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金融市场行业风险传染与资产配置 版权信息
- ISBN：9787522730875
- 条形码：9787522730875 ; 978-7-5227-3087-5
- 装帧：平装-胶订
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>>
金融市场行业风险传染与资产配置 内容简介
本书研究了三类金融市场（股票市场、基金市场、信贷市场）的行业风险传染与资产配置问题。本书基于不同金融市场的行业关联特征和风险特征，构建了不同的行业关联网络，选择不同的复杂网络指标去度量系统性金融风险和构造投资组合。本书的研究内容拓展了金融市场研究中复杂网络方法的应用边界，为中国金融市场的高质量发展提供科学的决策依据。
金融市场行业风险传染与资产配置 目录
**章 绪论
**节 研究背景和意义
第二节 研究方法
第三节 结构安排
第二章 文献回顾与评述
**节 股票市场行业配置与风险管理的研究
第二节 银行信贷市场行业配置与风险管理的研究
第三节 基金市场行业配置与风险管理的研究
第四节 复杂网络方法的研究
第三章 复杂网络视角下股票市场行业配置与风险管理
**节 研究问题
第二节 模型构建
第三节 实证分析Ⅰ：行业因子检验
第四节 实证分析Ⅱ：特征向量中心度与BL模型*优投资组合权重关系
第五节 实证分析Ⅲ：BL Network行业配置模型
第六节 稳健性检验
第七节 本章小结
第四章 复杂网络视角下信贷市场行业配置与风险管理
**节 研究问题
第二节 模型构建
第三节 实证分析Ⅰ：行业聚类风险分析
第四节 实证分析Ⅱ：Min-C模型实证分析
第五节 实证分析Ⅲ：C-I-HHI指数构建
第六节 稳健性检验
第七节 本章小结
第五章 复杂网络视角下基金市场行业配置与风险管理
**节 研究问题
第二节 模型构建
第三节 数据和基本指标构建
第四节 实证分析Ⅰ：中国基金市场行业配置集中度
第五节 实证分析Ⅱ：基金业绩与基金市场行业配置集中度
第六节 实证分析Ⅲ：基金筛选策略研究
第七节 本章小结
第六章 总结与研究展望
**节 总结
第二节 本书的局限性和进一步研究方向
附录
参考文献
展开全部
金融市场行业风险传染与资产配置 作者简介
周骐，华南理工大学工商管理学院副教授、硕士生导师，兼任中山大学金融工程与风险管理研究中心（广东省人文社科重点研究基地）副研究员，研究方向：金融风险管理，绿色金融。李仲飞，南方科技大学讲席教授、国务院学位委员会学科评议组成员，曾获教育BU长江学者特聘教授、国家杰青、全国模范教师、国务院政府特殊津贴专家。出版著作6部，在国内外权威学术期刊发表论文200余篇。
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