扫一扫
关注中图网
官方微博
本类五星书更多>
-
>
以利为利:财政关系与地方政府行为
-
>
立足饭碗 藏粮于地——基于中国人均耕地警戒值的耕地保护视角
-
>
营销管理
-
>
茶叶里的全球贸易史(精装)
-
>
近代华商股票市场制度与实践(1872—1937)
-
>
麦肯锡图表工作法
-
>
海龟交易法则
债券风险的定价.分解和控制基于风险因子的方法研究 版权信息
- ISBN：9787514181395
- 条形码：9787514181395 ; 978-7-5141-8139-5
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>>
债券风险的定价.分解和控制基于风险因子的方法研究 内容简介
本书研究的目的在于构建一个相对比较系统的债券市场风险管理方法，主要包括债券风险的定价、分解和控制三个环节。目前，金融市场风险控制的方法主要是通过多样化的投资组合进行分散（用来对冲风险的衍生品也可以看作投资组合中的一种资产）。因此，本文的研究首先按照能否用多样化分散，将债券风险分为系统性风险（不可分散）和非系统性风险（可分散）两部分。用风险溢价来测度系统性风险，用VaR（风险价值）来测度非系统性风险。风险的分解是本文研究的中枢环节，本文在研究中综合了主成分分析(PCA) 和风险因子构建两种方法，并选择利率风险（国内市场的市场风险主要部分）、信用风险和流动性风险作为研究对象。
债券风险的定价.分解和控制基于风险因子的方法研究 目录
1 导论
1.1 研究背景和意义
1.2 概念界定
1.3 研究内容与方法
1.4 本书框架和章节安排
1.5 主要创新点和难点
2 理论基础
2.1 风险测度相关理论
2.2 金融随机过程理论
2.3 金融相关性理论
2.4 本章小结
3 债券风险溢价的估计
3.1 相关研究综述
3.2 债券风险溢价的经验估计
3.3 基于随机过程的风险溢价估计
3.4 本章小结
4 债券风险溢价的分解
4.1 相关研究综述
4.2 风险溢价的主成分分解法
4.3 基于风险因子的综合分解法
4.4 本章小结
5 债券VaR的测度和分解
5.1 VaR测度理论和模型
5.2 债券VaR的估算
5.3 债券VaR的分解
5.4 本章小结
6 债券风险的控制
6.1 债券组合的日常风险控制
6.2 其他环节的债券风险控制
6.3 本章小结
7 总结与展望
7.1 全书总结
7.2 未来研究展望
参考文献
后记
展开全部
债券风险的定价.分解和控制基于风险因子的方法研究 作者简介
钱一鹤， 男 ，出生于1976年，毕业于浙江大学经济学院，获得经济学博士学位。 现在任教于浙江理工大学经济管理学院经济系，职称为讲师，担任经济系副系主任。Liquidity Study of SMEs Collective Notes in China，《The Bio Technology:An India Journal》，2014年11月，第10卷:3496-3503；**作者 [2] 从债券市场定价效率看利率市场化程度，《南方经济》，2013年10月，总第289期:33-38；**作者 [3] 信用衍生品创新与科技型中小企业融资，《浙江金融》，2014年9月，总第426期:63-66。**作者 [4] 基于投资者视角的中小企业债券风险溢价研究，《企业经济》2014年12月，第33卷，总第412期：167-171
书友推荐
- >
小考拉的故事-套装共3册
小考拉的故事-套装共3册
¥36.7¥68.0 - >
新文学天穹两巨星--鲁迅与胡适/红烛学术丛书(红烛学术丛书)
新文学天穹两巨星--鲁迅与胡适/红烛学术丛书(红烛学术丛书)
¥9.9¥23.0 - >
随园食单
随园食单
¥16.4¥48.0 - >
史学评论
史学评论
¥14.4¥42.0 - >
企鹅口袋书系列·伟大的思想20:论自然选择(英汉双语)
企鹅口袋书系列·伟大的思想20:论自然选择(英汉双语)
¥6.3¥14.0 - >
有舍有得是人生
有舍有得是人生
¥25.7¥45.0 - >
伊索寓言-世界文学名著典藏-全译本
伊索寓言-世界文学名著典藏-全译本
¥6.7¥19.0 - >
姑妈的宝刀
姑妈的宝刀
¥15.7¥30.0
本类畅销
-
富爸爸穷爸爸
¥54.4¥89 -
投资中最简单的事(更新版)
¥38.7¥62.9 -
南岭走廊瑶族村寨治理与发展研究
¥32.7¥88 -
新书--挑战世界观的金融故事:金融可以创造历史1(精装)
¥26¥78 -
公司估值 私募股权、风险投资和创始人推荐快速入门指南
¥43.5¥59 -
浏览历史
露井联采矿区煤-水协调发展及水资源高效利用
¥49.7¥75.0普通高校俱乐部制体育教程
¥29.7¥39.8气动弹性设计基础(第3版)
¥32.8¥49.0防灾减灾教育指南
¥17.8¥28.0光电成像技术与系统
¥35.2¥69.8
