包邮信用资产组合的风险模拟与综合风险管理

作者：刘家鹏

出版社：中国财政经济出版社出版时间：2018-11-01

开本：其他页数： 255

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信用资产组合的风险模拟与综合风险管理版权信息

ISBN：9787509583647
条形码：9787509583647 ; 978-7-5095-8364-7
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
管理
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金融/投资

信用资产组合的风险模拟与综合风险管理内容简介

信用组合是商业银行资产的主体，信用风险管理是银行风险管理*重要的内容。本书构建了一个基于蒙特卡洛模拟技术的信贷组合管理模型。模型能够产生组合的损失分布，并计算不同置信水平上的风险值（VaR）和期望短缺（ES）。模型中回收率为随机抽样，并采用了更具灵活性与现实性的双峰分布。模型中采用了多种与实际银行业务相适应的不同信用品质的信贷组合，同时也对贷款承诺等随机暴露形式进行了探讨。模型使用了混合分布抽样，移动窗口等技术，也采用了重要性抽样、低差异序列等现代蒙特卡洛模拟技术。在以上模型的基础上构建集成的压力测试框架。*后讨论了信用评级的评级方法。信用评级是本模型的基础，因此评级的可靠性非常重要，但实际的信用级别又无法观察，因此我们提出了基于蒙特卡罗模拟的评级方法，给出了的四个评估评级系统的度量指标，并验证了Bootstrap方法的有效性；*后，将上述方法用于实际模型的评估和改进。

信用资产组合的风险模拟与综合风险管理目录

第1章研究背景及问题 1.1 研究背景和意义 1.2 问题的提出 1.3 研究框架第2章信用风险管理综述 2.1 信用风险要素 2.2 风险的量度 2.3 信用组合风险模型 2.4 研究综述 2.5 本章小结第3章信用组合违约风险的模拟 3.1 信用组合损失分布的模拟 3.2 信用风险损失分布的模拟流程 3.3 蒙特卡罗模拟结果 3.4 损失分布的拟合 3.5 回收率分布的模拟 3.6 随机暴露的风险模拟 3.7 本章小结第4章资产组合信用迁移风险的模拟 4.1 信用风险资产价值模型 4.2 基于价值分布的蒙特卡罗模拟 4.3 与巴塞尔新资本协议的监管资本比较 4.4 本章小结第5章集成利率风险 5.1 利率和信用价差的期限结构 5.2 利率和信用利差的树形结构实现 5.3 风险资产及其组合的定价 5.4 模拟框架 5.5 模拟结果 5.6 集成利率风险的模型应用 5.7 本章小结第6章压力测试 6.1 引言 6.2 单一要素压力测试 6.3 集成压力测试 6.4 本章小结第7章评级系统的评估 7.1 引言 7.2 基于模拟的评级系统评估 7.3 方法有效性检验 7.4 评估方法的应用——检验Bootstrap方法 7.5 实际模型的改进 7.6 本章小结第8章总结与展望 8.1 研究总结 8.2 主要贡献 8.3 研究展望附录一：银行业金融机构全面风险管理指引附录二：商业银行银行账簿利率风险管理指引（修订）参考文献

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