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金融/投资

固定收益证券相对价值分析:理论、工具和交易实践

作者：[英]道格·哈金斯（Doug Huggi

出版社：清华大学出版社出版时间：2022-12-01

开本：其他页数： 324

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版权信息
本书特色
内容简介
目录
作者简介

固定收益证券相对价值分析:理论、工具和交易实践版权信息

ISBN：9787302605096
条形码：9787302605096 ; 978-7-302-60509-6
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
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金融/投资

固定收益证券相对价值分析:理论、工具和交易实践本书特色

随着西方政府发行的债券越来越多，固定收益证券市场的重要性达到了前所未有的高度。然而，用于分析这些市场的方法却未能跟上市场行情的发展，其中也包括许多主权债券发行方信用质量的恶化情境。在《固定收益证券相对价值分析》一书中，道格??哈金斯和克里斯蒂安??沙勒用一系列分析工具来评估政府债券、利率互换、相关基点互换以及相关期货和期权等金融衍生品的市场价值。本书从一个实践者的角度出发，在市场分析理念的基础之上，应用相关的金融工具发现且表述相应的交易理念。而且，大量市场实时的交易情境也说明了这些分析工具可以应用于实践。这本书涵盖了以下内容: 用于市场行情定量分析的统计模型，特别是均值回归模型和主成分分析方法；深入解析互换息差的理论和实操方法；对各种基点互换以及相应投资组合模式进行全面探讨；将信用违约互换纳入收益率曲线分析之中；期权交易的类别，每个类别对应适当的分析工具；识别不同债券之间相对值的拟合曲线；债券期货合约的多因子交割期权模型。《固定收益证券相对价值分析》一书精辟地介绍了相关的统计模型以及相应的金融理论，从这些理论中又衍生出一套详细的统计和金融工具，*后将这些工具应用于固定收益证券的市场，进而产生大量的实际交易。因此，本书是那些依据相对价值理念进行操作的交易者、分析师以及投资组合经理在选择证券和进行对冲投资过程中不可缺少的指南。

固定收益证券相对价值分析:理论、工具和交易实践内容简介

本书是由道格·哈金斯与克里斯蒂安·沙勒两位资深的固定收益证券相对价值分析专家所撰写的一部非常有价值的著作。本书以相对价值理念为核心，应用均值回归和主元分析等数理方法对以欧债/美债为基础资产的互换市场、期货市场、内嵌式的期权定价模型以及信用违约互换（CDS）等金融衍生工具进行了细致入微的解析—其中的很多知识是国内从事相关工作的人士所缺乏的。本书适合于金融工程等相关专业的学子，可以作为他们的辅学工具；同时，国内债券市场上的交易者与投资者也可对本书进行品读—相信他们会大获裨益！

固定收益证券相对价值分析:理论、工具和交易实践目录

第1章相对价值理论概述 1

第I部分统计工具

第2章均值回归模型 16

第3章主元分析（主成分分析）方法（PCA） 45

第Ⅱ部分金融模型

第4章收益率/久期/凸性的相关问题分析 104

第5章债券期货合约 109

第6章伦敦同业拆借利率（LIBOR）/隔夜指数互换利率（OIS）/回购

利率（Repo Rates） 125

第7章同种货币间的基点互换 139

第8章互换利差相关的理论性决定因素 143

第9章从实证的角度解析互换利差的问题 152

第10章作为政府债券相对价值指标的互换利差问题探讨 165

固定收益证券相对价值分析：理论、工具和交易实践

XIV

第11章拟合债券曲线 172

第12章内嵌（插）式互换利差的相关问题浅析 184

第13章不同货币间的基点互换（CCBS） 186

第14章以不同货币计价之债券的相对价值 197

第15章信用违约互换（CDS） 220

第16章美元资产互换利差和信用违约互换（CDS） 245

第17章期权 270

第18章从更宏观的视角看待相对价值的理念 317

参考文献 323

展开全部

固定收益证券相对价值分析:理论、工具和交易实践作者简介

道格·哈金斯（Doug Huggins），在美国和欧洲的固定收益证券市场工作了25年。20世纪90年代末，他在德意志银行管理欧洲固定收益证券项下的相对价值研究部门，该部门连续三年被《全球投资者》杂志评为同类企业中的最佳金融机构。他于2001年加入荷兰银行，担任固定收益相对价值研究的全球主管，随后成为该公司的对冲基金全球营销主管。2003年，他在荷兰银行成立了一个自营交易部门，专注于依据相对价值理念发掘固定收益证券的交易契机。另外，他还在Citadel和Old Lane两家全球对冲基金的伦敦办事处担任相对价值交易员。道格拥有芝加哥大学的金融经济学和统计学博士学位，在整个职业生涯中专注于开发金融和统计模型，从而识别全球金融市场中存在的与相对价值理念相关的交易机会。在研究和交易中，道格成功地应用了这些模型，为客户和公司带来了诱人的、规避了相应风险的收益。作为伦敦Starsupply Commodity Brokers公司的总经理，道格正在将相对价值模型应用于能源和农产品市场。

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