包邮数理金融:不确定理论框架下的投资组合分析

作者：黄晓霞

出版社：清华大学出版社出版时间：2024-05-01

开本：其他页数： 180

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内容简介
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作者简介

数理金融:不确定理论框架下的投资组合分析版权信息

ISBN：9787302661993
条形码：9787302661993 ; 978-7-302-66199-3
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
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金融/投资

数理金融:不确定理论框架下的投资组合分析本书特色

本书为新形态教材，具有较强的数理性和前沿性，侧重于新的数学工具和智能算法的运用，介绍了新的金融学问题的提出和解决过程，配套教辅，融入思政。

数理金融:不确定理论框架下的投资组合分析内容简介

在复杂系统里，金融投资及许多其他优化决策问题的决策参数是不确定而非随机的。本书以不确定理论为数学工具，以投资组合的风险分析为主线，系统地介绍了不同的风险度量方法，以及基于这些风险度量方法的投资组合决策模型。本书具有较强的数理性和前沿性，吸收了大量科研前沿成果，注重培养读者掌握新的数学工具，运用数学工具解决金融以及管理科学与工程领域优化问题的能力。本书不仅可以作为经济管理类专业研究生和高年级本科生教材，也可供金融理论研究和实务工作者参考。

数理金融:不确定理论框架下的投资组合分析目录

第1章不确定投资组合选择 1.1马科维茨模型 1.2投资者会使用马科维茨方法吗 1.3投资者为什么不使用马科维茨方法 1.4如何理解投资者估计得到的收益分布 1.5不确定投资组合选择第2章工具：不确定理论 2.1不确定测度 2.2不确定变量 2.3不确定分布和逆不确定分布 2.4五种殊的不确定变量 2.5独立性 2.6运算法则 2.7期望值 2.8方差 2.9半方差 2.10对下偏差 2.11关键值 2.12熵综合训练测练第3章收益的不确定分布 3.1证券收益的家估计 3.2得出收益的不确定分布附录第4章不确定投资组合选择的基础模型 4.1不确定均值方差模型 4.2不确定均值半方差模型 4.3不确定均值机会模型 4.4不确定均值风险模型 4.5不确定均值风险指数模型综合训练测练第5章考虑欧式期权的不确定投资组合 5.1欧式股票期权 5.2考虑欧式期权的不确定均值机会模型 5.3考虑欧式期权的不确定均值风险指数模型综合训练测练第6章考虑心理账户的不确定投资组合 6.1考虑心理账户的不确定均值方差模型 6.2模型的等形式 6.3心理账户投资组合的有效前沿面 6.4总投资组合的有效前沿 6.5数值算例综合训练测练第7章考虑背景风险的不确定投资组合 7.1考虑加性背景风险的不确定均值方差模型 7.2考虑加性背景风险的不确定均值方差效用 7.3考虑通货膨胀率的不确定均值机会模型综合训练测练第8章不确定国际投资组合 8.1不确定均值机会国际投资组合模型 8.2模型的等形式 8.3解析解 8.4未对冲投资组合和远期合约对冲投资组合的比较 8.5数值算例综合训练测练参考文献常用符号列表

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数理金融:不确定理论框架下的投资组合分析作者简介

黄晓霞，北京科技大学经济管理学院金融系教授、博士生导师，教育部新世纪优秀人才支持计划项目获得者，主要研究方向是投资组合、不确定投资优化、风险投资与科技创新，主持两项国家自然科学基金面上项目、一项国家社会科学基金一般项目、一项国家社会科学基金重大项目子课题、一项教育部新世纪优秀人才支持计划项目、一项教育部博士点基金(博导类)项目、一项教育部产学合作协同育人项目和一项北京社会科学基金规划项目重点项目，科研成果获得省部级一等奖，2014—2023年连续十年入选爱思唯尔(Elsevier)发布的“中国高被引学者”榜单。

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