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基于PYTHON的金融分析与风险管理(畅享版)拓展卷 版权信息
- ISBN：9787115639394
- 条形码：9787115639394 ; 978-7-115-63939-4
- 装帧：平装-胶订
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
基于PYTHON的金融分析与风险管理(畅享版)拓展卷 本书特色
斯文博士倾力创作“Python金融三剑客”之“拓展卷”。
本书围绕期权和风险价值展开讲解，结合期权定价、期权风险、期权交易策略、期权延伸性应用、风险价值等主题。
本书阐述了Python的实践应用，通过丰富的案例演示了Python在金融实务中的强大魅力。
购书读者可免费获得配套案例数据和彩图文件，进一步提高学习效率。
基于PYTHON的金融分析与风险管理(畅享版)拓展卷 内容简介
Python是一门以简洁和可读性著称的编程语言，它的易学性使其成为新手和专业人士的优选。Python提供了丰富的库和框架，广泛应用于数据科学、人工智能、Web开发等领域。无论你是初学者还是资深开发者，Python都能满足你的需求。 本书内容共6章，围绕期权和风险价值展开讲解，结合期权定价、期权风险、期权交易策略、期权延伸性应用、风险价值等主题阐述了Python的实践应用，帮助读者探寻金融大数据分析的新思路。 本书由资深的金融从业者编写，旨在引导读者掌握金融领域的Python编程技巧，适合金融领域和金融科技领域的从业者和高校师生学习参考，也适合对Python的金融应用感兴趣的读者阅读。
基于PYTHON的金融分析与风险管理(畅享版)拓展卷 目录
第 1章 运用Python分析期权定价 1
1.1 A股期权市场简介 1
1.2 期权类型与到期收益 7
1.3 欧式期权定价—BSM 模型 14
1.4 欧式期权定价—二叉树模型 23
1.5 美式期权定价 39
1.6 本章小结 50
1.7 拓展阅读 51
第 2章 运用Python测度期权风险 52
2.1 期权的 Delta 52
2.2 期权的 Gamma 64
2.3 期权的 Theta 72
2.4 期权的 Vega 79
2.5 期权的 Rho 85
2.6 期权的隐含波动率 92
2.7 本章小结 107
2.8 拓展阅读 107
第3章 运用Python构建期权交易策略 108
3.1 保本票据的合成策略 108
3.2 单一期权与单一基础资产的策略 113
3.3 价差交易策略 124
3.4 组合策略 145
3.5 本章小结 158
3.6 拓展阅读 159
第4章 运用 Python 分析奇异期权 160
4.1 缺口期权 160
4.2 选择人期权 166
4.3 回望期权 171
4.4 亚式期权 181
4.5 障碍期权 189
4.6 永续美式期权 200
4.7 本章小结 206
4.8 拓展阅读 207
第5章 运用 Python 分析期权延伸性应用 208
5.1 测度企业的违约风险—默顿模型 208
5.2 可转换债券 214
5.3 期货期权 223
5.4 利率期权 233
5.5 本章小结 249
5.6 拓展阅读 250
第6章 运用 Python 测度风险价值 251
6.1 风险价值概述 251
6.2 方差-协方差法 255
6.3 历史模拟法 260
6.4 蒙特卡罗模拟法 264
6.5 回溯检验、压力测试以及压力风险价值 269
6.6 预期损失 278
6.7 信用风险价值 283
6.8 本章小结 291
6.9 拓展阅读 292
1.1 A股期权市场简介 1
1.2 期权类型与到期收益 7
1.3 欧式期权定价—BSM 模型 14
1.4 欧式期权定价—二叉树模型 23
1.5 美式期权定价 39
1.6 本章小结 50
1.7 拓展阅读 51
第 2章 运用Python测度期权风险 52
2.1 期权的 Delta 52
2.2 期权的 Gamma 64
2.3 期权的 Theta 72
2.4 期权的 Vega 79
2.5 期权的 Rho 85
2.6 期权的隐含波动率 92
2.7 本章小结 107
2.8 拓展阅读 107
第3章 运用Python构建期权交易策略 108
3.1 保本票据的合成策略 108
3.2 单一期权与单一基础资产的策略 113
3.3 价差交易策略 124
3.4 组合策略 145
3.5 本章小结 158
3.6 拓展阅读 159
第4章 运用 Python 分析奇异期权 160
4.1 缺口期权 160
4.2 选择人期权 166
4.3 回望期权 171
4.4 亚式期权 181
4.5 障碍期权 189
4.6 永续美式期权 200
4.7 本章小结 206
4.8 拓展阅读 207
第5章 运用 Python 分析期权延伸性应用 208
5.1 测度企业的违约风险—默顿模型 208
5.2 可转换债券 214
5.3 期货期权 223
5.4 利率期权 233
5.5 本章小结 249
5.6 拓展阅读 250
第6章 运用 Python 测度风险价值 251
6.1 风险价值概述 251
6.2 方差-协方差法 255
6.3 历史模拟法 260
6.4 蒙特卡罗模拟法 264
6.5 回溯检验、压力测试以及压力风险价值 269
6.6 预期损失 278
6.7 信用风险价值 283
6.8 本章小结 291
6.9 拓展阅读 292
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基于PYTHON的金融分析与风险管理(畅享版)拓展卷 相关资料
如果说约翰·赫尔教授的《期权、期货及其他衍生产品》是“华尔街的圣经”，那么斯文博士的作品堪称“陆家嘴的宝典”，值得每一位国内金融从业者阅读并收藏！
——李刘阳 资深金融市场人士
本书通过许多案例演示了如何将 Python 应用于金融实战，有助力于读者提高 Python 编程的实践能力。其他的精彩之处有待读者自己去发现。
——胡其浩 法国兴业银行（中国）有限公司首席风险官
伴随着中国保险业迈入“偿二代”的新阶段，无论是偿付能力管理、资产负债管理还是投资风险管理，都涉及越来越多的量
基于PYTHON的金融分析与风险管理(畅享版)拓展卷 作者简介
斯文，笔名华尔街先生，浙江湖州人，经济学博士，注册会计师（CPA）、特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM），拥有在中 / 外资银行、证券公司、信托公司、金融控股集团、交易所等机构近 20 年的金融与风险管理从业经历。 斯文博士担任中国人民大学、上海财经大学、中南财经政法大学、华东政法大学等高校的兼职硕士研究生导师或校外导师，公开发表学术论文五十余篇。斯文博士还曾为中国工商银行、中国人民保险集团等金融机构及复旦大学、中国人民大学、浙江大学等近10所高校讲授 Python 金融实战课程，长期致力于推广 Python以及 AI大模型在金融行业的应用。
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