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金融工程原理及应用 版权信息
- ISBN：9787566323132
- 条形码：9787566323132 ; 978-7-5663-2313-2
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
金融工程原理及应用 内容简介
本书系统地讲授金融工程的相关概念、工具和原理, 以及应用金融工程技术解决金融问题的方法和技巧。内容包括: 金融工程引论 ; 结构化金融产品 ; 金融产品的定价原理等。
金融工程原理及应用 目录
**章 金融工程引论
**节 金融工程
第二节 金融工程案例
第三节 资金的时间价值
第四节 金融风险管理与金融理论
第二章 结构化金融产品
**节 金融产品结构化技术
第二节 组合期权
第三节 案例分析
第四节 结构化金融产品
第三章 金融产品的定价原理
**节 金融产品的定价原则
第二节 二叉树模型下欧式期权的无套利定价理论
第三节 欧式与美式期权两步二叉树模型
第四节 利用二叉树模型为障碍期权、回望期权定价
第四章 远期合约
**节 远期合约的定价
第二节 外汇远期和期货的定价
第三节 远期利率协议和综合的远期外汇协议
第五章 期货合约的定价和对冲
**节 商品期货
第二节 股指期货
第六章 利率期货
**节 利率期货的报价和对冲
第二节 短期利率期货
第三节 长期国债利率期货
第四节 久期
第七章 互换·
**节 互换简介
第二节 互换交易的定价
第八章 期权
**节 期权价格的影响因素及上下限
第二节 期权价格的特性
第三节 美式和欧式看涨看跌期权的关系
第九章 股票期权定价理论
**节 Black-Scholes-Merton期权定价模型
第二节 Monte Carlo模拟算法和方差缩减技术
第十章 希腊值和期权交易
**节 Delta, Theta, Gamma, Vega和Rho
第二节 重新回到BSM
第三节 期权交易盈利和风险指标
第十一章 动态对冲
**节 动态对冲理论与实际
第二节 动态对冲方案
第三节 场外结构：二值期权和障碍期权的动态对冲
第十二章 波动率
**节 波动率和隐含波动率
第二节 隐含波动率曲面和期权做市
第三节 随机波动率模型
参考文献
展开全部
金融工程原理及应用 作者简介
余湄，教授，博士生导师，管理学博士，2003年毕业于中国科学院数学研究院，主持国家自然科基金、教育部人文社科研究课题及北京市重大课题。在European Journal of Operational Research，Fuzzy Optimization and Decision Making，Journal of Systems Science and Complexity，Annals of Operations Research，Journal of Global Optimization，Research in International Business and Finance，Soft Computing及《数量经济技术经济研究》《系统工程理论与实践》《管理评论》等国内外重要期刊发表学术论文50余篇；出版专著4部；教材2部。目前的研究领域主要在投资组合，资产定价，外汇储备管理，衍生品研究。主讲“金融工程学”“金融经济学”等课程。获校级教学名师、优秀共产党员、特殊贡献奖。获北京市教学成果二等奖，获第四届“智享杯”全国经管类实验教学案例大赛特等奖，校级优秀教学成果特等奖1项，一等奖1项，三等奖1项。 陈潇祎竞，对外经济贸易大学学士，芝加哥大学硕士。目前主要从事期权定价、交易和风险控制技术方面的教学与研究工作。
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