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金融/投资

基于高频数据信息的波动率预测与波动率期货定价研究

作者：乔高秀

出版社：西南交通大学出版社出版时间：2022-12-01

开本：其他页数： 245

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版权信息
内容简介
目录

基于高频数据信息的波动率预测与波动率期货定价研究版权信息

ISBN：9787564387914
条形码：9787564387914 ; 978-7-5643-8791-4
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
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金融/投资

基于高频数据信息的波动率预测与波动率期货定价研究内容简介

本书为学术著作，系统地研究金融市场已实现波动和隐含波动率的预测，并探讨股票市场高频数据信息的信息含量。本书内容主要分三个方面，一是基于高频数据信息研究已实现波动预测，探讨波动率指数和跳跃波动的信息含量；二是关于隐含波动率的代表性指标VIX等指数的预测研究，探讨高频数据已实现波动对波动率指数预测的增量信息；三是关于波动率衍生品的代表性产品波动率指数期货（简称波动率期货）定价研究，探讨已实现波动、波动率指数以及跳跃波动的信息含量。在研究对象和研究方法上层层递进，逐步深入。本书的研究在风险管理和衍生品定价中均发挥着重要作用，对投资者和政策制定者都具有较高的参考价值。本书可供高年级金融工程学和金融统计学专业本科生以及研究生选读，也可供从事本方向的科研人员参考。

基于高频数据信息的波动率预测与波动率期货定价研究目录

第1章绪论
1.1 研究背景
1.2 研究意义
1.3 研究特色
1.4 研究内容和结构框架
第2章理论基础与文献综述
2.1 波动率概念及特征
2.2 波动率建模
2.3 波动率指数及其衍生品定价
2.4 我国金融衍生品市场发展现状
2.5 已有研究评述
第3章基于高频数据信息的已实现波动预测研究
3.1 问题的提出
3.2 已实现波动计算及分解
3.3 模型设定
3.4 模型预测
3.5 实证分析
3.6 小结
第4章基于高频数据信息的已实现波动预测扩展研究
4.1 基于流动性跨市场信息的已实现波动预测
4.2 基于支持向量回归方法的已实现波动预测
第5章基于高频数据信息的波动率指数预测：跳一扩散分解视角
5.1 问题的提出
5.2 简单GARCH模型下的VIX计算
5.3 DJI-GARCH模型下的VIX计算
5.4 参数估计
5.5 实证分析
5.6 小结
附录A：简单GARCH模型下的VIX计算
附录B：DJI-GARCH模型下的VIX计算
第6章基于高频数据信息的波动率指数预测：已实现正-负半变差分解视角
6.1 问题的引入
6.2 模型设定
6.3 参数估计及误差度量
6.4 实证分析
6.5 MOP策略
6.6 小结
附录A：RV-ud-GARCH模型风险中性变换
附录B：RVM-ud-GARCH模型下的VIX期限结构计算
第7章基于高频数据信息的波动率期货直接定价法
7.1 问题的提出
7.2 模型设定
7.3 参数估计和误差度量
7.4 考虑异方差效应的期货定价实证分析
7.5 基于高频数据信息的期货定价实证分析
7.6 小结
附录A：HN-GARCH模型下的VIX期货定价
附录B：HAR模型下的VIX期货定价
附录C：HAR-GARCH模型下的VIX期货定价
附录D：HAR-RV-GARCH模型下的VⅨ期货定价
附录E：HAR-DJI-GARCH模型下的VIX期货定价
参考文献

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