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中国经济概况

相关系数暧昧情景下的资产定价与投资者行为

作者：张顺明，王妍婕

出版社：经济科学出版社出版时间：2023-11-01

开本：其他页数： 368

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相关系数暧昧情景下的资产定价与投资者行为目录

第1章文献背景介绍 1.1 暧昧性与暧昧厌恶 1.1.1 暧昧性的提出及暧昧性相关研究的发展历程 1.1.2 暧昧厌恶效用函数的刻画 1.1.3 暧昧性对经济金融市场的影响 1.2 金融市场中的有限参与现象 1.3 金融市场中的资产组合风险分散化不足问题 1.3.1 资产组合分散化不足问题的研究现状 1.3.2 资产组合分散化不足程度的衡量方式 1.4 相关系数和安全投资转移第2章相关系数暧昧性环境下的有限参与现象 2.1 引言 2.2 基础模型 2.3 均衡的刻画 2.3.1 天真投资者需求函数的性质 2.3.2 一般均衡 2.3.3 均衡区域 2.4 资产定价与市场有限参与分析 2.4.1 CAPM分析 2.4.2 天真投资者的比例 2.4.3 相关系数 2.5 结论附录附录A 定理2.1的证明附录B 天真投资者的需求函数图附录C 性质2.1的证明附录D 内部投资者与天真投资者需求函数的比较附录E 均衡条件附录F 内部投资者和天真投资者的均衡头寸比较附录G 参与均衡价格随天真投资者比例的变化情况附录H 天真投资者的参与均衡价格随相关系数的变化情况第3章相关系数暧昧性、有限参与与安全投资转移 3.1 引言 3.2 一般均衡 3.3 均衡区域和有限参与 3.3.1 天真投资者的相关系数 3.3.2 精明投资者的相关系数 3.4 基于信息结构的资产配置 3.4.1 信息披露的需求函数 3.4.2 信息结构的均衡头寸 3.5 安全投资转移现象 3.6 对资产价格的影响——CAPM分析 3.7 结论附录附录A关于一般均衡存在性的定理3.1的证明附录B关于精明投资者和天真投资者需求函数比较的性质3.3的证明附录C关于三种投资者均衡头寸比较的性质3.4、性质3.5、性质3.6的证明第4章相关系数暧昧环境下的资产配置、有限参与与安全投资转移 4.1 引言 4.2 一般均衡

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