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随机微分方程导论 版权信息
- ISBN：9787566139276
- 条形码：9787566139276 ; 978-7-5661-3927-6
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
随机微分方程导论 内容简介
随机微分方程是20世纪60年代建立起来的较新兴的一门学科，在金融、控制、物理等领域都有非常重要的应用前景。本书是关于随机微分方程的入门教材，通过学习本书可以全面掌握随机微分方程的基础知识。本书首先从随机游动引入布朗运动，进而给出伊藤积分的定义，在此基础上介绍了随机微分方程解的重要性质，并讨论了随机微分方程和偏微分方程之间的关系。本书知识引入合理自然，注重应用的介绍，加入了随机微分方程在金融衍生品定价中的应用。本书适合统计学、应用数学研究生作为专业基础课教材学习，也适合数学及统计本科高年级学生学习随机微分方程的参考书，更可以作为统计、应用数学和科技工作者研究的工具书。
随机微分方程导论 目录
第1章概率论基础
1.1概率空间
1.2随机变量
1.3收敛及收敛定理
1.4独立性
1.5一般条件期望
1.6鞅和停时
1.7不等式
第2章布朗运动
2.1随机游动
2.2布朗运动
2.3布朗运动的二次变分
2.4布朗运动的首达时间与优选值分布
第3章随机分析
3.1伊藤积分
3.2伊藤公式
……
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