扫一扫
关注中图网
官方微博
¥10.8(3.0折)?
预估到手价是按参与促销活动、以最优惠的购买方案计算出的价格（不含优惠券部分），仅供参考，未必等同于实际到手价。
本类五星书更多>
-
>
营销管理
-
>
茶叶里的全球贸易史(精装)
-
>
近代华商股票市场制度与实践(1872—1937)
-
>
麦肯锡图表工作法
-
>
底层逻辑:看清这个世界的底牌
-
>
李诞脱口秀工作手册
-
>
成事:冯唐品读曾国藩嘉言钞
债券风险的定价.分解和控制基于风险因子的方法研究 版权信息
- ISBN：9787514181395
- 条形码：9787514181395 ; 978-7-5141-8139-5
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>>
债券风险的定价.分解和控制基于风险因子的方法研究 内容简介
本书研究的目的在于构建一个相对比较系统的债券市场风险管理方法，主要包括债券风险的定价、分解和控制三个环节。目前，金融市场风险控制的方法主要是通过多样化的投资组合进行分散（用来对冲风险的衍生品也可以看作投资组合中的一种资产）。因此，本文的研究首先按照能否用多样化分散，将债券风险分为系统性风险（不可分散）和非系统性风险（可分散）两部分。用风险溢价来测度系统性风险，用VaR（风险价值）来测度非系统性风险。风险的分解是本文研究的中枢环节，本文在研究中综合了主成分分析(PCA) 和风险因子构建两种方法，并选择利率风险（国内市场的市场风险主要部分）、信用风险和流动性风险作为研究对象。
债券风险的定价.分解和控制基于风险因子的方法研究 目录
1 导论
1.1 研究背景和意义
1.2 概念界定
1.3 研究内容与方法
1.4 本书框架和章节安排
1.5 主要创新点和难点
2 理论基础
2.1 风险测度相关理论
2.2 金融随机过程理论
2.3 金融相关性理论
2.4 本章小结
3 债券风险溢价的估计
3.1 相关研究综述
3.2 债券风险溢价的经验估计
3.3 基于随机过程的风险溢价估计
3.4 本章小结
4 债券风险溢价的分解
4.1 相关研究综述
4.2 风险溢价的主成分分解法
4.3 基于风险因子的综合分解法
4.4 本章小结
5 债券VaR的测度和分解
5.1 VaR测度理论和模型
5.2 债券VaR的估算
5.3 债券VaR的分解
5.4 本章小结
6 债券风险的控制
6.1 债券组合的日常风险控制
6.2 其他环节的债券风险控制
6.3 本章小结
7 总结与展望
7.1 全书总结
7.2 未来研究展望
参考文献
后记
展开全部
债券风险的定价.分解和控制基于风险因子的方法研究 作者简介
钱一鹤， 男 ，出生于1976年，毕业于浙江大学经济学院，获得经济学博士学位。 现在任教于浙江理工大学经济管理学院经济系，职称为讲师，担任经济系副系主任。Liquidity Study of SMEs Collective Notes in China，《The Bio Technology:An India Journal》，2014年11月，第10卷:3496-3503；**作者 [2] 从债券市场定价效率看利率市场化程度，《南方经济》，2013年10月，总第289期:33-38；**作者 [3] 信用衍生品创新与科技型中小企业融资，《浙江金融》，2014年9月，总第426期:63-66。**作者 [4] 基于投资者视角的中小企业债券风险溢价研究，《企业经济》2014年12月，第33卷，总第412期：167-171
书友推荐
- >
朝闻道
朝闻道
¥8.8¥23.8 - >
苦雨斋序跋文-周作人自编集
苦雨斋序跋文-周作人自编集
¥6.9¥16.0 - >
小考拉的故事-套装共3册
小考拉的故事-套装共3册
¥36.7¥68.0 - >
罗曼·罗兰读书随笔-精装
罗曼·罗兰读书随笔-精装
¥20.3¥58.0 - >
诗经-先民的歌唱
诗经-先民的歌唱
¥13.5¥39.8 - >
我从未如此眷恋人间
我从未如此眷恋人间
¥32.4¥49.8 - >
史学评论
史学评论
¥23.5¥42.0 - >
二体千字文
二体千字文
¥14.0¥40.0
本类畅销
-
富爸爸穷爸爸
¥29.5¥89 -
金融案鉴:金融领域违纪违法典型案例警示教育读本
¥28.4¥56 -
2020-中国金融战略
¥33.2¥75 -
iHappy 投资者大投机家的证券心理学
¥17.2¥52 -
富爸爸 穷爸爸 从小就学会像富人那样思考
¥17.1¥39.8 -
金融资产定价理论
¥17.3¥26
