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贝叶斯框架下门限模型的扩展研究 版权信息
- ISBN：9787510895487
- 条形码：9787510895487 ; 978-7-5108-9548-7
- 装帧：暂无
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
贝叶斯框架下门限模型的扩展研究 内容简介
本书以理论研究为主，实证研究为辅。在理论研究方面，本书在传统门限模型的基础上，通过放松模型假定条件和改进模型设定，构建了具有时变阈值的门限模型、具有时变阈值的门限泰勒规则模型和具有非参数区制概率函数的门限模型，并借助贝叶斯计量经济学方法对新提出的模型进行了估计和推断；在实证研究方面，本书运用这三类扩展模型分别对工业生产指数、货币政策规则以及股票收益率等问题进行了重新探讨和评估，刻画了经济系统中经济金融变量的真实区制转换行为。
贝叶斯框架下门限模型的扩展研究 目录
**章 导论
**节 研究背景
第二节 研究问题、意义和创新
一、研究问题
二、研究意义
三、创新之处
第三节 本书结构安排
第二章 文献综述
**节 常见的区制转换模型
第二节 门限模型的发展
一、模型表述
二、估计方法
三、假设检验
四、扩展模型
第三节 本章结语
第三章 具有时变阈值的门限模型
**节 引 言
第二节 模型设定和推断
一、模型设定
二、模型估计
三、模型选择
第三节 蒙特卡洛模拟
一、模拟1
二、模拟2
第四节 实证应用：工业生产指数
第五节 本章结语
第六节 本章附录
一、概率密度函数
二、MCMC抽样方法
三、粒子滤波算法
第四章 具有时变阈值的门限泰勒规则模型
**节 引言
第二节 传统泰勒规则模型
一、线性泰勒规则模型
二、具有常数阈值的门限泰勒规则模型
第三节 ．具有时变阈值的门限泰勒规则模型
一、模型设定
二、模型估计
第四节 指标选取与数据描述
第五节 实证结果
第六节 本章结语
第七节 本章附录
一、概率密度函数
二、MCMC抽样方法
第五章 具有非参数区制概率函数的门限模型
**节 引言
第二节 模型设定和推断
一、模型设定
二、模型估计
三、门限效应检验
第三节 蒙特卡洛模拟
一、模拟1
二、模拟2
第四节 实证应用：股票收益率预测
一、指标选取与数据描述
二、样本内分析
三、样本外分析
第五节 本章结语
第六节 本章附录
一、例2中区制概率函数的单调性证明
二、概率密度函数
三、MCMC抽样方法
第六章 研究总结与展望
**节 研究总结
第二节 研究展望
参考文献
**节 研究背景
第二节 研究问题、意义和创新
一、研究问题
二、研究意义
三、创新之处
第三节 本书结构安排
第二章 文献综述
**节 常见的区制转换模型
第二节 门限模型的发展
一、模型表述
二、估计方法
三、假设检验
四、扩展模型
第三节 本章结语
第三章 具有时变阈值的门限模型
**节 引 言
第二节 模型设定和推断
一、模型设定
二、模型估计
三、模型选择
第三节 蒙特卡洛模拟
一、模拟1
二、模拟2
第四节 实证应用：工业生产指数
第五节 本章结语
第六节 本章附录
一、概率密度函数
二、MCMC抽样方法
三、粒子滤波算法
第四章 具有时变阈值的门限泰勒规则模型
**节 引言
第二节 传统泰勒规则模型
一、线性泰勒规则模型
二、具有常数阈值的门限泰勒规则模型
第三节 ．具有时变阈值的门限泰勒规则模型
一、模型设定
二、模型估计
第四节 指标选取与数据描述
第五节 实证结果
第六节 本章结语
第七节 本章附录
一、概率密度函数
二、MCMC抽样方法
第五章 具有非参数区制概率函数的门限模型
**节 引言
第二节 模型设定和推断
一、模型设定
二、模型估计
三、门限效应检验
第三节 蒙特卡洛模拟
一、模拟1
二、模拟2
第四节 实证应用：股票收益率预测
一、指标选取与数据描述
二、样本内分析
三、样本外分析
第五节 本章结语
第六节 本章附录
一、例2中区制概率函数的单调性证明
二、概率密度函数
三、MCMC抽样方法
第六章 研究总结与展望
**节 研究总结
第二节 研究展望
参考文献
展开全部
贝叶斯框架下门限模型的扩展研究 作者简介
黄德春，教授/博导，江苏高校哲学社会科学优秀创新团队带头人，河海大学世界水谷研究院执行院长，河海大学应用经济学/理论经济学学科主任，河海大学商学院学术分委员会主任、产业经济研究所所长。江苏省第四期“333高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人，美国哥伦比亚大学水中心客座教授，德国弗劳恩霍夫研究院客座研究员。主持国家社会科学基金重大项目等***、省部级基金30余项，发表学术论文100余篇，其中30余篇被SCI/SSCI/EI检索，获得省部级以上奖励20余项，出版《游艇投资与产业》等专著5部。
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