研究--基于商品便利收益视角版权信息

ISBN：9787521832839
条形码：9787521832839 ; 978-7-5218-3283-9
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
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金融/投资

国际原油期货、现货价格互动引起现货价格泡沫实证研究--基于商品便利收益视角内容简介

本书以靠前原油便利收益作为靠前原油期货与现货价格互动关系的衡量变量以及靠前原油金融属性的检验标准，并从原油金融视角展开研究，利用金融学理论，探讨了靠前原油期货和现货价格互动背景下，靠前原油金融属性、靠前原油现货价格泡沫存在性，并结合行为金融理论与价格蛛网互动机理分析靠前原油现货价格泡沫产生原因。*后，探讨了靠前原油现货价格泡沫对中国经济增长的影响。

国际原油期货、现货价格互动引起现货价格泡沫实证研究--基于商品便利收益视角目录

第1章绪论
1．1 研究背景及研究意义
1．2 研究内容与研究方法
1．3 技术路线图
1．4 研究创新点

第2章文献综述
2．1 国际原油期货价格发现研究文献综述
2．2 国际原油便利收益研究文献综述
2．3 国际原油价格泡沫研究文献综述

第3章国际原油市场特征及其现货价格波动性检验
3．1 国际原油市场特征
3．2 国际原油现货价格波动性检验

第4章国际原油期货与现货价格互动关系检验与互动机理研究
4．1 国际原油期货与现货价格溢出效应协整分析
4．2 国际原油期货与现货价格波动溢出BEKK模型检验
4．3 国际原油期货与现货价格互动机理分析

第5章国际原油便利收益特性与国际原油金融属性检验
5．1 国际原油金融属性定义
5．2 国际原油便利收益特性
5．3 国际原油金融属性检验
5．4 国际原油金融属性产生原因

第6章国际原油期货市场正反馈交易模型
6．1 引言
6．2 国际原油期货市场正反馈交易模型构建

第7章国际原油现货价格泡沫实证检验与原因分析
7．1 引言
7．2 模型介绍
7．3 国际原油现货价格泡沫检验
7．4 国际原油现货价格泡沫风险测度
7．5 国际原油现货价格泡沫产生原因分析

第8章国际原油现货价格泡沫对我国经济增长影响与对策
8．1 国际原油现货价格泡沫与我国经济增长关系理论分析
8．2 结构向量自回归模型（SVAR）
8．3 国际原油现货价格泡沫对我国经济增长影响SVAR模型检验
8．4 我国应对国际原油现货价格泡沫对策建议

第9章结论与展望
9．1 结论
9．2 研究不足与展望
参考文献

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