扫一扫
关注中图网
官方微博
本类五星书更多>
-
>
以利为利:财政关系与地方政府行为
-
>
立足饭碗 藏粮于地——基于中国人均耕地警戒值的耕地保护视角
-
>
营销管理
-
>
茶叶里的全球贸易史(精装)
-
>
近代华商股票市场制度与实践(1872—1937)
-
>
麦肯锡图表工作法
-
>
海龟交易法则
基于混频数据的金融高阶矩建模及其应用研究 版权信息
- ISBN：9787550451735
- 条形码：9787550451735 ; 978-7-5504-5173-5
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
基于混频数据的金融高阶矩建模及其应用研究 本书特色
本书在结合前人已有研究的基础上，基于混频因子模型方法，通过更高频率数据的使用使得模型中包含更多的历史信息以及增加因子个数以提高对收益率的解释能力两种途径，力图解决高阶矩估计面临的“维数灾难”问题，同时进一步提高高阶矩投资组合的表现。
基于混频数据的金融高阶矩建模及其应用研究 内容简介
大量研究已经表明，在投资者偏好为非二次和（或）资产收益率非正态条件下基于均值-方差模型构建的投资组合权重往往不是很优，因而会存在较为严重的福利损失，基于高阶矩建模及其投资组合优化研究已经得到了国内外学者的广泛关注。本书在结合前人已有研究的基础上，基于混频因子模型方法，通过更高频率数据的使用使得模型中包含更多的历史信息以及增加因子个数提高对收益率的解释能力两种途径，力图解决高阶矩估计面临的“维数灾难”问题，同时进一步提高高阶矩投资组合的表现。
基于混频数据的金融高阶矩建模及其应用研究 目录
目 录
１ 绪论 ／ １
１. １ 选题背景与问题提出 ／ １
１. ２ 研究目的和研究意义 ／ ５
１. ３ 研究内容与结构安排 ／ ７
１. ４ 主要创新点 ／ ９
２ 国内外研究现状 ／ １２
２. １ 混频模型建模研究现状 ／ １３
２. ２ 因子模型建模研究现状 ／ １８
２. ３ *优因子个数识别研究现状 ／ ２４
２. ４ 高阶矩及其投资组合研究现状 ／ ２７
３ 基于混频因子模型的高阶矩建模及其估计方法 ／ ３５
３. １ 高阶矩的张量表达方法 ／ ３６
３. ２ 混频多因子高阶矩模型 ／ ４１
３. ３ 混频多因子模型高阶矩投资组合优化 ／ ５２
３. ４ 其他高阶矩估计方法简介 ／ ５５
３. ５ 本章小结 ／ ６０
４ 基于混频因子模型的高阶矩*优因子个数识别研究 ／ ６２
４. １ 高阶矩矩阵稀疏性检验 ／ ６３
４. ２ 混频因子模型高阶矩因子个数识别检验 ／ ７２
４. ３ 混频因子模型*优因子个数筛选策略 ／ ７４
４. ４ 数据处理与说明 ／ ７５
４. ５ 蒙特卡洛模拟研究 ／ ７６
４. ６ 不同高阶矩*优因子个数识别方法的模拟比较 ／ １２２
４. ７ 本章小结 ／ １２８
５ 中国股票市场的混频多因子模型高阶矩投资组合研究 ／ １３０
５. １ 研究背景 ／ １３０
５. ２ 基于统计意义的混频多因子高阶矩建模的实证研究 ／ １３２
５. ３ 混频多因子高阶矩建模的经济价值评价 ／ １４９
５. ４ 本章小结 ／ １６５
６ 结论与研究展望 ／ １６８
６. １ 主要结论 ／ １６８
６. ２ 研究展望 ／ １７２
参考文献 ／ １７４
附录 因子模型框架下高阶矩矩阵分解 ／ １９５
展开全部
基于混频数据的金融高阶矩建模及其应用研究 作者简介
杨冬，西南财经大学统计学院讲师，2019年获西南财经大学经济学(数量经济学)博士学位。主要研究领域：金融计量经济学、混频时间序列分析。
书友推荐
- >
伊索寓言-世界文学名著典藏-全译本
伊索寓言-世界文学名著典藏-全译本
¥6.7¥19.0 - >
二体千字文
二体千字文
¥14.0¥40.0 - >
经典常谈
经典常谈
¥16.7¥39.8 - >
苦雨斋序跋文-周作人自编集
苦雨斋序跋文-周作人自编集
¥6.1¥16.0 - >
姑妈的宝刀
姑妈的宝刀
¥15.7¥30.0 - >
有舍有得是人生
有舍有得是人生
¥25.7¥45.0 - >
巴金－再思录
巴金－再思录
¥15.7¥46.0 - >
中国人在乌苏里边疆区:历史与人类学概述
中国人在乌苏里边疆区:历史与人类学概述
¥21.6¥48.0
本类畅销
-
富爸爸穷爸爸
¥54.4¥89 -
以利为利:财政关系与地方政府行为
¥71.8¥78 -
钱经
¥21.8¥32 -
中国的银行
¥9.6¥17 -
旧中国国家银行纸币图录-(修订版)
¥33.1¥58 -
金融衍生产品(金融学系列)
¥13.2¥33
浏览历史
名人传世信札:叶赛宁书信集【精装】
¥28.3¥78.0家庭烹饪小妙招
¥12.0¥29.8水浒传:青少版:无障碍阅读注音白话彩图版
¥9.8¥26.0国际工程承包常用文案手册
¥30.9¥88.0数字演绎&几何想象-玩转数学-适于小学2-5年级
¥16.0¥25.0
