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基于大数据的证券市场财经信息效应研究

包邮 基于大数据的证券市场财经信息效应研究

作者:陈岩,李庆
出版社:西南财经大学出版社出版时间:2023-05-01
开本: 16开 页数: 128
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基于大数据的证券市场财经信息效应研究 版权信息

  • ISBN:9787550457751
  • 条形码:9787550457751 ; 978-7-5504-5775-1
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 所属分类:>

基于大数据的证券市场财经信息效应研究 内容简介

本书从大数据视角研究证券市场的财经信息效应,并从金融市场监管、上市公司治理、投资者认知行为三个角度,为证券市场实践提供重要的理论参考和决策辅助。首先,本书从文本大数据的角度对海量财经信息进行直接分析,利用智能化文本大数据获取、整理、分析技术,深层次地揭示财经信息与证券市场风险波动的关系。其次,本书通过构建大数据分析框架,从施动者(媒体)、受动者(公司)和管理者三个不同的视角,探索证券市场财经信息效应在不同的约束条件下的具体表现。*后,本书从系统论出发,利用深度神经网络学习机制提出一个智能计算框架,用整体、连续而非单一的数据关系,研究复杂市场因素对证券市场财经信息效应的综合影响。

基于大数据的证券市场财经信息效应研究 目录

目 录 1 绪论 / 1 1.1 选题背景和研究意义 / 1 1.1.1 选题背景 / 1 1.1.2 研究意义 / 4 1.2 研究思路、 研究方法及研究内容 / 7 1.2.1 研究思路 / 7 1.2.2 研究方法 / 8 1.2.3 研究内容 / 10 1.3 本书的创新点 / 11 2 文献综述 / 13 2.1 证券市场媒体效应研究 / 13 2.1.1 证券市场媒体效应存在性研究 / 14 2.1.2 新闻信息对证券市场的影响研究 / 15 2.1.3 本节评述 / 17 2.2 投资者情绪及其对证券市场的影响研究 / 18 2.2.1 投资者情绪的定义与度量 / 18 2.2.2 媒体信息中的投资者情绪对证券市场的影响研究 / 22 2.2.3 本节评述 / 25 2.3 媒体信息的分类、 量化方法及媒体与证券市场关系的 分析模型研究 / 26 2.3.1 媒体信息的分类方法 / 27 2.3.2 媒体信息的量化方法 / 29 2.3.3 洞悉媒体与证券市场关系的分析模型 / 31 2.3.4 本节评述 / 34 2.4 本章小结 / 35 3 研究总体设计 / 38 3.1 研究总体框架 / 38 3.2 研究问题描述 / 39 3.3 研究技术路线 / 41 3.4 本章小结 / 44 4 互联网财经新闻的自动获取、 主题分类与情感量化 / 45 4.1 互联网财经新闻的自动获取 / 46 4.1.1 互联网财经新闻的自动获取框架 / 46 4.1.2 互联网财经新闻的描述性统计分析 / 48 4.2 互联网财经新闻的主题分类 / 51 4.2.1 文本分类的流程与思路 / 51 4.2.2 互联网财经新闻的主题自动分类技术路线 / 54 4.2.3 互联网财经新闻的主题自动分类实验分析 / 58 4.3 互联网财经新闻的情感量化 / 62 4.4 本章小结 / 66 5 互联网财经新闻与证券市场的关联性分析 / 67 5.1 资产定价理论概述 / 68 5.2 研究假设 / 73 5.2.1 异质性新闻与证券市场:基于施动者视角 / 73 5.2.2 新闻与各行业公司股票:基于受动者视角 / 77 5.2.3 公司管理者与证券市场媒体效应:基于管理者视角 / 78 5.3 研究设计 / 80 5.3.1 样本选择与数据来源 / 80 5.3.2 主要变量的衡量 / 80 5.3.3 模型的构建与设定 / 81 5.4 实证结果与分析 / 86 5.4.1 描述性统计分析 / 86 5.4.2 相关系数分析 / 92 5.4.3 实证结果 / 94 5.4.4 总结与分析 / 137 5.5 本章小结 / 145 6 基于深度学习的证券市场新闻媒体效应的精准捕捉 / 147 6.1 模型选择 / 148 6.2 LSTM 模型的基本原理及问题 / 150 6.3 研究设计 / 152 6.3.1 样本选择与数据来源 / 152 6.3.2 主要变量的衡量 / 153 6.3.3 基于新闻驱动的 N-LSTM 模型 / 154 6.3.4 对比实验设置 / 158 6.3.5 模型性能评估指标 / 159 6.4 研究结果与分析 / 160 6.4.1 基准模型效果研究 / 160 6.4.2 新闻驱动方法效果研究 / 161 6.4.3 N-LSTM 模型在不同主题新闻中的表现:基于施动者视角 / 161 6.4.4 N-LSTM 模型在不同行业公司中的表现:基于受动者视角 / 163 6.4.5 N-LSTM 模型在不同高管媒体行为中的表现:基于管理者视角 / 164 6.4.6 基于 N-LSTM 模型的投资策略 / 165 6.5 本章小结 / 167 7 研究总结、 政策建议、 不足与未来展望 / 169 7.1 研究总结 / 169 7.1.1 互联网财经新闻的自动获取、 主题分类与情感量化 / 170 7.1.2 互联网财经新闻与证券市场关联性的深入细致探索 / 170 7.1.3 基于深度学习的证券市场新闻媒体效应的精准捕捉 / 171 7.2 政策建议 / 172 7.2.1 对于证券市场监管者的政策建议 / 172 7.2.2 对于上市公司管理者的治理建议 / 174 7.2.3 对于证券投资者的决策建议 / 175 7.3 不足与改进 / 176 7.4 未来展望 / 178 参考文献 / 180 附录 / 197
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基于大数据的证券市场财经信息效应研究 作者简介

陈岩,西南财经大学经济学博士,现任西南财经大学金融学院讲师,主要研究方向为金融科技,长期从事人工智能与资产定价领域的研究。 李庆,金乌国立工科大学计算机科学博士,现任西南财经大学计算机与人工智能学院人工智能系、信息管理与信息系统系教授、博士生导师,金融智能与金融工程四川省重点实验室主任,金融科技国际联合实验室副主任,数字经济与交叉科学创新研究院副院长。主要研究方向为人工智能与金融的融合,聚焦于面向经济系统风险波动领域的智能计算理论与技术。

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