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权衡存款保险正负效应的逆周期式定价研究 版权信息
- ISBN：9787520302494
- 条形码：9787520302494 ; 978-7-5203-0249-4
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>>
权衡存款保险正负效应的逆周期式定价研究 本书特色
《权衡存款保险正负效应的逆周期式定价研究》分为两部分，部分研究存款保险制度产生的各种正负效应，包括存款保险制度对银行系统产生的存款稳定效应和风险传导抑制效应，以及存款保险对单个银行产生的风险激励效应；第二部分探讨权衡存款保险各种正负效应的逆周期式定价方法，包括基本逆周期费率的确定方法，以及协调多方主体利益的存款保险条款设计博弈模型。
权衡存款保险正负效应的逆周期式定价研究 内容简介
该书采取背景分析、文献回顾、问题提出、模型构建、参数估计、（实证）模拟计算和检验等研究架构和层次递进方式，保证了研究的系统性和结论的可信性，以兼具理论与实用价值的跳扩散和随机相关定价技术为主线，着重对两个主题进行了较系统的研究：一是以存款保险存在的各种正负效应为研究对象，揭示了制度参数变化对各种效应的量化影响；二，以存款保险定价方法为研究对象，构建能权衡各种政府效应的、具有逆周期特点的存款保险定价模型。该书对我国存款保险制度的运行和完善、相关学者的研究和银行管理风险控制等，均具有参考价值。
权衡存款保险正负效应的逆周期式定价研究 目录
章 绪论
节 引言
第二节 存款保险概述
一 存款保险相关主体
二 存款保险的正负效应
三 存款保险相关问题的研究意义
第三节 相关研究进展
一 存款保险定价方法的研究进展
二 存款保险正负效应的研究进展
三 存款保险逆周期费率的研究进展
四 相关研究的主要不足
第四节 研究内容与结构
一 研究内容
二 本书结构
第二章 理论基础与实证准备
节 引言
第二节 异质信念理论
一 异质信念的形成原因
二 基于异质信念的资产定价模型
第三节 前景理论
第四节 我国银行资产收益率与波动率的估计
第三章 异质信念下存款保险的存款稳定效应测算
节 引言
第二节 存款稳定效应测算模型
一 模型假设
二 对存款保险理赔情况分析
三 对资金持有者行为分析
四 均衡的推导
五 存款保险稳定效应分析
第三节 模拟分析
一 参数确定
二 基本模拟结果
三 敏感度分析
第四章 基于分位数回归模型的存款保险风险传导抑制效应分析
节 引言
第二节 存款保险预期短缺风险抑制模型
一 线性分位数回归模型
二 预期短缺估计
三 存款保险风险传导抑制效应
第三节 实证及模拟分析
一 数据描述
二 各银行资产短缺风险的估计结果
三 存款保险的风险传导抑制效应模拟结果
第五章 基于前景理论的存款保险风险激励效应分析
节 引言
第二节 存款保险风险激励效应模型
一 模型假设
二 银行权益价值的推导
三 银行权益价值的前景值
四 存款保险费率的确定
五 购买存款保险前后银行风险变化的度量
第三节 模拟分析
一 参数确定
二 模拟分析结果
第六章 考虑跨期系统风险的存款保险逆周期定价方法
节 引言
第二节 逆周期式存款保险定价模型
一 模型假设
二 逆周期费率的推导
三 逆周期费率的估计方法
第三节 参数确定
一 银行资产收益率与波动率确定
二 敏感系数确定
三 其他参数确定
第四节 模拟分析
一 基本模拟结果
二 不同费率计算方法比较
三 敏度分析
第七章 权衡存款保险正负效应的定价方法
节 引言
第二节 权衡正负效应定价模型的构建
一 模型假设
二 基于资产波动率调整的存款保险保费确定方法
三 监管机构、存款保险机构与银行间的博弈模型
四 博弈均衡的模拟方法
