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商业银行流动性与房地产价格极端关联波动 版权信息
- ISBN：9787522730899
- 条形码：9787522730899 ; 978-7-5227-3089-9
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
商业银行流动性与房地产价格极端关联波动 内容简介
针对中国商业银行流动性同房地产价格之间关联波动表现出的新复杂特性，以及现有研究忽视了风险极端状态、仍将关注点置于两者关联波动常规状态的瑕疵与不足，本书将极值理论(EVT)引入当前国际金融机构*主流的风险测度工具VaR技术中，进而与Copula函数有机地结合起来，构建了二维混合极端风险模型，并以之测度了中国商业银行流动性同房地产价格之间的极端关联波动。本书不仅可为商业银行、房地产及其他经济部门提供具体的风险管理技术与方法，而且可为中国经济管理部门制定相关政策提供坚实可靠的决策依据。 本书主要面向金融风险专业领域的管理人员及研究人员，也面向具有一定专业知识基础的大众读者。
商业银行流动性与房地产价格极端关联波动 目录
**章 绪论
**节 问题提出及研究意义
第二节 研究方法及内容结构
第二章 文献综述
**节 外文文献
第二节 中文文献
第三章 一维极值理论与极值VaR模型构建
**节 极值概念、性质及类型
第二节 极值模型
第四章 基于一维极值模型的中国实际测度
**节 指标与样本数据选取
第二节 数据的统计描述及POT模型条件检验
第三节 阈值确定
第四节 拟合检验与参数估计
第五节 极值风险计算
第六节 回测检验
第五章 Copula理论及其与极值VaR混合模型构建
**节 Copula函数概念与性质
第二节 Copula函数类型
第三节 Copula函数参数估计方法
第四节 Copula函数拟合检验
第五节 基于Copula函数的相依性测度
第六章 基于Copula-POT-VaR模型的中国实际测度
**节 指标与样本数据选取
第二节 两序列实际相关状态描述
第三节 POT模型条件检验与阈值确定
第四节 拟合检验与参数估计
第五节 GPD分布刻画两序列相关性的不足
第六节 Copula函数的判断与选择
第七节 两序列关联波动估计
第七章 中国商业银行流动性与房地产价格关联分析
**节 关联分析的必要性与意义
第二节 商业银行流动性与房地产价格相互冲击的计量分析
第三节 商业银行贷款与房地产开发资金关联分析
第四节 商业银行同房地产行业板块关联波动实证分析
第八章 研究结论与相关建议
**节 研究结论
第二节 相关建议
第九章 结束语
参考文献
附录
附录1 POT模型拟合计算所用函数命令
附录2 Copula模型拟合计算所用函数命令
展开全部
商业银行流动性与房地产价格极端关联波动 作者简介
花拥军，重庆大学经济与工商管理学院教授。研究方向：投资决策与项目管理、金融风险管理。在Computational Intelligence and Neuroscience等SCI期刊、《经济学动态》《管理工程学报》等CSSCI期刊发表论文十余篇。承担教育部人文社会科学研究规划基金项目、国家社会科学基金一般项目、国务院研究室宏观经济研究司课题等十余项。
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