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自回归条件持久(ACD)模型及其应用研究 版权信息
- ISBN：9787562282693
- 条形码：9787562282693 ; 978-7-5622-8269-3
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
自回归条件持久(ACD)模型及其应用研究 本书特色
全书既丰富了ACD模型理论研究结果，又扩展了模型的实际应用范围，进而为此类模型的各种潜在应用提供有力的支撑。
自回归条件持久(ACD)模型及其应用研究 内容简介
全书分为理论部分和实际应用部分。在理论部分中首次提出了具有统一表达形式的两类新ACD模型。通过利用这种统一表达式的特征, 对各种ACD模型高阶矩存在的条件进行了系统的研究, 为模型后续应用研究提供理论基础。在实际应用部分中, 首先构建算法彻底地解决了波动率非参数估计量的*优窗宽选择问题 ; 然后利用恰当形式的ACD模型对波动率进行分析。全书既丰富了ACD模型理论研究结果, 又扩展了模型的实际应用范围, 进而为此类模型的各种应用提供有力的支撑。
自回归条件持久(ACD)模型及其应用研究 目录
**篇 理论部分
**章 各种ACD模型
**节 短记忆ACD模型
第二节 长记忆ACD模型
第二章 一类非中心化ACD模型
**节 非中心化ACD模型
第二节 短记忆非中心化ACD模型的性质
第三节 长记忆非中心化ACD模型
第三章 中心化ACD模型
**节 中心化ACD模型
第二节 中心化ACD模型的平稳解
第三节 模型的高阶矩
第二篇 实际应用部分
第四章 ACD模型在市场微观结构理论方面的应用
**节 市场微观结构理论
第二节 基于价格持续期的市场微观结构理论分析
第三节 数据的说明与预处理
第四节 实证结果及其分析
第五章 数据的准备：波动率的估计
**节 已实现波动率（Realized Volatmty）
第二节 真实波动率IV的一致估计量
第三节 波动率各种估计量的比较及其发展方向
第六章 已实现核估计的窗宽选择
**节 已实现核估计RK的理论性质
第二节 不相关噪音条件下的窗宽选择
第三节 相关噪音条件下的窗宽选择
第四节 多维波动率的已实现核估计
第七章 瞬时波动率的核估计及其窗宽选择
**节 瞬时波动率核估计与*优窗宽
第二节 确定*优窗宽的算法
第三节 算法的实际数据检验
第八章 ACl）模型的扩展及其在波动率方面的应用
**节 SEMIFAR模型的介绍
第二节 FI-logACD模型及其扩展型
第三节 SEMI-FI-log一ACD模型在波动率领域内的应用
结论与展望
参考文献
**章 各种ACD模型
**节 短记忆ACD模型
第二节 长记忆ACD模型
第二章 一类非中心化ACD模型
**节 非中心化ACD模型
第二节 短记忆非中心化ACD模型的性质
第三节 长记忆非中心化ACD模型
第三章 中心化ACD模型
**节 中心化ACD模型
第二节 中心化ACD模型的平稳解
第三节 模型的高阶矩
第二篇 实际应用部分
第四章 ACD模型在市场微观结构理论方面的应用
**节 市场微观结构理论
第二节 基于价格持续期的市场微观结构理论分析
第三节 数据的说明与预处理
第四节 实证结果及其分析
第五章 数据的准备：波动率的估计
**节 已实现波动率（Realized Volatmty）
第二节 真实波动率IV的一致估计量
第三节 波动率各种估计量的比较及其发展方向
第六章 已实现核估计的窗宽选择
**节 已实现核估计RK的理论性质
第二节 不相关噪音条件下的窗宽选择
第三节 相关噪音条件下的窗宽选择
第四节 多维波动率的已实现核估计
第七章 瞬时波动率的核估计及其窗宽选择
**节 瞬时波动率核估计与*优窗宽
第二节 确定*优窗宽的算法
第三节 算法的实际数据检验
第八章 ACl）模型的扩展及其在波动率方面的应用
**节 SEMIFAR模型的介绍
第二节 FI-logACD模型及其扩展型
第三节 SEMI-FI-log一ACD模型在波动率领域内的应用
结论与展望
参考文献
展开全部
自回归条件持久(ACD)模型及其应用研究 作者简介
王江涛，男，1983年生，湖南永州人，中南财经政法大学统计学博士。从2014年7月起，在华中师范大学经济与工商管理学院工作。2016年6至2018年6月，在上海财经大学统计与管理学院从事博士后研究工作。主要研究方向为统计建模、非参数方法及其在金融中的应用。近年来，在《统计研究》《系统工程理论与实践》和《中国管理科学》等期刊上发表论文多篇，主持和参与“高频交易过程中即时波动率的度量，分析及应用”等多项国家、省部级课题。
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