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中国服务业多维景气监测和周期波动研究

作者：王艺枞

出版社：中国社会科学出版社出版时间：2021-09-01

开本：其他页数： 219

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版权信息
本书特色
内容简介
目录
作者简介

中国服务业多维景气监测和周期波动研究版权信息

ISBN：9787520388719
条形码：9787520388719 ; 978-7-5203-8871-9
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
经济
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各部门经济

中国服务业多维景气监测和周期波动研究本书特色

本书在借鉴国内外相关研究的基础上，结合经典的经济景气分析方法和先进的计量经济学方法，兼顾时效性和综合性对我国服务业进行多维度景气监测和周期波动特征研究。本书在构建服务业景气指数和重点行业多维景气指数时，采用混频动态因子模型将月度和季度的重要一致指标结合起来，使结果能更准确、及时地反映服务业和行业的周期波动。

中国服务业多维景气监测和周期波动研究内容简介

本书在借鉴国内外相关研究的基础上，结合经典的经济景气分析方法和前沿的计量经济模型，兼顾时效性和综合性对我国服务业进行多维度景气监测和周期波动特征研究。主要完成以下研究内容：（1）对目前经济景气监测领域的前沿方法，混频动态因子模型的构建和估计方法进行介绍，基于该模型构建了中国服务业景气指数，并将该指数与经济景气指数进行对比，分析服务业周期与经济周期的关系。（2）在线性混频动态因子模型的基础上，进一步介绍了包含变截距和变方差马尔科夫结构的四区制马尔科夫混频动态因子模型，阐述该模型的优势和可以应用的问题。随后基于该模型从服务业增速高低和周期波动强弱的双重角度对我国服务业周期运行特征进行更加深入和全面的分析。（3）利用混频动态因子模型，对服务业进行多维度的景气监测，在15个服务业行业中选取了代表生产性服务业和生活性服务业的四个重点行业构建景气指数并进行转折点判别和波动特征分析，分别对比了重点行业景气指数与服务业景气指数的异同。（4）介绍带有随机波动的时变向量自回归模型（TVP-SV-VAR）的构建过程和估计方法。采用该模型通过不同时点和不同提前期下的脉冲响应函数衡量重点行业周期对服务业景气产生的影响效果与响应路径。基于上述分析结果和存在的问题，对生产性服务业和生活性服务业的发展和促进总体增长提出了对策建议。

中国服务业多维景气监测和周期波动研究目录

**章绪论
**节研究背景与意义
第二节国内外文献综述和研究进展
第三节研究思路、研究方法与结构安排
第四节研究创新

第二章服务业景气指数构建与周期波动特征分析
**节引言
第二节提取服务业景气指数的混频动态因子方法
第三节指标选取和模型设定
第四节服务业景气指数估计结果及周期波动特征分析
第五节本章小结

第三章服务业周期波动的区制转移特征与非对称性研究
**节引言
第二节计量模型的构建与估计
第三节四区制马尔科夫混频动态因子模型实证结果分析
第四节本章小结

第四章生产性服务业多维景气指数构建与周期波动特征分析
**节引言
第二节金融业景气指数构建与周期波动分析
第三节交通运输业景气指数构建与周期波动分析
第四节生产性服务业多维景气指数与服务业景气指数
第五节本章小结

第五章生活性服务业多维景气指数构建与周期波动特征分析
**节引言
第二节批发零售业景气指数构建与周期波动分析
第三节房地产业景气指数构建与周期波动分析
第四节生活性服务业多维景气指数与服务业景气指数
第五节本章小结

第六章行业周期对服务业景气影响机制的时变效应分析
**节引言
第二节计量模型的研究现状
第三节模型构建与估计方法
第四节行业周期对服务业景气影响机制的实证分析
第五节本章小结

第七章结论与政策建议
**节结论
第二节促进服务行业持续稳定发展的对策建议
第三节研究不足及展望

参考文献
后记

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