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金融/投资

我国金融机构与实体行业极端风险的双向溢出效应研究——基于网络关联的分析

作者：胡春阳等著著

出版社：中国金融出版社出版时间：2024-06-01

开本： 16开 页数： 248

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内容简介
目录
作者简介

我国金融机构与实体行业极端风险的双向溢出效应研究——基于网络关联的分析版权信息

ISBN：9787522024011
条形码：9787522024011 ; 978-7-5220-2401-1
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
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金融/投资

我国金融机构与实体行业极端风险的双向溢出效应研究——基于网络关联的分析内容简介

从金融与实体间风险关联理论出发，分别基于宏观审慎的空间维度和时间维度，测度金融与实体之间极端风险关联水平的截面和时序特征，并着重分析重大事件期间的演化趋势。进一步分别以金融机构、实体行业、金融实体整体风险关联水平为研究主体，理论及实证分析极端风险关联水平的影响因素。研究发现，在空间维度，金融强监管可以有效降低金融机构影子银行规模以及实体行业金融化规模，进而有效降低金融与实体间极端风险关联水平；在时间维度，宏观审慎政策可以抑制极端风险关联。根据主要结论，为防范金融风险、促进经济金融良性循环健康发展提供对策建议。

我国金融机构与实体行业极端风险的双向溢出效应研究——基于网络关联的分析目录

目录第１章导论１１１研究背景与选题意义１１１１研究背景１１１２选题意义５１２研究目的６１３结构安排７１３１主要研究内容７１３２研究思路和研究方法１０１４本书的创新点１２第２章理论基础与文献综述１４２１金融与实体极端风险溢出的相关理论１４２１１金融与实体之间相互极端风险溢出的理论基础１４２１２金融与实体之间极端风险溢出的双向传导机制１９２１３金融与实体之间极端风险溢出的驱动因素２３２２极端风险测算方法综述２８２２１综合指标法２８２２２尾部依赖法３０２２３实际业务数据网络关联法３３２２４金融市场数据网络关联法３５２３金融与实体之间风险溢出的研究综述３９２４金融和实体极端风险影响因素的研究综述４２２４１金融机构极端风险的影响因素４２２４２实体企业极端风险的影响因素４５１２４３宏观金融风险的影响因素４５２５对已有文献的述评４７第３章金融与实体之间极端风险溢出水平测度方法５０３１极端风险的内涵和研究方法５０３１１极端风险的定义和特点５０３１２极端风险的测度方法５１３２基于高频数据测度自身风险价值５２３２１利用Ｒｅａｌｉｚｅｄ－ＧＡＲＣＨ方法测度机构ＶａＲ５２３２２利用非对称分位数回归方法测度行业ＶａＲ５４３３极端风险网络的内涵与构建机制５６３３１极端风险网络的内涵与研究意义５６３３２极端风险网络构建流程和机制说明５７３４极端风险网络构建与风险溢出水平测算５８３４１基于ＶＨＡＲ模型进行向量自回归５８３４２基于Ｅｌａｓｔｉｃ－ｎｅｔ方法进行回归降维５９３４３构建极端风险网络邻接矩阵５９３４４利用网络指标测度极端风险溢出水平６０第４章金融与实体极端风险双向溢出效应———基于金融机构异质性分析６２４１引言６２４２数据预处理与ＶａＲ测度６３４２１数据说明与样本选择６３４２２Ｒｅａｌｉｚｅｄ－ＧＡＲＣＨ模型参数估计结果６４４２３各部门ＶａＲ的动态演化分析６５４３金融机构极端风险网络指标分析６７４３１机构间极端风险网络的横截面分析６７４３２各类机构整体极端风险输出和输入水平的动态演化７４４３３金融体系内部极端风险网络关联水平的动态演化７６４３４各类金融机构与实体经济之间极端风险关联水平的动态演化８３４３５特殊时段内部门间极端风险网络可视图的变化８７４４金融机构与实体经济之间极端风险关联水平的影响因素分析９０４４１理论分析与研究假设９０４４２模型构建与变量说明９２４４３基于金融机构特征的影响因素分析９４４４４基于金融强监管的政策效果分析１０３４４５基于金融强监管与影子银行的中介效应分析１０９４５基于金融机构异质性的政策调节效应分析１１６４５１理论分析与研究假设１１６４５２带有调节效应的中介效应模型构建１１８４５３基于金融机构部门异质性的政策调节效应分析１２０４５４基于金融强监管与影子银行的调节中介效应分析１２３４５５基于商业银行股权异质性的多重调节效应分析１２６４６本章小结１２９第５章金融与实体极端风险双向溢出效应———基于实体行业细分视角１３１５１引言１３１５２数据预处理与ＶａＲ测度１３２５２１数据说明与样本选择１３２５２２利用分位数回归方法测度行业ＶａＲ１３３５２３各行业ＶａＲ的动态演化１３４５３各行业极端风险网络指标分析１３６５３１行业间极端风险网络关联指标的横截面分析１３６５３２特殊时段内行业间极端风险网络可视图的变化１３９５３３各行业极端风险输出和输入水平的动态演化１４２５３４各实体行业与金融体系之间双向极端风险溢出水平的动态演化１４４５４实体行业与金融体系之间极端风险关联水平的影响因素分析１４９５４１理论分析与研究假设１４９５４２模型构建与变量说明１５２５４３基于金融化的影响因素分析１５４５４４基于金融强监管的影响因素分析１５７５４５基于金融化与金融强监管的调节效应分析１６０５５本章小结１６４第６章金融与实体总体极端风险水平及影响因素分析１６６６１引言１６６６２金融与实体总体极端风险水平的动态演化趋势１６７６２１金融与实体总体极端风险水平的测算１６７６２２金融与实体总体极端风险水平的动态演化分析１６７６３ＴＶＰ－ＦＡＶＡＲ模型构建１７１６３１理论基础与研究假设１７１６３２ＴＶＰ－ＦＡＶＡＲ模型构建１７４６３３指标测算与描述性分析１７７６４金融与实体总体极端风险水平的影响因素分析１８２６４１数据说明和预处理１８２６４２基于分区制调节效应模型的初步回归分析１８３６４３金融与实体总体极端风险水平影响因素的时变脉冲响应函数１８５６４４金融与实体总体极端风险水平影响因素的时变方差分解１９２６４５特殊时期内金融与实体总体极端风险水平的多期脉冲响应１９４６５本章小结１９９第７章结论与政策建议２０１７１主要结论２０１７１１基于金融机构异质性的空间维度研究结论２０１７１２基于实体行业异质性的空间维度研究结论２０３４我国金融机构与实体行业极端风险的双向溢出效应研究７１３基于金融与实体总体极端风险水平的时间维度研究结论２０５７１４对金融活动的梳理和分析２０７７２对策建议２０９７２１对监管层空间维度风险监管的政策建议２０９７２２对监管层时间维度风险监管的政策建议２１４７２３对金融机构的对策建议２１６７２４对实体企业的对策建议２１９７２５结合２０２０—２０２３年金融形势的政策建议２２０附录２２３参考文献２２７

