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贸易政策

企业债定价中流动性与信用风险-(基于风险交互作用视角)

作者：吴子建著著

出版社：中国社会科学出版社出版时间：2024-07-01

开本：其他页数： 221

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版权信息
内容简介
目录
作者简介

企业债定价中流动性与信用风险-(基于风险交互作用视角) 版权信息

ISBN：9787522736525
条形码：9787522736525 ; 978-7-5227-3652-5
装帧：平装-胶订
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
经济
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贸易政策

企业债定价中流动性与信用风险-(基于风险交互作用视角) 内容简介

本书探讨企业债定价中流动性与信用风险及其交互作用, 旨在促进债券市场定价效率和金融稳定。本书梳理了研究背景, 指出传统债券定价理论常忽视两大风险的交互影响, 特别是在经济下行周期, 可能导致定价偏差。本书通过构建定价模型, 揭示了两大风险交互溢价特征及危机时共振效应, 更真实地反映了金融市场运行规律, 丰富了金融风险测度与资产定价理论。

企业债定价中流动性与信用风险-(基于风险交互作用视角) 目录

**章绪论 **节研究背景和意义第二节流动性与流动性风险第三节信用风险第四节金融危机第五节企业债和公司债发展概述第六节企业债和公司债违约潮第七节硅谷银行流动性危机第八节本章小结第二章文献综述 **节流动性定义、测度及溢价第二节企业债信用风险测度及定价第三节企业债利差决定因素及流动性风险与信用风险交互作用溢价第四节债券市场与股票市场联动效应第五节本章小结第三章流动性风险与信用风险交互作用定价机制 **节研究基础第二节基于随机折现因子理论的流动性风险与信用风险交互作用定价模型第三节基于Acharya-Pedersen的流动性风险与信用风险交互作用定价模型第四节流动性风险与信用风险交互作用定价机制及风险来源第五节本章小结第四章基于债券利差理论的流动性风险与信用风险交互作用溢价 **节研究基础第二节样本选取和描述性统计分析第三节流动性风险溢价和信用风险溢价第四节流动性风险与信用风险交互作用溢价第五节危机时期流动性风险与信用风险交互作用溢价及特征第六节鲁棒性检验第七节内生性检验第八节本章小结第五章基于跨市场角度的债券利差分解及影响因素 **节研究基础第二节模型建立第三节样本选取和描述性统计分析第四节流动性描述第五节个体流动性对非违约利差的影响第六节跨市场因子对非违约利差的影响第七节宏观因子对非违约利差的影响第八节鲁棒性检验第九节本章小结第六章总结与展望 **节主要研究内容及结论第二节进一步研究展望参考文献

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企业债定价中流动性与信用风险-(基于风险交互作用视角) 作者简介

吴子建，河北省保定人，天津师范大学经济学院副教授，研究生导师，天津大学管理科学与工程金融工程方向管理学博士。研究方向为股债流动性、资产定价与风险管理、公司金融、绿色创新，在研天津市委局级项目1项，参与国家自然科学基金项目2项、省部级项目3项，荣获河北省科学技术奖2项，发表SSCI、SCI、EI等学术论文近十篇，多篇论文入选上海交通大学安泰经管学院、南开大学金融学院、中南财经政法大学等主办的重要国际学术会议。任中国系统工程学会可持续运营与管理系统分会会员，中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会会员，天津市科技人力资源学会会员。近年，指导学生获第十届全国证券投资大赛国家级一等奖，获全国证券投资大赛优秀指导教师荣誉称号。

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