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信用评级中的量化研究方法与应用
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信用评级中的量化研究方法与应用

作者：吕柏乐
出版社：中国财政经济出版社出版时间：2022-01-01
开本： 其他 页数： 226
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信用评级中的量化研究方法与应用 版权信息

信用评级中的量化研究方法与应用 内容简介

为顺应金融市场大数据和信息化的潮流，适应评级行业日新月异的变化，大公靠前积极开展基于数理统计的信用评级方法研究，持续挖掘对评级结果具有显著预测能力的另类因子，深入探索量化评级模型的构建方法，并将研究成果形成《信用评级中的量化研究方法及其应用》一书，希望本书能够对我国信用评级行业的发展带来新的启发。本书围绕量化方法在信用评级领域的发展和应用这一主题，共分八个章节展开，包括：一、信用评级行业概况；二、信用评级中的量化研究方法及发展；三、债券信用评级的质量检验；四、债券二级市场估值研究；五、债券信用风险预警模型；六、行业关键要素识别与主体级别；七、债券组合指数的构建与风险管理；八、结语与展望。整体而言，全书主要展现了近年来信用评级行业中新兴的量化模型和数理方法，在未来的研究中，我们将继续针对债券市场和评级行业的特点，对其进行完善、优化和适应性改进，推进信用评级行业所用模型和方法的持续更新。

信用评级中的量化研究方法与应用 目录

**章 信用评级行业概况
**节 信用评级理论概述
第二节 国内外评级行业的现状

第二章 信用评级中的量化研究方法及发展
**节 层次分析法
第二节 主成分分析
第三节 因子分析
第四节 KMV模型
第五节 CreditRisk+模型
第六节 蒙特卡洛方法
第七节 隐含评级
第八节 信用评级量化方法的发展

第三章 债券信用评级的质量检验
**节 研究意义和目标
第二节 非参数统计检验
第三节 评级质量检验统计方法
第四节 研究优势与创新点
第五节 应用案例

第四章 债券二级市场估值研究
**节 研究意义和目标
第二节 常见插值方法
第三节 几种常见债券估值方法的比较
第四节 估值方法的改进
第五节 研究优势与创新点
第六节 实证应用

第五章 债券信用风险预警模型
**节 研究意义和目标
第二节 研究方法
第三节 研究优势与创新点
第四节 实证应用

第六章 行业关键要素识别与主体级别
**节 研究意义和目标
第二节 研究方法
第三节 研究优势与创新点
第四节 实证应用

第七章 债券组合指数的构建与风险管理
**节 研究意义和目标
第二节 研究方法
第三节 研究优势与创新点
第四节 实证应用

第八章 结语与展望
参考文献
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信用评级中的量化研究方法与应用 作者简介

　　吕柏乐，高级会计师，注册会计师，注册税务师，北京大学光华管理学院工商管理专业硕士，现任大公国际资信评估有限公司党委书记、董事长。

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