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固定收益证券(第2版) 版权信息
- ISBN：9787302618089
- 条形码：9787302618089 ; 978-7-302-61808-9
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
固定收益证券(第2版) 本书特色
与其他固定收益证券教材相比，《固定收益证券（第2版）》的主要特色有以下几点。首先，内容更加全面丰富，增加了理论深度，并吸收了近年来固定收益证券方面的*新理论研究成果。例如，书中介绍了利率期限结构拟合技术、利率模型及实现、利率衍生产品的定价等内容，满足了金融工程专业及研究生层次对这方面内容的需求。其次，紧密联系固定收益证券及衍生产品市场发展及投资实践的*新动态，特别是结合我国固定收益证券及衍生产品市场在利率市场化进程中出现的问题，通过介绍大量的实际案例，使读者在掌握专业理论知识的同时，充分了解中国固定收益证券市场的运行机制和发展趋势，为将来从事相关工作打下良好基础。*后，突出内容诠释上的深入浅出，对于相关理论模型的讲解简洁明晰，尽可能地省略公式的推导和原理，直接给出结论和公式，注重可操作性。在《固定收益证券（第2版）》的部分章节，直接介绍计算机软件，如Excel和Matlab的实现方法，列举了固定收益证券相关的网络资源，引导学生自己动手实践，提高其固定收益证券分析与操作技能。
固定收益证券(第2版) 内容简介
《固定收益证券（第2版）》在内容上吸收了近年来固定收益证券方面的理论研究成果，同时紧密联系固定收益证券、衍生产品市场发展及投资实践的**动态，通过介绍大量的实际案例，深入浅出地诠释了全书内容，使读者在掌握专业理论知识的同时，能够迅速提高固定收益证券分析与操作的能力。 《固定收益证券（第2版）》共分为8章，主要内容包括固定收益证券基础、债券价格与利率、利率期限结构的理论与拟合、利率期限结构的动态模型、固定收益证券投资管理、固定收益衍生产品概述、固定收益衍生产品定价模型、内嵌期权固定收益类产品的价值分析。 《固定收益证券（第2版）》既可以作为高等院校金融、经济、管理等相关专业的高年级本科生和硕士研究生的教材，也可以作为理论研究人员和金融从业者的参考书。
固定收益证券(第2版) 目录
**章 固定收益证券基础 1
**节 固定收益证券概述 1
一、固定收益证券的定义及
基本要素 1
二、固定收益证券的分类 4
第二节 我国固定收益证券市场简介 14
一、我国固定收益证券市场发展
简史 14
二、我国固定收益证券市场的现状 17
本章小结 24
复习思考题 25
第二章 债券价格与利率 26
**节 货币时间价值 26
一、货币时间价值的相关概念 26
二、货币时间价值的计算 27
第二节 利率的相关概念与计算 28
一、零息债券利率和贴现因子 28
二、远期利率 29
三、贴现因子、即期利率及瞬时
远期利率之间的关系 31
第三节 市场利率体系 32
一、同业拆借市场利率 32
二、回购利率 34
三、债券市场利率 35
四、我国其他重要的利率指标 35
第四节 债券价格与利率敏感性 37
一、债券价格的相关概念 37
二、债券价格对利率变化的敏感度 38
本章小结 42
复习思考题 43
第三章 利率期限结构的理论与拟合 45
**节 利率期限结构及收益率曲线 46
一、利率期限结构及相关概念 46
二、利率期限结构的研究意义 48
第二节 传统利率期限结构的理论与
实证 50
一、传统利率期限结构理论的
主要内容 50
二、传统利率期限结构理论的
实证检验 52
第三节 利率期限结构与收益率曲线的
拟合技术 54
一、息票剥离法 54
二、样条估计法 56
三、Nelson-Siegel模型和Svensson
模型 59
四、利率期限结构拟合技术的计算机
实现 62
第四节 国内外利率期限结构曲线
拟合的实践 63
一、利率期限结构估计方法应满足的
原则 63
二、国外的情况 64
三、我国的情况 65
本章小结 68
复习思考题 68
第四章 利率期限结构的动态模型 71
**节 动态利率模型概述 72
一、动态利率模型的分类与演进 72
二、动态利率模型的数学基础 74
第二节 单因素利率模型 77
一、常见的单因素均衡利率模型 77
二、常见的单因素无套利模型 81
三、无套利利率模型的二叉树实现与
债券定价 85
第三节 多因素利率模型 91
一、多因素利率模型的产生背景 91
二、常见的多因素利率模型 92
三、利率期限结构的宏观—金融
模型 94
本章小结 96
复习思考题 98
第五章 固定收益证券投资管理 99
**节 影响债券市场的主要因素 99
一、宏观基本面对债券市场的影响 99
二、债券市场供求分析 102
三、信用利差及其影响因素 103
第二节 固定收益证券投资组合策略 104
一、消极型债券投资策略 105
二、积极型债券投资策略 108
本章小结 115
复习思考题 116
第六章 固定收益衍生产品概述 118
**节 远期利率协议 119
一、远期利率协议的相关概念和
功能 119
二、远期利率协议的基本要素 119
三、远期利率协议在我国的应用
状况 121
第二节 利率期货和债券远期 122
一、利率期货的相关概念和功能 122
二、利率期货的发展历史和现状 123
三、利率期货合约的主要品种及
基本要素 124
四、债券远期 127
第三节 利率互换 127
一、利率互换的相关概念和要素 127
二、利率互换的主要功能 130
三、利率互换的发展历史和现状 132
四、基于利率互换的套利交易 134
第四节 利率期权 136
一、利率期权的相关概念和分类 136
二、交易所交易的利率期权品种
介绍 136
三、常见的场外交易期权 138
四、利率期权的发展历史和现状 141
第五节 信用违约互换 143
一、信用违约互换的相关概念 143
二、信用违约互换的发展历史和
市场概况 145
三、信用违约互换在我国的发展
状况 146
本章小结 147
复习思考题 148
第七章 固定收益衍生产品定价模型 150
**节 利率期货的定价 151
一、短期国债期货定价 151
二、中长期国债期货定价 152
第二节 利率互换的定价 153
一、基于债券组合分解的利率互换
定价公式 154
二、运用远期利率协议给利率互换
定价 155
第三节 利率期权的定价 156
一、利率期权定价的一般公式 157
二、利率上限和利率下限的定价
方法 157
本章小结 160
复习思考题 161
第八章 内嵌期权固定收益类产品的
价值分析 162
**节 可赎回债券与可回售债券 163
一、可赎回债券与可回售债券的
基本特征和发展状况 163
二、可赎回债券与可回售债券的
价值分析 165
第二节 可转换公司债券 170
一、可转换公司债券的基本概念 170
二、可转换公司债券的基本要素 171
三、可转换公司债券在我国的实践
情况 173
四、可转换公司债券的价值分析
方法 174
第三节 利率挂钩型结构化产品及其
定价 175
一、利率挂钩型结构化产品的
基本概念及分类 175
二、利率挂钩型结构化产品的
发展状况 178
三、利率挂钩型结构化产品的价值
分析 179
本章小结 185
复习思考题 186
参考文献 188
展开全部
固定收益证券(第2版) 作者简介
张雪莹，山东财经大学经济与管理学院副教授。主要从事金融市场、证券等研究。从教以来，一直强调教学与时俱进，贴合时代需求。在教学上力图改变学生专业学习上理论有余而实践不足的现状，积极培养学生在专业学习上的发展和创新精神。多篇学术论文和设计作品在国内的核心刊物和中文核心刊物上发表。
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