包邮 金融数学-金融工程引论

第1章 引论：简单市场模型1.1 基本概念和假设1.2 无套利原则1.3 单期二叉树模型1.4 风险和收益1.5 远期合约1.6 看涨期权和看跌期权1.7 用期权管理风险第2章 无风险资产2.1 货币的时间价值2.1.1 单利2.1.2 按期复合2.1.3 支付流2.1.4 连续复合2.1.5 如何比较复合方法2.2 货币市场2.2.1 零息债券2.2.2 附息债券2.2.3 货币市场账户第3章 风险资产3.1 股票价格动态3.1.1 收益3.1.2 期望收益3.2 二叉树模型3.2.1 风险中性概率3.2.2 鞅性质3.3 其他模型3.3.1 三叉树模型3.3.2 连续时间极限第4章 离散时间市场模型4.1 股票和货币市场模型4.1.1 投资策略4.1.2 无套利原则4.1.3 应用于二叉树模型4.1.4 资产定价基本定理4.2 模型的扩展第5章 资产组合管理5.1 风险5.2 两证券5.2.1 资产组合的期望收益和风险5.3 多个证券5.3.1 资产组合的风险和期望收益5.3.2 有效边界5.4 资本资产定价模型5.4.1 资本市场线5.4.2 贝塔因子5.4.3 证券市场线第6章远期合约和期货合约6.1 远期合约6.1.1 远期价格6.1.2 远期合约的价值6.2 期货6.2.1 定价6.2.2 利用期货套期保值第7章 期权：一般性质7.1 定义7.2 看跌期权一看涨期权平价7.3 期权价格的边界7.3.1 欧式期权7.3.2 不支付红利的股票的欧式看涨期权和美式看涨期权7.3.3 美式期权7.4 决定期权价格的变量7.4.1 欧式期权7.4.2 美式期权7.5 期权的时间价值第8章 期权定价8.1 二叉树模型中的欧式期权8.1.1 单期8.1.2 两期模型8.1.3 一般的N期模型8.1.4 考克斯-罗斯-鲁宾斯坦公式8.2 在二叉树模型中的美式期权8.3 布莱克-斯科尔斯公式第9章 金融工程9.1 期权头寸套期保值9.1.1 德尔塔套期保值9.1.2 用希腊字母表示的参数9.1.3 应用9.2 经营风险套期保值9.2.1 风险价值9.2.2 案例研究9.3 利用衍生产品投机9.3.1 工具9.3.2 案例研究第10章 可变利率10.1 与到期日无关的收益率10.1.1 在单个债券上的投资10.1.2 久期10.1.3 债券资产组合10.1.4 动态套期保值10.2 一般的期限结构10.2.1 远期利率10.2.2 货币市场账户第11章 随机利率11.1 二叉树模型11.2 债券的套利定价11.2.1 风险中性概率11.3 利率衍生证券11.3.1 期权11.3.2 互换11.3.3 利率的上限和下限11.4 *后的评注解答参考文献专业符号表索引