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金融/投资

量化风险管理(新编21世纪研究生系列教材)

作者：肖争艳关国卉著

出版社：中国人民大学出版社出版时间：2024-10-01

开本：其他页数： 428

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版权信息
内容简介
目录
作者简介

量化风险管理(新编21世纪研究生系列教材) 版权信息

ISBN：9787300332628
条形码：9787300332628 ; 978-7-300-33262-8
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
管理
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金融/投资

量化风险管理(新编21世纪研究生系列教材) 内容简介

本书融合数学与统计学精髓，紧贴行业实践需求，构建了一套全面的量化风险管理知识体系，旨在帮助读者通过系统学习，然练掌握量化统计方法在风险管理领域的实战应用。本书内容分为两部分：**部分从定性描述与定量建模两大维度，全面解析风险管理基础与风险建模核心技术，涵盖风险管理的基本概念、风险映射与度量框架、时间序列的波动率模型及其在风险管理中的应用以及多元风险模型的处理与分析，为读者搭建起完整的量化风险管理分析框架；第二部分则在全面风险管理的框架下，将风险建模技术应用于实际风险的度量与管理，深入刻画金融机构与企业面临的各类风险特征及风险管理策略，包括市场风险、信用风险、操作风险，并从全面风险管理的视角出发，剖析风险管理与经济资本之间的紧密联系。

量化风险管理(新编21世纪研究生系列教材) 目录

第1章风险管理概述 1.1 风险的基本概念 1.2 金融风险的类别 1.3 企业风险管理流程 1.4 风险管理与资本的关系 1.5 金融监管与全面风险管理第2章风险度量框架 2.1 风险映射 2.2 损失分布 2.3 风险度量指标 2.4 一致性风险度量第3章波动率 3.1 波动率的定义和特征3.2 建立波动率模型 3.3 GARCH模型的简单扩展 3.4 波动率预测与风险度量第4章多元风险模型 4.1 多元正态分布的基础知识 4.2 正态混合分布 4.3 Copula模型 4.4 因子模型和主成分分析4.5 因子Copula模型第5章市场风险建模 5.1 VaR系统5.2 风险因子映射5.3 常见市场风险度量法 5.4 多期VaR估计5.5 VaR和ES返回测试第6章市场风险管理 6.1 对冲 6.2 基于VaR的投资组合管理6.3 *优投资组合管理6.4 Black-Litterman资产配置模型第7章信用风险管理7.1 信用风险管理概述7.2 估计违约概率的统计模型7.3 信用风险VaR模型第8章交易对手信用风险 8.1 交易对手信用风险概述 8.2 交易对手信用风险的对冲和缓释8.3 计量交易对手违约风险敞口8.4 信用价值调整第9章操作风险 9.1 操作风险管理概述9.2 损失分布法9.3 不同业务的操作风险汇总第10章资本的管理10.1 概述 10.2 汇总经济资本的方法10.3 资本配置 10.4 风险绩效测评与资本配置附录A 利率和利率期限结构附录B 远期合约和期货合约的定价附录C 互换合约的定价附录D 期权定价的B-S模型参考文献

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量化风险管理(新编21世纪研究生系列教材) 作者简介

肖争艳，中国人民大学教授，统计学院风险管理与精算系主任。2003年毕业于武汉大学数学与统计学院，获理学博士学位。担任中国现场统计研究会风险管理与精算分会理事，中国工业与应用数学学会保险精算方向青年工作委员会委员。目前主讲本科生课程“精算模型”及研究生课程“非寿险精算实务”和“风险管理”，主编出版了《风险理论》《非寿险精算》等教材。研究方向为金融计量、非寿险精算和系统性金融风险，曾主持和参与多个国家自然科学基金项目、国家社会科学基金重大项目和教育部人文社会科学重点研究基地重大项目，在《经济研究》《金融研究》《统计研究》等期刊上发表30余篇论文。关国卉，博士毕业于清华大学，现为中国人民大学统计学院副教授、应用统计科学研究中心研究员。主要研究领域包括最优再保险、最优资产配置和养老金管理等。在Insurance： Mathematics & Economics、Scandinavian Actuarial Journal、《数理统计与管理》等期刊发表多篇论文，主持完成多项国家自然科学基金项目。

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