第三节 模拟分析
一 参数确定
二 模拟结果
第八章 结论与展望
节 结论
一 存款保险制度对银行系统产生存款稳定效应
二 存款保险制度对银行系统产生风险传导抑制效应
三 存款保险制度对银行产生风险激励效应
四 逆周期式存款保险费率厘定方法在程度上改变了风险保费的顺周期特点
五 合理的存款保险制度安排需协调银行、保险机构和监管机构的共同利益
第二节 本书主要创新点
第三节 展望
附录
公式推导
本书公式中的主要符号
参考文献
后记
节 引言
第二节 存款保险概述
一 存款保险相关主体
二 存款保险的正负效应
三 存款保险相关问题的研究意义
第三节 相关研究进展
一 存款保险定价方法的研究进展
二 存款保险正负效应的研究进展
三 存款保险逆周期费率的研究进展
四 相关研究的主要不足
第四节 研究内容与结构
一 研究内容
二 本书结构
第二章 理论基础与实证准备
节 引言
第二节 异质信念理论
一 异质信念的形成原因
二 基于异质信念的资产定价模型
第三节 前景理论
第四节 我国银行资产收益率与波动率的估计
第三章 异质信念下存款保险的存款稳定效应测算
节 引言
第二节 存款稳定效应测算模型
一 模型假设
二 对存款保险理赔情况分析
三 对资金持有者行为分析
四 均衡的推导
五 存款保险稳定效应分析
第三节 模拟分析
一 参数确定
二 基本模拟结果
三 敏感度分析
第四章 基于分位数回归模型的存款保险风险传导抑制效应分析
节 引言
第二节 存款保险预期短缺风险抑制模型
一 线性分位数回归模型
二 预期短缺估计
三 存款保险风险传导抑制效应
第三节 实证及模拟分析
一 数据描述
二 各银行资产短缺风险的估计结果
三 存款保险的风险传导抑制效应模拟结果
第五章 基于前景理论的存款保险风险激励效应分析
节 引言
第二节 存款保险风险激励效应模型
一 模型假设
二 银行权益价值的推导
三 银行权益价值的前景值
四 存款保险费率的确定
五 购买存款保险前后银行风险变化的度量
第三节 模拟分析
一 参数确定
二 模拟分析结果
第六章 考虑跨期系统风险的存款保险逆周期定价方法
节 引言
第二节 逆周期式存款保险定价模型
一 模型假设
二 逆周期费率的推导
三 逆周期费率的估计方法
第三节 参数确定
一 银行资产收益率与波动率确定
二 敏感系数确定
三 其他参数确定
第四节 模拟分析
一 基本模拟结果
二 不同费率计算方法比较
三 敏度分析
第七章 权衡存款保险正负效应的定价方法
节 引言
第二节 权衡正负效应定价模型的构建
一 模型假设
二 基于资产波动率调整的存款保险保费确定方法
三 监管机构、存款保险机构与银行间的博弈模型
四 博弈均衡的模拟方法
第三节 模拟分析
一 参数确定
二 模拟结果
第八章 结论与展望
节 结论
一 存款保险制度对银行系统产生存款稳定效应
二 存款保险制度对银行系统产生风险传导抑制效应
三 存款保险制度对银行产生风险激励效应
四 逆周期式存款保险费率厘定方法在程度上改变了风险保费的顺周期特点
五 合理的存款保险制度安排需协调银行、保险机构和监管机构的共同利益
第二节 本书主要创新点
第三节 展望
附录
公式推导
本书公式中的主要符号
参考文献
后记
展开全部
权衡存款保险正负效应的逆周期式定价研究 作者简介
吕筱宁：经济学博士，东北财经大学金融学院讲师，硕士研究生导师。主持国家自然科学基金青年基金1项，参与国家自然科学基金1项，发表论文10余篇，主要研究方向为存款保险、金融衍生产品定价等。秦学志：大连理工大学教授，博士生导师，入选教育部新世纪人才支持计划。主持国家自然科学基金、教育部人文社会科学基金、教育部高等学校博士点基金等，发表论文80余篇。
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