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金融/投资

中债估值杯”征文活动优秀作品集

作者：中央国债登记结算有限责任公司，中债金融估

出版社：安徽人民出版社出版时间：2019-04-01

开本： 24cm 页数： 510页

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版权信息
内容简介
目录
作者简介

中债估值杯”征文活动优秀作品集版权信息

ISBN：9787212102296
条形码：9787212102296 ; 978-7-212-10229-6
装帧：简裝本
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
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金融/投资

中债估值杯”征文活动优秀作品集内容简介

本书分中债收益率曲线与利率市场化研究系列、估值定价研究系列、信用研究系列、债券指数策略研究系列。内容包括: 中国市场利率形成的微观结构与演化机制研究 ; 收益率曲线与宏观经济联动性研究等。

中债估值杯”征文活动优秀作品集目录

中债收益率曲线与利率市场化研究系列
中国市场利率形成的微观结构与演化机制研究／陈礼清类承曜
政策新闻能改变利率期限结构吗？——基于中债估值的实证研究／赵宣凯冯燕王耀东
收益率曲线与宏观经济联动性研究／陈斯
利率期限结构因子视角下的货币政策和银行风险承担／陈瀚斌
中债收益率曲线与商业银行同业FTP的相关性分析／俞之瑜曹克睿储舒宁
商业银行债券投资业务FTP策略研究——基于市场收益率和流动陸价值量化／于珂赵洁杜瑞岭
关于平台债券市场逻辑的思考——外生政策变量的传导及建议／祖宇
资本投资中国债券市场：现状、原因、影响和前瞻／谢亚轩

估值定价研究系列
浮息债净价影响因素判别与基准利率选择策略研究
——基于VAR与均值回归模型的实证检验／王中郭栋
中债收益率曲线在政策性金融债券发行定价中的应用研究
——基于向量误差修正模型的实证检验／聂晓曦王凯
中国含权债的定价研究及定价误差修正：基于二叉树和三叉树模型／李昂
利用机器学习模型与中债估值特征预测城投债价格反转幅度的研究与应用／刘炳尧陈晓荣孙文秀孔亮李晖
中债收益率曲线在CDS定价中的应用研究／段兵姜栋刘瑞丰付建婷
市场隐含评级在有担保信用债定价上的应用／毕成苗枥文
基于中债估值对我国银行间债券市场做市商盈利模式的实证研究／刘菁

信用研究系列
如何用中债市场隐含评级改进信用策略／黄文涛张君瑞
中债市场隐含评级在信用投资和风险识别预警中的应用研究／王婧溢黄勃
采用GZ利差构建的市场隐含评级研究／廖哲文
基于XGBoost／LogistiC算法的信用债违约集成预测模型研究／周荣喜彭航李欣宇闫宇歆
债券信用风险研究——以金融不稳定视角／霍建兵翟悦张燕贾稚云袁玲玲
大数据视角下我国城投债风险研究——基于多因子模型和KMV模型／吴光明陈宏卫牛秀起赖班班翁宇奇

债券指数策略研究系列
主动久期管理债券策略指数实证研究／施红俊
基于多因子模型的债券指数构建研究／袁志辉刘志龙
固定收益Smart Beta策略：现状与启示／陈懿冰
中债指数在债券基金中量化策略研究分析／郭甲蕾韩羽辰
指数化策略在银行债券投资中的应用研究／王凯王鹏孟轲
基于相似历史情景预测中债指数／赵辉
中债指数在中长期纯债公募基金业绩评价中的应用／苏宁

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