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金融工程原理及应用

金融工程原理及应用

出版社:对外经济贸易大学出版社出版时间:2021-08-01
开本: 26cm 页数: 213页
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金融工程原理及应用 版权信息

  • ISBN:9787566323132
  • 条形码:9787566323132 ; 978-7-5663-2313-2
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 所属分类:>

金融工程原理及应用 内容简介

本书系统地讲授金融工程的相关概念、工具和原理, 以及应用金融工程技术解决金融问题的方法和技巧。内容包括: 金融工程引论 ; 结构化金融产品 ; 金融产品的定价原理等。

金融工程原理及应用 目录

**章 金融工程引论

**节 金融工程

第二节 金融工程案例

第三节 资金的时间价值

第四节 金融风险管理与金融理论

第二章 结构化金融产品

**节 金融产品结构化技术

第二节 组合期权

第三节 案例分析

第四节 结构化金融产品

第三章 金融产品的定价原理

**节 金融产品的定价原则

第二节 二叉树模型下欧式期权的无套利定价理论

第三节 欧式与美式期权两步二叉树模型

第四节 利用二叉树模型为障碍期权、回望期权定价

第四章 远期合约

**节 远期合约的定价

第二节 外汇远期和期货的定价

第三节 远期利率协议和综合的远期外汇协议

第五章 期货合约的定价和对冲

**节 商品期货

第二节 股指期货

第六章 利率期货

**节 利率期货的报价和对冲

第二节 短期利率期货

第三节 长期国债利率期货

第四节 久期

第七章 互换·

**节 互换简介

第二节 互换交易的定价

第八章 期权

**节 期权价格的影响因素及上下限

第二节 期权价格的特性

第三节 美式和欧式看涨看跌期权的关系

第九章 股票期权定价理论

**节 Black-Scholes-Merton期权定价模型

第二节 Monte Carlo模拟算法和方差缩减技术

第十章 希腊值和期权交易

**节 Delta, Theta, Gamma, Vega和Rho

第二节 重新回到BSM

第三节 期权交易盈利和风险指标

第十一章 动态对冲

**节 动态对冲理论与实际

第二节 动态对冲方案

第三节 场外结构:二值期权和障碍期权的动态对冲

第十二章 波动率

**节 波动率和隐含波动率

第二节 隐含波动率曲面和期权做市


第三节 随机波动率模型


参考文献


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金融工程原理及应用 作者简介

余湄,教授,博士生导师,管理学博士,2003年毕业于中国科学院数学研究院,主持国家自然科基金、教育部人文社科研究课题及北京市重大课题。在European Journal of Operational Research,Fuzzy Optimization and Decision Making,Journal of Systems Science and Complexity,Annals of Operations Research,Journal of Global Optimization,Research in International Business and Finance,Soft Computing及《数量经济技术经济研究》《系统工程理论与实践》《管理评论》等国内外重要期刊发表学术论文50余篇;出版专著4部;教材2部。目前的研究领域主要在投资组合,资产定价,外汇储备管理,衍生品研究。主讲“金融工程学”“金融经济学”等课程。获校级教学名师、优秀共产党员、特殊贡献奖。获北京市教学成果二等奖,获第四届“智享杯”全国经管类实验教学案例大赛特等奖,校级优秀教学成果特等奖1项,一等奖1项,三等奖1项。 陈潇祎竞,对外经济贸易大学学士,芝加哥大学硕士。目前主要从事期权定价、交易和风险控制技术方面的教学与研究工作。

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