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金融计量分析--基于stata的金融实证研究 版权信息
- ISBN：9787521839364
- 条形码：9787521839364 ; 978-7-5218-3936-4
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
金融计量分析--基于stata的金融实证研究 内容简介
本文主要分为四部分：**部分为金融计量基础知识，包括第1章和第2章，主要介绍金融计量分析的基本概念、数学基础、Stata软件操作及OLS回归方法；第二部分为金融时间序列方法介绍，包括第3章到第6章，分别介绍一元时间序列模型、VAR模型、GARCH模型及误差修正模型等；第三部分为公司金融研究方法介绍，包括第7章到第10章，分别介绍线性概率模型、面板数据模型、工具变量法及双重差分法等；第四部分为金融专题方法介绍，包括第11章到第13章，分别介绍资产定价模型、事件研究法、金融风险方法等。本书的特色在于紧密结合国内外很好期刊金融学文献，着重分析金融计量学方法在金融研究中的应用及Stata实现过程。本书可以用作高等院校的“金融计量学”、“金融时间序列分析”等课程的教材。适用于高年级本科硕士学生。
金融计量分析--基于stata的金融实证研究 目录
**章 金融计量分析导论
**节 金融计量分析的基本概念
第二节 常用的概率与数理统计知识
第三节 金融计量软件Stata介绍
第二章 经典线性回归模型
**节 一元线性回归模型
第二节 多元线性回归模型
第三节 模型应用及Stata操作
第三章 一元时间序列分析方法
**节 时间序列的相关概念
第二节 平稳时间序列模型
第三节 平稳性与单位根检验
第四节 案例分析及Stata应用
第四章 VAR模型
**节 VAR模型的基本概念
第二节 VAR模型构建与估计
第三节 脉冲响应函数
第四节 VAR模型的扩展
第五节 VAR模型在学术研究中的应用
第五章 自回归条件异方差模型
**节 条件异方差模型的例子
第二节 ARCH模型的性质和估计
第三节 GARCH模型
第四节 ARCH模型与GRACH模型的拓展
第五节 GARCH模型的实操与应用
第六章 线性概率模型
**节 二元因变量和线性概率模型
第二节 Probit回归和Logit回归
第三节 Logit模型和Probit模型的估计和推断
第四节 Probit模型和Logit模型在学术研究中的应用
第七章 面板数据模型
**节 固定效应模型
第二节 GMM模型
第三节 面板数据模型学术研究运用
第八章 工具变量法
**节 内生性介绍
第二节 工具变量法
第三节 两阶段*小二乘法
第四节 案例分析及Stata应用
第九章 准自然实验
**节 准自然实验介绍
第二节 双重差分法
第三节 三重差分法
第四节 案例分析及Stata应用
参考文献
**节 金融计量分析的基本概念
第二节 常用的概率与数理统计知识
第三节 金融计量软件Stata介绍
第二章 经典线性回归模型
**节 一元线性回归模型
第二节 多元线性回归模型
第三节 模型应用及Stata操作
第三章 一元时间序列分析方法
**节 时间序列的相关概念
第二节 平稳时间序列模型
第三节 平稳性与单位根检验
第四节 案例分析及Stata应用
第四章 VAR模型
**节 VAR模型的基本概念
第二节 VAR模型构建与估计
第三节 脉冲响应函数
第四节 VAR模型的扩展
第五节 VAR模型在学术研究中的应用
第五章 自回归条件异方差模型
**节 条件异方差模型的例子
第二节 ARCH模型的性质和估计
第三节 GARCH模型
第四节 ARCH模型与GRACH模型的拓展
第五节 GARCH模型的实操与应用
第六章 线性概率模型
**节 二元因变量和线性概率模型
第二节 Probit回归和Logit回归
第三节 Logit模型和Probit模型的估计和推断
第四节 Probit模型和Logit模型在学术研究中的应用
第七章 面板数据模型
**节 固定效应模型
第二节 GMM模型
第三节 面板数据模型学术研究运用
第八章 工具变量法
**节 内生性介绍
第二节 工具变量法
第三节 两阶段*小二乘法
第四节 案例分析及Stata应用
第九章 准自然实验
**节 准自然实验介绍
第二节 双重差分法
第三节 三重差分法
第四节 案例分析及Stata应用
参考文献
展开全部
金融计量分析--基于stata的金融实证研究 作者简介
许鸿文，经济学博士,湖南工商大学财政金融学院副教授，硕士生导师。主要研究方向为金融市场与产业经济。主持国家社科课题一项，主持省厅级科研课题多项，在《中国工业经济》《国际贸易问题》等期刊发表论文多篇。
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