包邮金融计量分析--基于stata的金融实证研究

作者：许鸿文，张超林

出版社：经济科学出版社出版时间：2022-10-01

开本：其他页数： 259

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版权信息
内容简介
目录
作者简介

金融计量分析--基于stata的金融实证研究版权信息

ISBN：9787521839364
条形码：9787521839364 ; 978-7-5218-3936-4
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
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金融/投资

金融计量分析--基于stata的金融实证研究内容简介

本文主要分为四部分：**部分为金融计量基础知识，包括第1章和第2章，主要介绍金融计量分析的基本概念、数学基础、Stata软件操作及OLS回归方法；第二部分为金融时间序列方法介绍，包括第3章到第6章，分别介绍一元时间序列模型、VAR模型、GARCH模型及误差修正模型等；第三部分为公司金融研究方法介绍，包括第7章到第10章，分别介绍线性概率模型、面板数据模型、工具变量法及双重差分法等；第四部分为金融专题方法介绍，包括第11章到第13章，分别介绍资产定价模型、事件研究法、金融风险方法等。本书的特色在于紧密结合国内外很好期刊金融学文献，着重分析金融计量学方法在金融研究中的应用及Stata实现过程。本书可以用作高等院校的“金融计量学”、“金融时间序列分析”等课程的教材。适用于高年级本科硕士学生。

金融计量分析--基于stata的金融实证研究目录

**章金融计量分析导论
**节金融计量分析的基本概念
第二节常用的概率与数理统计知识
第三节金融计量软件Stata介绍

第二章经典线性回归模型
**节一元线性回归模型
第二节多元线性回归模型
第三节模型应用及Stata操作

第三章一元时间序列分析方法
**节时间序列的相关概念
第二节平稳时间序列模型
第三节平稳性与单位根检验
第四节案例分析及Stata应用

第四章 VAR模型
**节 VAR模型的基本概念
第二节 VAR模型构建与估计
第三节脉冲响应函数
第四节 VAR模型的扩展
第五节 VAR模型在学术研究中的应用

第五章自回归条件异方差模型
**节条件异方差模型的例子
第二节 ARCH模型的性质和估计
第三节 GARCH模型
第四节 ARCH模型与GRACH模型的拓展
第五节 GARCH模型的实操与应用

第六章线性概率模型
**节二元因变量和线性概率模型
第二节 Probit回归和Logit回归
第三节 Logit模型和Probit模型的估计和推断
第四节 Probit模型和Logit模型在学术研究中的应用

第七章面板数据模型
**节固定效应模型
第二节 GMM模型
第三节面板数据模型学术研究运用

第八章工具变量法
**节内生性介绍
第二节工具变量法
第三节两阶段*小二乘法
第四节案例分析及Stata应用

第九章准自然实验
**节准自然实验介绍
第二节双重差分法
第三节三重差分法
第四节案例分析及Stata应用
参考文献

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