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复杂金融系统中的随机与延迟性 版权信息
- ISBN：9787521830057
- 条形码：9787521830057 ; 978-7-5218-3005-7
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
复杂金融系统中的随机与延迟性 内容简介
本书主要探讨了复杂的金融系统中随机性与延迟性。信息的随机作用和时间延迟与自然系统中的噪声和时间延迟是相似的。噪声和时间延迟效应在诸如物理系统、生态系统、化学反应和社会科学等自然系统中是一个广泛存在的现象，对系统既能增益也会损害系统稳定。金融系统作为一个复杂的系统，其核心的运行单位为政府、企业、机构及个人等投资者。信息的随机作用和时间延迟*终又会直接或间接地对投资者造成冲击，必然影响着金融系统中的投资者行为动力学过程，有可能诱发投资者非理性行为加剧，造成金融市场价格剧烈波动，乃至成为金融危机的重要源头之一。这会给国民经济和政治环境都带来不利的影响。金融系统是经济社会的大动脉，是经济稳定运行的重要基石。因此，我们有必要引入金融物理和贝叶斯统计的研究方法和发展新的理论，就信息引起的随机作用和时间延迟对金融系统中投资者行为影响机制展开深入研究，建立随机延迟的投资者行为动力学模型，探讨随机延迟的复杂金融系统中物性变化，找到适当的调控方法增益好的作用，调控坏的影响。
复杂金融系统中的随机与延迟性 目录
**章 绪论
**节 研究问题与意义
第二节 研究动态的概述
第三节 研究思路意义与前景
第四节 研究方案
第二章 金融市场
**节 金融市场的概述
第二节 金融市场的功能
第三节 金融市场的趋势
第三章 投资基础理论
**节 投资的简介
第二节 收益和风险
第三节 *优风险资产组合
第四节 定价理论
第五节 投资绩效分析
第四章 金融物理学基础
**节 金融物理学的研究对象
第二节 实验经济物理学基础
第三节 随机动力学简介
第五章 贝叶斯方法
**节 后验分布
第二节 贝叶斯推断
第三节 贝叶斯计算
第六章 信息时间延迟性与市场稳定性
**节 平均逃逸时间与稳定性
第二节 稳定性与非线性的赫斯顿（Heston）模型
第三节 信息延迟与稳定性
第七章 金融危机环境中的价格稳定性
**节 延迟对稳定性影响
第二节 延迟与风险收益稳定性
第三节 周期信息与稳定性
第八章 金融系统中的随机共振
**节 股票市场共振
第二节 延迟与共振
第九章 时间延迟抑制羊群效应
**节 研究背景
第二节 延迟赫斯顿模型
第三节 延迟赫斯顿模型的贝叶斯估计
第四节 股票收益的统计性质
第五节 正收益的平均驻留时间
第十章 投资组合稳定性
**节 组合动力学模型
第二节 金融危机的组合模型
第三节 马科维兹组合与逃逸时间
第十一章 巨灾保险概述
**节 风险、巨灾风险和农业巨灾
第二节 巨灾保险制度
第三节 农业巨灾保险
第十二章 病虫害巨灾实证研究
**节 病虫害的平均逃逸研究
第二节 病虫害的随机共振研究
第十三章 启示与建议
**节 病虫害巨灾的影响
第二节 中国农业巨灾保险制度存在的问题
第三节 国外巨灾保险制度的经验
第四节 农业巨灾保险启示与建议
第十四章 前沿介绍
**节 复杂网络与金融
第二节 代理人基（Agent-based）模型
第三节 量化投资
第四节 机器学习
参考文献
**节 研究问题与意义
第二节 研究动态的概述
第三节 研究思路意义与前景
第四节 研究方案
第二章 金融市场
**节 金融市场的概述
第二节 金融市场的功能
第三节 金融市场的趋势
第三章 投资基础理论
**节 投资的简介
第二节 收益和风险
第三节 *优风险资产组合
第四节 定价理论
第五节 投资绩效分析
第四章 金融物理学基础
**节 金融物理学的研究对象
第二节 实验经济物理学基础
第三节 随机动力学简介
第五章 贝叶斯方法
**节 后验分布
第二节 贝叶斯推断
第三节 贝叶斯计算
第六章 信息时间延迟性与市场稳定性
**节 平均逃逸时间与稳定性
第二节 稳定性与非线性的赫斯顿（Heston）模型
第三节 信息延迟与稳定性
第七章 金融危机环境中的价格稳定性
**节 延迟对稳定性影响
第二节 延迟与风险收益稳定性
第三节 周期信息与稳定性
第八章 金融系统中的随机共振
**节 股票市场共振
第二节 延迟与共振
第九章 时间延迟抑制羊群效应
**节 研究背景
第二节 延迟赫斯顿模型
第三节 延迟赫斯顿模型的贝叶斯估计
第四节 股票收益的统计性质
第五节 正收益的平均驻留时间
第十章 投资组合稳定性
**节 组合动力学模型
第二节 金融危机的组合模型
第三节 马科维兹组合与逃逸时间
第十一章 巨灾保险概述
**节 风险、巨灾风险和农业巨灾
第二节 巨灾保险制度
第三节 农业巨灾保险
第十二章 病虫害巨灾实证研究
**节 病虫害的平均逃逸研究
第二节 病虫害的随机共振研究
第十三章 启示与建议
**节 病虫害巨灾的影响
第二节 中国农业巨灾保险制度存在的问题
第三节 国外巨灾保险制度的经验
第四节 农业巨灾保险启示与建议
第十四章 前沿介绍
**节 复杂网络与金融
第二节 代理人基（Agent-based）模型
第三节 量化投资
第四节 机器学习
参考文献
展开全部
复杂金融系统中的随机与延迟性 作者简介
李江城云南财经大学，金融学院，讲师，投资系副主任。云南财大巨灾风险管理研究中心，云南省防灾减灾新型智库、云南省高校灾害风险管理重点实验室和云南省经济社会大数据研究院保险金融大数据应用研究中心成员。主要研究方向为金融物理、风险管理和量化投资。
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