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信用资产组合的风险模拟与综合风险管理
¥37.4(5.5折)定价:¥68.0信用组合是商业银行资产的主体,信用风险管理是银行风险管理*重要的内容。本书构建了一个基于蒙特卡洛模拟技术的信贷组合管理模型。模型能够产生组合的损失分布,并计算不同置信水平上的风险值(VaR)和期望短缺(ES)。模型中回收率为随机抽样,并采用了更具灵活性与现实性的双峰分布。模型中采用了多种与实际银行业务相适应的不同信用品质的信贷组合,同时也对贷款承诺等随机暴露形式进行了探讨。模型使用了混合分布抽样,移动窗口等技术,也采用了重要性抽样、低