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金融/投资

固定收益证券的技术分析

作者：许友传编

出版社：复旦大学出版社出版时间：2024-09-01

开本： 16开 页数： 276

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版权信息
内容简介
目录
作者简介

固定收益证券的技术分析版权信息

ISBN：9787309176063
条形码：9787309176063 ; 978-7-309-17606-3
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
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金融/投资

固定收益证券的技术分析内容简介

本书总结了常见的债项特征及其结构设计方式，阐释了利率债、公司债、信用债和部分利率相关的衍生品（含国债期货、债券期权、利率期权）的估值方法，详细推演了有关产品的定价过程及其基本原理。鉴于利率债和国债期货的现实流行性和重要性，本书还介绍了利率债的风险管理策略和估值相关的基础知识，以及国债期货的报价与清算规则、交易策略和套保策略。结合国内结构化产品的实际情况，本书还阐释了结构化产品的结构设计模式、基本特征和内在本质，推演了部分简单结构化产品和简单结构性存款的定价原理和较为“普适性”的风险管理策略。同时，以部分有代表性的复杂结构性产品（如内嵌自动赎回结构的结构化产品、内嵌向上或向下敲出结构的结构化产品、同时内嵌敲入和敲出结构的结构化产品）的结构设计模式、状态划分方式、显示定价过程、保本和风控策略，以及相关的技术性问题。

固定收益证券的技术分析目录

符号说明章随机分析基础一、常见随机过程（一）维纳过程（二）扩散过程二、伊藤展开（一）随机过程函数的伊藤展开（二）伊藤展开的应用三、随机积分（一）简单过程的伊藤积分（二）布朗运动的伊藤公式（三）伊藤过程的积分思考与练习研究与探索本章附录第二章债项特征及其结构设计一、债券报价与结算（一）全价与净价（二）应计利息（三）报价与结算规则二、票面利率设计（一）是否浮动设计（二）浮动方式设计（三）浮动幅度设计（四）挂钩标的设计三、清偿结构设计（一）清偿顺序（二）清偿方式四、权利结构设计（一）发行人的权利（二）投资者的权利五、交易结构设计（一）典型交易结构（二）关键角色（三）问题解决机制（四）创新机制与衍生问题六、产品结构设计（一）内嵌数字期权（二）内嵌看涨期权（三）内嵌组合期权（四）内嵌障碍期权七、典型案例思考与练习研究与探索第三章利率表现形式及其关系一、利率表现形式（一）连续复利（二）普通复利（三）单利二、利率表示的极限关系（一）普通复利与连续复利（二）单利和连续复利三、随机视角下的即期利率和远期利率四、利率表示的使用原则五、债券收益评价（一）常见的收益率评价指标（二）债券收益来源与结构分解思考与练习研究与探索本章附录第四章利率债估值的基本原理一、非随机视角的债券估值（一）固定利率债券（二）浮动利率债券二、随机视角的债券估值（一）基于瞬时即期利率的债券估值（二）基于瞬时远期利率的债券估值三、债券价格变动及其特征（一）债券价格与YTM的关系（二）债券价格波动思考与练习研究与探索本章附录第五章基于瞬时即期利率的债券估值一、Merton模型的债券估值（一）即期利率的动态特征（二）零息债券价格二、Vasicek模型的债券估值（一）即期利率的动态特征（二）零息债券价格三、cIR模型的债券估值（一）即期利率的动态特征（二）CIR模型与零息债券价格四、仿射模型与零息债券价格（一）零息债券价格的通式（二）零息债券的估值示意思考与练习研究与探索本章附录第六章债券估值模型的校准” 一、时间非齐次模型与债券估值二、Ho-Lee模型（一）未校准零息债券价格 …… 第七章基于瞬时远期利率的债券估值第八章利率期限结构模型与估计第九章利率债的风险管理第十章信用债估值第十一章公司债估值第十二章国债期货的报价与交割规则第十三章国债期货的就交易策略第十四章国债期货的套保策略第十五章国债期货的估值理论第十六章债券期权第十七章利率期权第十八章结构化产品及其结构设计第十九章简单结构化产品第二十章简单结构性存款第二十一章内嵌自动赎回结构的结构化产品第二十二章内嵌向下敲出结构的结构化产品第二十三章内嵌向上敲出结构的结构化产品第二十四章雪球产品参考文献

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