-
>
营销管理
-
>
茶叶里的全球贸易史(精装)
-
>
近代华商股票市场制度与实践(1872—1937)
-
>
麦肯锡图表工作法
-
>
底层逻辑:看清这个世界的底牌
-
>
李诞脱口秀工作手册
-
>
成事:冯唐品读曾国藩嘉言钞
信用资产组合的风险模拟与综合风险管理 版权信息
- ISBN:9787509583647
- 条形码:9787509583647 ; 978-7-5095-8364-7
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 所属分类:>
信用资产组合的风险模拟与综合风险管理 内容简介
信用组合是商业银行资产的主体,信用风险管理是银行风险管理*重要的内容。本书构建了一个基于蒙特卡洛模拟技术的信贷组合管理模型。模型能够产生组合的损失分布,并计算不同置信水平上的风险值(VaR)和期望短缺(ES)。模型中回收率为随机抽样,并采用了更具灵活性与现实性的双峰分布。模型中采用了多种与实际银行业务相适应的不同信用品质的信贷组合,同时也对贷款承诺等随机暴露形式进行了探讨。模型使用了混合分布抽样,移动窗口等技术,也采用了重要性抽样、低差异序列等现代蒙特卡洛模拟技术。在以上模型的基础上构建集成的压力测试框架。*后讨论了信用评级的评级方法。信用评级是本模型的基础,因此评级的可靠性非常重要,但实际的信用级别又无法观察,因此我们提出了基于蒙特卡罗模拟的评级方法,给出了的四个评估评级系统的度量指标,并验证了Bootstrap方法的有效性;*后,将上述方法用于实际模型的评估和改进。
信用资产组合的风险模拟与综合风险管理 目录
信用资产组合的风险模拟与综合风险管理 作者简介
刘家鹏,博士,中国计量大学副教授,美国戴顿大学访问学者,清华大学博士后。拥有天津大学金融工程博士学位、北京大学工商管理硕士学位、清华大学计算机软件学士学位。具有金融工程与计算机双重背景,致力于信息技术在金融领域的应用方法研究。
- >
我与地坛
我与地坛
¥19.8¥28.0 - >
李白与唐代文化
李白与唐代文化
¥12.5¥29.8 - >
我从未如此眷恋人间
我从未如此眷恋人间
¥18.4¥49.8 - >
烟与镜
烟与镜
¥20.2¥48.0 - >
龙榆生:词曲概论/大家小书
龙榆生:词曲概论/大家小书
¥12.1¥24.0 - >
名家带你读鲁迅:故事新编
名家带你读鲁迅:故事新编
¥13.0¥26.0 - >
诗经-先民的歌唱
诗经-先民的歌唱
¥17.1¥39.8 - >
二体千字文
二体千字文
¥16.0¥40.0
-
富爸爸穷爸爸
¥29.5¥89 -
就业、利息和货币通论
¥25.5¥50 -
萨缪尔森谈金融贸易与开放经济
¥10¥25 -
投资人和你想的不一样
¥20.5¥65 -
金融案鉴:金融领域违纪违法典型案例警示教育读本
¥28.4¥56 -
货币论-下卷
¥17.7¥32