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中国房地产市场行为金融特征研究 版权信息
- ISBN：9787514196184
- 条形码：9787514196184 ; 978-7-5141-9618-4
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
中国房地产市场行为金融特征研究 内容简介
行为经济学是近年来国际经济学界关注的重要领域。迄今，该领域相继有多个学者荣获诺贝尔经济学奖，如丹尼尔·卡尼曼（Daniel Kahneman）、彼得·戴蒙德（Peter Diamond）、罗伯特·希勒（Robert Shiller）等。与传统经济学的理性人和完美假设不同，行为经济理论认为，现实中的社会人并非都是完全理性和信息完美的，而是有限理性和非完美信息的，因此，经济学研究中应该对预期、心理等行为因素给予足够的重视。行为金融学是行为经济学在金融领域的重要应用和体现，表现出强大的生命力。比如，针对1989年日本房地产泡沫、2007年美国次贷危机等房地产泡沫和金融危机，行为金融学都从理论角度给予了充分阐释，甚至预判。可以说，行为金融学作为一门新生学科，越来越受到主流经济学的认同，为丰富和完善现有的金融学理论做出了贡献。 房地产市场是行为金融学的重要研究对象。我们知道，房地产具有消费和投资的双重属性，房地产市场的投机、泡沫和波动一直是诱发金融危机的重要因素。究其根源，离不开人类与生俱来的行为金融基因。环顾当下，自1998年中国正式启动住房市场化改革以来，房地产已深入人们生活的方方面面，并成为影响经济社会发展的重要因素。不可否认，20年来中国房地产市场的大发展，极大地改善了人们的居住条件，有力地促进了经济增长、就业和税收，推动了城市基础设施建设和城市面貌更新。但是，由于房地产天生的投资属性，房地产泡沫化、金融化的趋势越来越明显，蕴藏着巨大的系统性风险。回顾历史，日本、美国等曾经由于房地产泡沫破灭引发了严重的金融危机，给经济社会造成了巨大的伤害。因此，运用行为金融理论来研究和分析中国房地产市场，并从中总结一些有益的启发，无疑具有重要的现实意义。 综上所述，《中国房地产市场行为金融特征研究》主要开展以下三方面研究：一是对中国房价波动的研究。主要运用城市月度数据，研究房价波动的惯性效应、反转效应、信息冲击效应、货币政策效应、量价波动与预期效应。二是对房地产开发企业的研究。主要运用上市公司公开数据，讨论政治联系、资本结构与房地产企业过度投资问题。三是对居民家庭资产配置的有限参与问题研究。主要运用微观调研数据，从预期、风险态度角度探讨居民家庭偏好房产投资的原因及影响因素。
中国房地产市场行为金融特征研究 目录
**章 导论
**节 房地产市场的行为金融表现
第二节 行为金融理论范畴
第三节 本书研究思路与结构安排
第二章 行为理论模型及其扩展
**节 传统资产定价理论
第二节 行为资产定价理论
第三节 羊群行为的传导机制：信息瀑布模型
第三章 房价波动的惯性效应
**节 房价惯性效应的现实表现
第二节 房价惯性的相关研究
第三节 房价惯性的测度模型
第四节 基于月度数据的房价惯性测度
第四章 房价波动的反转效应
**节 基于结构突变理论的价格反转效应研究
第二节 动态因子结构突变模型的构建
第三节 基于城市月度房价数据的反转效应测度
第五章 信息冲击与房价突变
**节 信息冲击影响房价突变的理论逻辑
第二节 信息冲击与价格突变的相关研究
第三节 因子波动率模型与市场深度模型的构建
第四节 信息冲击下房价敏感度的实证研究
第六章 货币政策紧缩与房价波动
**节 货币政策与房价波动的理论探讨
第二节 符号约束VAR模型的构建
第三节 研究变量与数据的选择
第四节 VAR与符号约束VAR的比较分析
第七章 房地产量价波动研究：基于PannelVAR模型
**节 房地产量价波动的相关研究
第二节 面板VAR模型及数据选择
第三节 房地产量价波动的实证分析
第八章 预期、融资约束与房价波动
**节 预期、货币政策与房价波动的关联
第二节 DSGE模型构建及数值模拟
第三节 实证分析
第九章 政治联系、资本结构与房地产企业过度投资
**节 房企政治联系与过度投资的现实表现
第二节 过度投资相关研究
第三节 研究设计
第四节 实证分析
第十章 预期、风险态度与居民资产配置的有限参与
**节 资产配置有限参与的现实表现
第二节 家庭资产配置相关研究
第三节 基于CRRA效用函数的资产配置模型
第四节 基于logit回归模型的实证分析
第十一章 主要结论
参考文献
**节 房地产市场的行为金融表现
第二节 行为金融理论范畴
第三节 本书研究思路与结构安排
第二章 行为理论模型及其扩展
**节 传统资产定价理论
第二节 行为资产定价理论
第三节 羊群行为的传导机制：信息瀑布模型
第三章 房价波动的惯性效应
**节 房价惯性效应的现实表现
第二节 房价惯性的相关研究
第三节 房价惯性的测度模型
第四节 基于月度数据的房价惯性测度
第四章 房价波动的反转效应
**节 基于结构突变理论的价格反转效应研究
第二节 动态因子结构突变模型的构建
第三节 基于城市月度房价数据的反转效应测度
第五章 信息冲击与房价突变
**节 信息冲击影响房价突变的理论逻辑
第二节 信息冲击与价格突变的相关研究
第三节 因子波动率模型与市场深度模型的构建
第四节 信息冲击下房价敏感度的实证研究
第六章 货币政策紧缩与房价波动
**节 货币政策与房价波动的理论探讨
第二节 符号约束VAR模型的构建
第三节 研究变量与数据的选择
第四节 VAR与符号约束VAR的比较分析
第七章 房地产量价波动研究：基于PannelVAR模型
**节 房地产量价波动的相关研究
第二节 面板VAR模型及数据选择
第三节 房地产量价波动的实证分析
第八章 预期、融资约束与房价波动
**节 预期、货币政策与房价波动的关联
第二节 DSGE模型构建及数值模拟
第三节 实证分析
第九章 政治联系、资本结构与房地产企业过度投资
**节 房企政治联系与过度投资的现实表现
第二节 过度投资相关研究
第三节 研究设计
第四节 实证分析
第十章 预期、风险态度与居民资产配置的有限参与
**节 资产配置有限参与的现实表现
第二节 家庭资产配置相关研究
第三节 基于CRRA效用函数的资产配置模型
第四节 基于logit回归模型的实证分析
第十一章 主要结论
参考文献
展开全部
中国房地产市场行为金融特征研究 作者简介
李伟军（1976-），南京大学经济学博士，复旦大学经济学院博士后，美国加州大学戴维斯分校访问学者；现任安徽工业大学商学院金融系副教授，硕士生导师，主要研究方向为房地产经济学、金融学，兼任中国房地产中青年学者30人论坛秘书长；主持国家自然科学基金面上项目、国家社科青年项目、中国博士后基金特别资助项目、安徽省教育厅重点项目等课题20多项，在《经济科学》《国际贸易问题》《财经研究》《财经科学》《金融研究》《南开经济研究》等CSSCI期刊发表论文十余篇；获2012年***博士生学术新人奖、2014年世界华人不动产年会优秀博士论文奖。
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