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企业债定价中流动性与信用风险-(基于风险交互作用视角) 版权信息
- ISBN：9787522736525
- 条形码：9787522736525 ; 978-7-5227-3652-5
- 装帧：平装-胶订
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
企业债定价中流动性与信用风险-(基于风险交互作用视角) 内容简介
本书探讨企业债定价中流动性与信用风险及其交互作用, 旨在促进债券市场定价效率和金融稳定。本书梳理了研究背景, 指出传统债券定价理论常忽视两大风险的交互影响, 特别是在经济下行周期, 可能导致定价偏差。本书通过构建定价模型, 揭示了两大风险交互溢价特征及危机时共振效应, 更真实地反映了金融市场运行规律, 丰富了金融风险测度与资产定价理论。
企业债定价中流动性与信用风险-(基于风险交互作用视角) 目录
**章 绪论
**节 研究背景和意义
第二节 流动性与流动性风险
第三节 信用风险
第四节 金融危机
第五节 企业债和公司债发展概述
第六节 企业债和公司债违约潮
第七节 硅谷银行流动性危机
第八节 本章小结
第二章 文献综述
**节 流动性定义、测度及溢价
第二节 企业债信用风险测度及定价
第三节 企业债利差决定因素及流动性风险与信用风险交互作用溢价
第四节 债券市场与股票市场联动效应
第五节 本章小结
第三章 流动性风险与信用风险交互作用定价机制
**节 研究基础
第二节 基于随机折现因子理论的流动性风险与信用风险交互作用定价模型
第三节 基于Acharya-Pedersen的流动性风险与信用风险交互作用定价模型
第四节 流动性风险与信用风险交互作用定价机制及风险来源
第五节 本章小结
第四章 基于债券利差理论的流动性风险与信用风险交互作用溢价
**节 研究基础
第二节 样本选取和描述性统计分析
第三节 流动性风险溢价和信用风险溢价
第四节 流动性风险与信用风险交互作用溢价
第五节 危机时期流动性风险与信用风险交互作用溢价及特征
第六节 鲁棒性检验
第七节 内生性检验
第八节 本章小结
第五章 基于跨市场角度的债券利差分解及影响因素
**节 研究基础
第二节 模型建立
第三节 样本选取和描述性统计分析
第四节 流动性描述
第五节 个体流动性对非违约利差的影响
第六节 跨市场因子对非违约利差的影响
第七节 宏观因子对非违约利差的影响
第八节 鲁棒性检验
第九节 本章小结
第六章 总结与展望
**节 主要研究内容及结论
第二节 进一步研究展望
参考文献
展开全部
企业债定价中流动性与信用风险-(基于风险交互作用视角) 作者简介
吴子建，河北省保定人，天津师范大学经济学院副教授，研究生导师，天津大学管理科学与工程金融工程方向管理学博士。研究方向为股债流动性、资产定价与风险管理、公司金融、绿色创新，在研天津市委局级项目1项，参与国家自然科学基金项目2项、省部级项目3项，荣获河北省科学技术奖2项，发表SSCI、SCI、EI等学术论文近十篇，多篇论文入选上海交通大学安泰经管学院、南开大学金融学院、中南财经政法大学等主办的重要国际学术会议。任中国系统工程学会可持续运营与管理系统分会会员，中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会会员，天津市科技人力资源学会会员。近年，指导学生获第十届全国证券投资大赛国家级一等奖，获全国证券投资大赛优秀指导教师荣誉称号。
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