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基于动态前景效用的Alpha投资组合模型及实证研究 版权信息
- ISBN：9787509658765
- 条形码：9787509658765 ; 978-7-5096-5876-5
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
基于动态前景效用的Alpha投资组合模型及实证研究 本书特色
《基于动态前景效用的Alpha投资组合模型及实证研究》讲述了经过40年的改革开放，我国的经济取得了巨大的成就。金融市场也日益完善，取得了长足的进步，为实体经济的发展提供了重要的金融支持。我国金融市场的发展也带动了金融机构和金融中介的发展，这些金融机构和金融中介为广大投资者提供了有益的投资咨询和风险管理服务，在帮助投资者获得财富增长、控制投资风险等方面起到了积极的作用。但是由于我国股票市场建立的时间并不长、市场制度还不完善，存在着诸多的问题，投资者在投资过程中依然面临着较大的市场风险。在我国股票市场上，如何构建有效的Alpha投资组合模型，在控制投资风险条件下获得超额收益，成为广大投资机构和投资者所期望解决的问题，也是《基于动态前景效用的Alpha投资组合模型及实证研究》研究的主要问题。
基于动态前景效用的Alpha投资组合模型及实证研究 内容简介
在我国股票股票市场上，如何构建有效的Alpha投资组合模型，在控制投资风险条件下获得超额的收益，成为广大投资机构和投资者所期望解决的问题，也是本文研究的主要问题。本书主要研究从公司价值角度，选取表示多个方面竞争优势的公司价值指标，集成市场趋势指标，建立基于多源信息集成的Alpha资产选择标准，进行风险资产选择；利用股指期货来代替无风险资产来控制Alpha投资组合的投资风险，采用集成高频数据的Realized-GARCH模型来描述组合资产的非正态边缘分布，利用Clayton-Copula函数表示组合资产之间的非线性相关结构，建立基于Realized-GARCH-Clayton-Copula函数的VaR模型来表示Alpha投资组合套期保值模型的风险约束；应用多策略集成投资方法改进Alpha投资组合模型。
基于动态前景效用的Alpha投资组合模型及实证研究 目录
**章 绪论
**节 研究背景
第二节 问题的提出和研究意义
第三节 本书的研究内容和结构安排
第四节 本书的研究方法和主要创新点
第二章 相关理论介绍与文献综述
**节 前景理论
第二节 Alpha投资理论
第三节 投资组合理论
第四节 投资组合风险管理方法
第五节 本章小结
第三章 基于多源信息集成的Alpha资产选择
**节 引言
第二节 Alpha投资模型
第三节 基于多源信息集成的Alpha资产选择
第四节 实证分析
第五节 本章小结
第四章 基于动态前景效用的变权Alpha投资组合模型
**节 引言
第二节 投资组合模型
第三节 变权Alpha投资组合模型
第四节 变权Alpha投资组合风险约束
第五节 基于动态前景效用的变权Alpha投资组合模型
第六节 实证方法
第七节 本章小结
第五章 基于动态前景效用的Alpha投资组合套期保值模型
**节 引言
第二节 套期保值模型
第三节 基于动态前景效用的套期保值模型
第四节 基于动态前景效用的Alpha投资组合套期保值模型
第五节 实证分析
第六节 本章小结
第六章 基于动态前景效用的多策略集成Alpha投资组合模型
**节 引言
第二节 多策略集成Alpha投资组合模型
第三节 基于动态前景效用的多策略集成Alpha投资组合模型
第四节 实证分析
第五节 本章小结
第七章 结论与展望
**节 全书总结
第二节 研究展望
参考文献
后记
**节 研究背景
第二节 问题的提出和研究意义
第三节 本书的研究内容和结构安排
第四节 本书的研究方法和主要创新点
第二章 相关理论介绍与文献综述
**节 前景理论
第二节 Alpha投资理论
第三节 投资组合理论
第四节 投资组合风险管理方法
第五节 本章小结
第三章 基于多源信息集成的Alpha资产选择
**节 引言
第二节 Alpha投资模型
第三节 基于多源信息集成的Alpha资产选择
第四节 实证分析
第五节 本章小结
第四章 基于动态前景效用的变权Alpha投资组合模型
**节 引言
第二节 投资组合模型
第三节 变权Alpha投资组合模型
第四节 变权Alpha投资组合风险约束
第五节 基于动态前景效用的变权Alpha投资组合模型
第六节 实证方法
第七节 本章小结
第五章 基于动态前景效用的Alpha投资组合套期保值模型
**节 引言
第二节 套期保值模型
第三节 基于动态前景效用的套期保值模型
第四节 基于动态前景效用的Alpha投资组合套期保值模型
第五节 实证分析
第六节 本章小结
第六章 基于动态前景效用的多策略集成Alpha投资组合模型
**节 引言
第二节 多策略集成Alpha投资组合模型
第三节 基于动态前景效用的多策略集成Alpha投资组合模型
第四节 实证分析
第五节 本章小结
第七章 结论与展望
**节 全书总结
第二节 研究展望
参考文献
后记
展开全部
基于动态前景效用的Alpha投资组合模型及实证研究 作者简介
张弘磊，男，长江师范学院讲师，武陵山区特色资源开发与利用研究中心研究员，武陵山片区绿色发展协同创新中心研究员，管理科学与工程专业，管理学博士。主要研究方向为金融工程、量化投资和金融风险管理。近年来，在国际期刊和国内核心期刊发表论文多篇，先后参与了国家社会科学基金项目和***人文社科项目的相关研究，主持省部级科研项目多项。目前主要的研究内容为：经济政策不确定条件下，基于大类资产轮动的动态多策略投资组合构建方法与实践。
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