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证券市场交易机制的市场影响研究:基于市场微观结构和交易制度变迁的视角

作者：胡婷著

出版社：人民出版社出版时间：2018-07-01

开本：其他页数： 214

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内容简介
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作者简介

证券市场交易机制的市场影响研究:基于市场微观结构和交易制度变迁的视角版权信息

ISBN：9787010203744
条形码：9787010203744 ; 978-7-01-020374-4
装帧：暂无
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
经济
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证券市场交易机制的市场影响研究:基于市场微观结构和交易制度变迁的视角本书特色

证券市场的市场微观结构特征及其特有的交易机制对相关资产产生着多方面的影响，而如何准确地研究和评估由此产生的市场影响是业界和学术界所关注的问题。本书在考虑市场微观结构特点的前提下，同时结合我国股票市场自2005年以来几次重要的交易制度变迁，从股票特质性风险的定价、交易量、波动性、流动性和股价预测的溢出效应等方面对由此产生的市场影响展开了系统性研究。本研究对于深入分析和评估我国市场微观结构和交易机制的市场影响有着重要的参考价值，同时也为我国证券市场交易机制设计、交易体系的完善和证券市场的长远发展提供了依据。

证券市场交易机制的市场影响研究:基于市场微观结构和交易制度变迁的视角内容简介

证券市场的市场微观结构特征及其特有的交易机制对相关资产产生着多方面的影响，而如何准确地研究和评估由此产生的市场影响是业界和学术界所关注的问题。本书在考虑市场微观结构特点的前提下，同时结合我国股票市场自2005年以来几次重要的交易制度变迁，从股票特质性风险的定价、交易量、波动性、流动性和股价预测的溢出效应等方面对由此产生的市场影响展开了系统性研究。本研究对于深入分析和评估我国市场微观结构和交易机制的市场影响有着重要的参考价值，同时也为我国证券市场交易机制设计、交易体系的完善和证券市场的长远发展提供了依据。

证券市场交易机制的市场影响研究:基于市场微观结构和交易制度变迁的视角目录

**章导论第二章我国异常波动停牌制度的市场影响 **节停牌制度有效性研究概论第二节异常波动停牌的制度变迁与文献回顾第三节样本数据与描述性统计第四节停牌日样本的构建第五节取消异常波动停牌对股票交易量、波动性和流动性的影响：异常观察值分析第六节取消异常波动停牌对股票交易量、波动性和流动性的影响：回归分析第七节稳健性检验第三章我国股票市场股权分置改革对股票流动性和企业价值的影响 **节引言第二节股权分置改革的制度背景第三节变量构建与描述第四节股权分置改革对股票流动性的影响第五节股权分置改革对企业价值的影响第六节内生性问题第七节影响的来源分析第四章我国卖空机制的股价预测溢出效应 **节我国融资融券制度概述第二节卖空制度的影响与股价预测溢出效应相关研究第三节数据与描述性统计第四节卖空交易活动的股价预测溢出效应第五节卖空交易活动的信息内涵第五章考虑市场微观结构影响的股票特质性风险研究 **节股票特质性风险概论第二节特质性风险的估计第三节数据与描述性统计第四节特质性风险的回归分析：Fama-MacBeth回归第五节投资组合分组分析第六节基于EGARCH模型的估计方法第七节稳健性检验

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证券市场交易机制的市场影响研究:基于市场微观结构和交易制度变迁的视角作者简介

胡婷，女，美国杜兰大学（Tulane University）金融学博士，武汉大学经济与管理学院副教授。长期从事资产定价和公司金融相关领域的研究，对资产价格的形成、交易制度的市场影响以及市场微观结构偏误等方面具有较深入的理解。研究成果发表于Journal of Financial and Quantitative Analysis，Journal of Banking and Finance和《金融研究》等国内外高水平金融学期刊。主持国家自然科学基金项目和教育部人文社会科学研究基金项目共两项。

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