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BLACK—SCHOLES期权定价公式中参数常数假设的改进研究 版权信息
- ISBN:9787509695777
- 条形码:9787509695777 ; 978-7-5096-9577-7
- 装帧:暂无
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 所属分类:>>
BLACK—SCHOLES期权定价公式中参数常数假设的改进研究 内容简介
Black—Scholes期权定价公式中股票价格波动率与无风险利率假设的参数常数假设与金融市场数据不符合,需要进行改进。本书假设股票价格波动率与无风险利率分别在一个区间中变动以及同时在区间中变动下的期权定价问题。首先将期权定价问题转化成为一个很优控制问题,建立对应的很优控制系统,然后利用动态规划原理得到期权价格上下界的定价模型,得到期权的价格区间,再利用很优静态对冲方法,缩小价格区间,与市场上期权的买卖价格误差较小,*后给出模型在中国期权市场上的应用,进行套利识别与期权交易的风险控制。
BLACK—SCHOLES期权定价公式中参数常数假设的改进研究 目录
BLACK—SCHOLES期权定价公式中参数常数假设的改进研究 作者简介
杜玉林,上海财经大学金融学院金融数学与金融工程专业博士,华东政法大学商学院副教授,金融学硕士生导师,上海市数量经济学会会员,研究方向为金融计量学与金融市场等。在《上海交通大学学报》《上海经济研究》《统计与决策》等核心期刊上发表多篇论文,主持上海市教委课题一项、博士后基金课题一项,同时参与多项 自然科学基金和社会科学基金课题。
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