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我国金融机构与实体行业极端风险的双向溢出效应研究——基于网络关联的分析作者简介

胡春阳，经济学博士，天津财经大学金融学院讲师。在金融风险管理领域具有 5年以上的研究经历，近年来在《财贸经济》统计研究》管理科学学报》《国际金融研究》等高水平期刊发表论文十余篇，参与国家社科重大基金项目1 项、国家社科重点基金项目1项。在博士研究生期间，获得国家奖学金1次，博士毕业论文获评为天津市优秀研究生毕业论文。以上相关研究均集中在系统性风险防范、金融与实体间风险溢出金融监管等研究主题，与本书内容较为相关，为本书的写作与进一步完善打下坚实基础。马亚明，经济学博士，天津财经大学副校长、金融学院教授，博士生导师。国务院学位委员会第八届应用经济学学科评议组成员，天津市有突出贡献专家,天津市宣传文化“五个一批”人才，天津市“131”创新人才第一层次，天津市高等学校“学科领军人才”，天津市高等学校科研创新团队带头人、首批国家级一流专业建设点(金融学)负责人。担任中国金融学年会理事、中国国际金融学会理事、中国系统工程学会金融系统工程专业委员会理事。主持在研国家社科基金重大项目1项，主持完成国家社科基金重点项目2项、一般项目1项，在《经济研究》《世界经济》《管理科学学报》《统计研究》和 Intermational Journal of Finance&Economics 等国内外重要核心期刊发表论文 80 余篇，出版专著 4 部，获省部级科研成果奖励二等奖3 项。

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