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衍生工具与风险管理(原书第7版)

作者：(美)唐.钱斯

出版社：机械工业出版社出版时间：2010-02-01

所属丛书：金融教材译丛

开本： 16开 页数： 525

本类榜单：管理销量榜

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版权信息
内容简介
目录

衍生工具与风险管理(原书第7版) 版权信息

ISBN：9787111295969
条形码：9787111295969 ; 978-7-111-29596-9
装帧：暂无
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
管理
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衍生工具与风险管理(原书第7版) 内容简介

本书涵盖了金融衍生工具的基本内容以及相应的风险管理知识，主要介绍了期权、远期、期货、互换等基础性金融衍生工具的基本知识、市场制度、定价原理和市场运用策略，并针对目前世界上应用*广泛、*重要的一类衍生产品——利率衍生工具进行了深入浅出的分析和介绍，*后专门从定量和定性两个角度讨论了相应的风险管理问题。
本书是衍生品的入门读物，也是一本在美国广受欢迎的金融工程教材。作者唐·钱斯和罗伯特·布鲁克斯都是美国研究金融衍生产品和风险管理的一流教授。全书不但详细介绍了基于金融资产的衍生品以及从事衍生品交易的机构和市场、衍生品定价方法和定价策略等，还有机地把所有知识点都尽可能地运用于实践，强调了理论在真实情况下的实践运用。
本书适合于金融、投资、财务管理等相关专业本科生、硕士生、mba教学使用，也非常适合作为金融工程、衍生产品和风险管理领域的培训教材和金融从业人员查阅的市场手册。
本书主要特色
尽量少地用到数学，尽量多地用图片和表格解释。
平衡强调策略和定价。
330多个章节的课后题。
丰富的教辅资源，包括windows程序和不同的excel表格可以下载。

衍生工具与风险管理(原书第7版) 目录

译者序
前言
教学建议
第1章导言
学习目标
1.1 衍生品市场和工具
1.2 标的资产
1.3 金融衍生品市场的重要概念
1.4 现货市场与衍生品市场的基本联系
1.5 衍生品市场的作用
1.6 对衍生品市场的批评
1.7 衍生品市场的误区
1.8 衍生品和你的职业生涯
1.9 衍生品信息来源
1.10 本书概述
小结
关键术语
拓展阅读
习题
**部分期权
第2章期权市场结构
学习目标
2.1 期权市场的发展
2.2 看涨期权
2.3 看跌期权
2.4 场外期权市场
2.5 场内期权市场
2.6 期权交易所和交易活动
2.7 期权交易
2.8 交易机制
2.9 期权报价
2.10 期权类型
2.11 期权交易费用
2.12 期权市场管制
小结
关键术语
拓展阅读
习题
附录2a 保证金要求
附录2b 期权交易税收
第3章期权定价原理
学习目标
3.1 基本符号和术语
3.2 看涨期权的定价原理
3.3 看跌期权定价原理
小结
关键术语
拓展阅读
习题
第4章期权定价模型：二叉树模型
学习目标
4.1 单期二叉树模型
4.2 两期二叉树模型
4.3 二叉树模型的扩展
小结
关键术语
拓展阅读
习题
第5章期权定价模型：布莱克-斯科尔斯-默顿模型
学习目标
5.1 布莱克-斯科尔斯-默顿公式的起源
5.2 作为二叉树期权定价模型限制的布莱克-斯科尔斯-默顿模型
5.3 布莱克-斯科尔斯-默顿模型的假设
5.4 一个诺贝尔奖公式
5.5 布莱克-斯科尔斯-默顿公式中的变量
5.6 当股票支付股息时的布莱克-斯科尔斯-默顿模型
5.7 布莱克-斯科尔斯-默顿模型以及对美式期权的深入研究
5.8 波动率的估计
5.9 看跌期权定价模型
5.10 期权风险管理
小结
关键术语
拓展阅读
习题
附录5a 隐含波动率的简便计算
第6章期权基本策略
学习目标
6.1 术语和符号
6.2 股票交易
6.3 看涨期权交易
6.4 看跌期权交易
6.5 看涨期权与股票：有保障的看涨期权
6.6 看跌期权与股票：保护性看跌期权
6.7 合成看跌期权和看涨期权
小结
关键术语
习题
第7章高级期权交易策略
学习目标
7.1 价差期权：基本概念
7.2 货币价差期权
7.3 日历价差期权
7.4 比率价差期权
7.5 跨式期权
7.6 盒式价差期权
小结
关键术语
拓展阅读
习题
第二部分远期、期货和互换
第8章远期、期货市场的结构
第9章远期、期货及期货期权
第10章期货套利策略
第11章远期、期货套期保值、价差与目标策略
第12章互换
第三部分高级衍生工具
第13章利率远期和期权
第14章高级衍生品及投资策略
第15章金融风险管理技术与应用
第16章组织中的风险管理
附录a 公式
附录b 参考文献
术语表

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