包邮保险风险模型的分红与破产分析

作者：刘章著

出版社：经济管理出版社出版时间：2021-10-01

开本： 24cm 页数： 186页

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作者简介

保险风险模型的分红与破产分析版权信息

ISBN：9787509681954
条形码：9787509681954 ; 978-7-5096-8195-4
装帧：暂无
册数：暂无
重量：暂无
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金融/投资

保险风险模型的分红与破产分析本书特色

本书主要介绍保险精算中有关分红与破产问题的分析以及计算方法。本书内容是在保险风险理论的基础上进行介绍的，因此，对本书感兴趣的读者，应对保险风险理论的知识有所了解。本书可以作为保险精算、金融数学以及概率论数理统计专业的教学用书或参考用书。

保险风险模型的分红与破产分析内容简介

本书主要介绍保险风险模型在各种红利分配策略下的分红与破产问题, 以及在处理这些问题中所用到的分析方法。本书内容是在保险风险理论基础上进行介绍的, 因此, 对本书感兴趣的读者, 应对保险风险理论的知识有所了解。

保险风险模型的分红与破产分析目录

部分保险精算中的分红与破产问题章保险风险模型的分红与破产问题节破产时刻与分红策略第二节 Levy过程第三节尺度函数第二章本书的内容与安排第二部分对偶模型的分红与破产问题第三章带扩散扰动的对偶风险模型的分红与破产问题节引言第二节扰动对偶风险模型在阈值策略下的分红第三节总分红现值期望函数的新方程第四节随机收入变量序列服从指数分布时的分红第五节本章小结第四章跳扩散对偶风险模型在混合策略下的分红及相关问题节引言第二节混合策略下的带扰动对偶风险过程第三节对V(x；b)的分析第四节对Φ(x；b)的分析第五节主要结果的数值解第六节本章小结第三部分 Levy过程驱动的保险风险模型的分红与破产问题第五章谱负Levy过程在回撤时间之前的分红及相关问题节引言第二节带回撤时间的谱负Levy过程第三节对Vk(x)的分析第四节红利现值的Laplace变换第五节两个例子第六章谱负Levy过程在棘轮策略下的分红及相关问题节引言第二节棘轮策略下的谱负Levy过程第三节对Vξ(x)的分析第四节 b*满足的条件第五节两个特殊Levy风险过程第四部分带跳保险风险模型的分红与破产问题总结第七章分红与破产及相关问题节研究总结第二节相关问题第八章尺度函数的多性质与应用节 W(q)与Z(q)的多性质第二节第二尺度函数的应用第九章研究展望参考文献后记

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保险风险模型的分红与破产分析作者简介

　　刘章，1981年生，安徽毫州人，理学博士，江西农业大学计算机与信息工程学院副教授。“大北农教学精英奖”获得者，科研学术之星。主要研究领域为保险风险理论、金融数学与保险精算理论等。主持或承担省部级以上科研项目10余项；在Applied Mathematics and Computation、Communications in Statistics-Simulation and Computation、Entropy等数学与统计学优秀期刊上发表论文20余篇。

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