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保险风险模型的分红与破产分析 版权信息
- ISBN：9787509681954
- 条形码：9787509681954 ; 978-7-5096-8195-4
- 装帧：暂无
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
保险风险模型的分红与破产分析 本书特色
本书主要介绍保险精算中有关分红与破产问题的分析以及计算方法。本书内容是在保险风险理论的基础上进行介绍的，因此，对本书感兴趣的读者，应对保险风险理论的知识有所了解。 本书可以作为保险精算、金融数学以及概率论数理统计专业的教学用书或参考用书。
保险风险模型的分红与破产分析 内容简介
本书主要介绍保险风险模型在各种红利分配策略下的分红与破产问题, 以及在处理这些问题中所用到的分析方法。本书内容是在保险风险理论基础上进行介绍的, 因此, 对本书感兴趣的读者, 应对保险风险理论的知识有所了解。
保险风险模型的分红与破产分析 目录
部分 保险精算中的分红与破产问题
章 保险风险模型的分红与破产问题
节 破产时刻与分红策略
第二节 Levy过程
第三节 尺度函数
第二章 本书的内容与安排
第二部分 对偶模型的分红与破产问题
第三章 带扩散扰动的对偶风险模型的分红与破产问题
节 引言
第二节 扰动对偶风险模型在阈值策略下的分红
第三节 总分红现值期望函数的 新方程
第四节 随机收入变量序列服从指数分布时的分红
第五节 本章小结
第四章 跳扩散对偶风险模型在混合策略下的分红及相关问题
节 引言
第二节 混合策略下的带扰动对偶风险过程
第三节 对V(x；b)的分析
第四节 对Φ(x；b)的分析
第五节 主要结果的数值解
第六节 本章小结
第三部分 Levy过程驱动的保险风险模型的分红与破产问题
第五章 谱负Levy过程在回撤时间之前的分红及相关问题
节 引言
第二节 带回撤时间的谱负Levy过程
第三节 对Vk(x)的分析
第四节 红利现值的Laplace变换
第五节 两个例子
第六章 谱负Levy过程在棘轮策略下的分红及相关问题
节 引言
第二节 棘轮策略下的谱负Levy过程
第三节 对Vξ(x)的分析
第四节 b*满足的条件
第五节 两个特殊Levy风险过程
第四部分 带跳保险风险模型的分红与破产问题总结
第七章 分红与破产及相关问题
节 研究总结
第二节 相关问题
第八章 尺度函数的 多性质与应用
节 W(q)与Z(q)的 多性质
第二节 第二尺度函数的应用
第九章 研究展望
参考文献
后记
展开全部
保险风险模型的分红与破产分析 作者简介
刘章，1981年生，安徽毫州人，理学博士，江西农业大学计算机与信息工程学院副教授。“大北农教学精英奖”获得者，科研学术之星。主要研究领域为保险风险理论、金融数学与保险精算理论等。主持或承担省部级以上科研项目10余项；在Applied Mathematics and Computation、Communications in Statistics-Simulation and Computation、Entropy等数学与统计学优秀期刊上发表论文20余篇。
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