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中国外汇储备币种结构估计.优化及调整

作者：国晖

出版社：经济管理出版社出版时间：2018-09-01

开本： 16开 页数： 167页

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版权信息
本书特色
内容简介
目录
作者简介

中国外汇储备币种结构估计.优化及调整版权信息

ISBN：9787509659021
条形码：9787509659021 ; 978-7-5096-5902-1
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
经济
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中国外汇储备币种结构估计.优化及调整本书特色

　　《中国外汇储备币种结构估计、优化及调整》对中国外汇储备币种结构估计、优化及调整的一个完整流程进行了系统研究，包括四部分内容：外汇储备币种结构预备分析、外汇储备币种结构的现实估计、我国外汇储备币种结构理论与实证研究、我国外汇储备结构调整策略。通过规范研究和实证研究，既回答了我国外汇储备币种结构“是什么”的问题，又回答了我国外汇储备币种结构“应该是什么”的问题。《中国外汇储备币种结构估计、优化及调整》*部分分析了中国外汇储备货币结构管理的制度框架与现状，总结了影响外汇储备币种结构的主要因素。第二部分分析了外汇储备资产币种配置与风险选择、投资收益之间的关系，建立了基于效用化下外汇储备资产投资的币种结构理论模型。第三部分将模糊决策理论引入外汇储备的货币结构管理中，模拟分析了外汇储备的币种结构及其变动趋势。

中国外汇储备币种结构估计.优化及调整内容简介

本书对外汇储备币种结构估计、优化配置及调整策略的一个完整流程进行了系统研究，包括四个部分内容：外汇储备币种结构预备分析、外汇储备币种结构的现实估计、我国外汇储备*优币种结构理论与实证研究、我国外汇储备结构调整策略。通过规范研究和实证研究；既回答了我国外汇储备币种结构“是什么”的问题，又回答了我国外汇储备币种结构“应该是什么”的问题。本书**部分分析了中国外汇储备货币结构管理的制度框架与现状，总结了影响外汇储备币种结构的主要因素；第二部分分析了外汇储备资产币种配置与风险选择、投资收益之间的关系，建立了基于效用*大化下外汇储备资产投资的币种结构理论模型。第三部分将模糊决策理论引入到了外汇储备的货币结构管理中，建立一个多约束多目标*优化模型，模拟分析了外汇储备的币种结构及其变动趋势。第四部分根据第二部分和第三部分中我国外汇储备币种结构的现实估计和*优币种结果，提出了怎样实现外汇储备*优币种结构的调整策略。

中国外汇储备币种结构估计.优化及调整目录

**章绪论
**节选题背景和意义
第二节文献综述
一、国外“外汇储备币种研究”综述
二、国内“外汇储备币种研究”综述
第三节研究的主要内容及框架
第四节研究的改进与创新

第二章中国外汇储备币种结构的制度框架与现状分析
**节外汇储备币种结构管理的演变与发展
一、金本位制时期
二、金汇兑本位时期
三、布雷顿森林体系时期
四、多种货币外汇储备体系时期
第二节中国外汇储备形成机制及功能
第三节我国外汇储备的增长历程
第四节中国外汇储备币种结构现状分析
第五节中国外汇储备货币结构存在的问题
一、美元比例过大面临的汇率风险
二、美元比例过大带来的流动性风险
三、期限结构错配风险
四、政治风险
第六节本章小结

第三章影响我国外汇储备币种结构的因素分析
**节我国贸易结构对外汇储备币种结构的影响
第二节外债对我国外汇储备币种结构的影响
第三节外商直接投资对外汇储备币种结构的影响
第四节储备货币风险收益对我国外汇储备币种结构的影响
第五节汇率制度安排对我国外汇储备币种结构的影响
第六节其他影响因素
第七节本章小结

第四章外汇储备币种结构选择的传统模型
**节资产组合选择模型的理论基础和模型框架
一、马柯维茨理论的假设条件
二、投资组合的可行域及有效边界
三、投资组合的无差异曲线
四、*优投资组合的选择
五、马柯维茨均值一方差模型在外汇储备币种结构中的应用
第二节外汇储备币种结构选择的海勒一奈特模型
一、汇率制度
二、贸易收支结构
第三节外汇储备币种结构选择的杜利模型
第四节本章小结

第五章风险选择、投资收益与外汇储备资产币种配置
**节外汇储备币种结构理论模型
第二节计量模型与实证研究
一、变量选取的说明
二、单位根检验
三、协整分析
四、Granger因果检验
五、脉冲响应函数
六、多元时序和滞后协整混合模型
第三节本章小结

第六章我国外汇储备币种结构的估计
**节外汇储备币种结构估计的数学模型
第二节模型结构变化检验
一、CUSUM检验
二、CHOW检验
第三节包含结构变迁的模型
第四节实证研究
一、储备货币的选择及数据说明
二、单位根检验
三、假设外汇储备只包含一种货币：美元
四、假设外汇储备包含两种货币：美元和欧元
五、假设外汇储备包含三种货币：美元、欧元和日元
六、假设外汇储备包含四种货币：美元、欧元、日元和英镑
第五节本章小结

第七章我国外汇储备*优币种结构配置模型及实证研究（上）
**节 *优币种结构配置模型建立
第二节实证研究
一、我国外汇储备的货币与基准货币选择
二、准随机数
三、协方差矩阵与相关系数矩阵估计
四、参数估计及模拟结果分析
第三节本章小结

第八章我国外汇储备*优币种结构配置模型及实证研究（下）
**节多基准多风险制度模型的建立
第二节实证研究
一、我国外汇储备的币种选择
二、收益分布检验
三、投资基准与风险制度的选择
四、计算结果及分析
第三节本章小结

第九章外汇储备结构调整策略研究
**节币种结构调整
一、世界外汇储备币种变化
二、各国外汇储备币种变化案例
三、我国外汇储备币种的调整问题分析
第二节债权类资产结构调整
一、债券类资产调整策略
二、以美国国债为例来说明国债资产的调整策略
第三节股权类资产结构调整
一、固定策略的离散进化金融模型简介
二、模拟分析
第四节本章小结
结论
附录资产的股息数据
参考文献

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中国外汇储备币种结构估计.优化及调整作者简介

　　国晖，湖南澧县人，金融学博士，副教授，九三学社社员，政协长沙市第十二届委员会委员、**。本科毕业于西北大学投资专业，硕士毕业于南开大学企业管理专业，博士毕业于湖南大学国际金融专业。现在长沙大学经济与管理学院任教。在《经济日报》《统计与决策》《上海经济研究》《湖南社会科学》《湖南师范大学学报》等国内中文核心期刊发表论文10余篇，出版专著2部。主要研究方向为国际金融和投资。

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