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高维因子资产组合与市场泡沫研究

高维因子资产组合与市场泡沫研究

作者:赵钊
出版社:经济科学出版社出版时间:2024-06-01
开本: 其他 页数: 239
本类榜单:经济销量榜
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高维因子资产组合与市场泡沫研究 版权信息

高维因子资产组合与市场泡沫研究 内容简介

本书聚焦于高维因子资产组合与市场泡沫,系统地对高维异象检验、高维组合构建以及高维因子在高维组合中的应用进行探讨,构建相应的高维虚拟资产组合,研究了高维因子在资产组合的相关理论和应用。本书同时进行了对应的实证分析,研究了我国资本市场泡沫、油市与股市泡沫联动性两方面的问题,并对其市场数据进行实证分析,探讨了中国资本市场监管与干预的反事实仿真,拓宽了高维因子领域的实证研究,为促进我国资本市场健康发展提出了借鉴和对策。

高维因子资产组合与市场泡沫研究 目录

第1章 绪论 1.1 研究背景 .. 1.2 资产定价未来研究展望 1.3 我国特有的资本市场问题 1.4 本书的结构安排 1.5 本书的特色与创新之处 第2章 高维异象检验:一种新的有效排序法 2.1 问题的提出. 2.2 复制异象. 2.3 实证分析.. 2.4 进一步的结果.. 2.5 研究结论 第3章 高维组合构建:总暴露约束与压缩协方差矩阵 3.1 问题的提出 ......
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高维因子资产组合与市场泡沫研究 作者简介

赵钊(1990-),湖北省荆州人,华中科技大学经济学博士,华中科技大学经济学院金融系博士后、讲师、助理研究员,主要研究方向为高维理论、投资组合选择、资产泡沫检验,文章发表于Journal of Financial Econometrics,Empirical Economics,Applied Economics Letters,《中国管理科学》等。 近几年来,主持 人文社会科学研究青年基金项目1项, 自然科学基金青年项目1项,并获得第63批中国博士后科学基金面上一等资助,还参与多项市场预测、大数据分析方面的企业项目,并取得了 好的成果。

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