扫一扫
关注中图网
官方微博
本类五星书更多>
-
>
蜜蜂的寓言:私人的恶德,公众的利益
-
>
世界贸易战简史
-
>
日本的凯恩斯:高桥是清传:从足轻到藏相
-
>
近代天津工业与企业制度
-
>
货币之语
-
>
眉山金融论剑
-
>
图解资本论
BLACK—SCHOLES期权定价公式中参数常数假设的改进研究 版权信息
- ISBN:9787509695777
- 条形码:9787509695777 ; 978-7-5096-9577-7
- 装帧:暂无
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 所属分类:>>
BLACK—SCHOLES期权定价公式中参数常数假设的改进研究 内容简介
Black—Scholes期权定价公式中股票价格波动率与无风险利率假设的参数常数假设与金融市场数据不符合,需要进行改进。本书假设股票价格波动率与无风险利率分别在一个区间中变动以及同时在区间中变动下的期权定价问题。首先将期权定价问题转化成为一个很优控制问题,建立对应的很优控制系统,然后利用动态规划原理得到期权价格上下界的定价模型,得到期权的价格区间,再利用很优静态对冲方法,缩小价格区间,与市场上期权的买卖价格误差较小,*后给出模型在中国期权市场上的应用,进行套利识别与期权交易的风险控制。
BLACK—SCHOLES期权定价公式中参数常数假设的改进研究 目录
**章 基本概念和基础知识
节 期权概述
一、期权
二、我国期权市场的发展
第二节 Black-Scholes期权定价公式
一、Black-Scholes期权定价公式的基本假设以及推导
二、Black-Scholes期权定价公式假设的改进
三、本书解决的重点问题
第三节 随机 控制理论简介
一、 控制问题概述与解的存在性定理
二、变分法
三、Bellman动态规划原理
四、Hamilton-Jacobi-Bellman方程解的正则性理论
第二章 波动率区间假设下的期权定价模型
节 模型假设基础
一、股票价格波动率估计
二、波动率区间假设
第二节 不确定波动率模型的推导
一、期权问题与 控制系统
二、利用Bellman动态规划原理求解
三、模型的正则性
四、模型的数值解法
第三节 模型在我国期权市场上的应用
一、 静态对冲
二、套利识别
三、 价格差风险控制
第四节 模型的延伸
一、交易费用的期权定价模型
二、波动率区间假设下的多资产期权定价模型
第三章 无风险利率区间假设下的期权定价模型
节 模型假设基础
第二节 不确定无风险利率模型的推导
一、期权定价问题与 控制系统
二、利用Bellman动态规划原理求解
三、模型的正则性
四、模型的数值解法
第三节 模型在中国期权市场上的应用
一、套利识别
二、 价格差风险控制
第四章 参数区间假设下的期权定价模型
节 模型的推导
一、模型假设
二、期权定价问题与 控制系统
三、模型的正则性
四、模型的数值解法
第二节 模型在我国期权市场上的应用
一、套利识别
二、 价格差风险控制
第三节 标的资产间相关系数区间假设的期权定价模型
一、多资产期权定价问题与 控制系统
展开全部
BLACK—SCHOLES期权定价公式中参数常数假设的改进研究 作者简介
杜玉林,上海财经大学金融学院金融数学与金融工程专业博士,华东政法大学商学院副教授,金融学硕士生导师,上海市数量经济学会会员,研究方向为金融计量学与金融市场等。在《上海交通大学学报》《上海经济研究》《统计与决策》等核心期刊上发表多篇论文,主持上海市教委课题一项、博士后基金课题一项,同时参与多项 自然科学基金和社会科学基金课题。
书友推荐
- >
罗庸西南联大授课录
罗庸西南联大授课录
¥14.1¥32.0 - >
山海经
山海经
¥18.7¥68.0 - >
人文阅读与收藏·良友文学丛书:一天的工作
人文阅读与收藏·良友文学丛书:一天的工作
¥15.7¥45.8 - >
朝闻道
朝闻道
¥14.8¥23.8 - >
月亮虎
月亮虎
¥15.4¥48.0 - >
企鹅口袋书系列·伟大的思想20:论自然选择(英汉双语)
企鹅口袋书系列·伟大的思想20:论自然选择(英汉双语)
¥6.3¥14.0 - >
大红狗在马戏团-大红狗克里弗-助人
大红狗在马戏团-大红狗克里弗-助人
¥5.2¥10.0 - >
有舍有得是人生
有舍有得是人生
¥25.7¥45.0
本类畅销
-
1949-2009-八次危机-中国的真实经验
¥31.8¥55 -
经济常识一本全
¥11.5¥35 -
变量5:2023-2049在中国这艘大船上(精装)
¥41.7¥69 -
变量6:宏观世界奇遇记
¥39¥69 -
伟大的历程(中国农村改革起步实录)
¥22.8¥68 -
改变中国:经济学家的改革记述
¥40¥69
浏览历史
动荷载下边坡疲劳损伤劣化及其稳定性
¥85.0¥118.0雷达地海杂波测量与建模
¥54.7¥158.0建筑结构设计资料集-(4)(钢结构分册)
¥22.8¥60.0油气爆炸与控制-(第一卷)
¥28.4¥58.0盲图像分离理论与应用
¥81.3¥98.0