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关于“熊海芳”检索到 共1种现货商品
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极端风险与流动性螺旋的机制研究
¥74.2(7折)定价:¥106.0股灾等特别风险的刻画与应对是股票市场投资中的重要内容。本书聚焦股票市场的特别情形，着重研究对特别风险不同角度的度量及其对预期收益的影响，从流动性螺旋的角度解释特别风险的形成机制，并以流动性共变为特征考察特别情形的影响因素。通过构建尾部贝塔、Copula灾难敏感性等低频特别风险以及高频数据下的跳跃贝塔，在改进股市特别风险衡量方法的同时，从资产组合的角度实证检验特别风险对预期收益的影响。针对涨跌停和停牌等特别情形对流动性测度进行新的改进，
