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中国银行业实施巴塞尔协III资本监管的实证研究 版权信息
- ISBN：9787511731357
- 条形码：9787511731357 ; 978-7-5117-3135-7
- 装帧：一般轻型纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>>
中国银行业实施巴塞尔协III资本监管的实证研究 本书特色
始于2007年8月的美国次贷危机，致使全球金融市场自2008年起出现了严重的流动性不足问题，以银行业为代表的全球金融机构由此蒙受超过2万亿美元的巨大损失，并带来了社会稳定、劳动力就业等一系列问题。巴塞尔协议III就是针对此而设计。
中国银行业实施巴塞尔协III资本监管的实证研究 内容简介
本书通过财务分析、比较研究、数值模拟等方法，从静态与动态两个方面，选取包括中国、美国、欧盟、日本、印度、俄罗斯在内国家的代表性银行为样本，分别分析了巴塞尔协议III资本监管对中国银行业可能产生的影响。还推导了一个在不同资产增速和不同利润率水平对应情况下，银行业可能面临的资本缺口模型，并用其对国内银行业整体资本缺口进行了数值模拟。通过分析认为结合实际情况制定符合自身国情的银行业监管措施，才是我们应有的应对之策。
中国银行业实施巴塞尔协III资本监管的实证研究 目录
引言
**节 选题背景及问题的提出
第二节 研究的意义和价值
第三节 概念界定与名词释义
第四节 论文框架、研究内容与研究方法
一、论文框架
二、研究内容
三、研究方法
第五节 论文的创新点及不足之处
一、主要创新点
二、不足之处
第六节 文献综述
一、资本监管与银行信贷
二、资本监管与银行风险
三、资本监管与银行效率
四、资本监管与银行行为
五、资本监管与监管套利
六、巴塞尔协议III在国内的影响
**章 巴塞尔协议的历史沿革及其在中国的实施进程
**节 国际清算银行与巴塞尔委员会
第二节 巴塞尔协议I的诞生
一、意大利银行危机
二、拉美债务危机
三、日本银行业的扩张
第三节 巴塞尔协议II的改进
第四节 巴塞尔协议III的主要内容
第五节 巴塞尔协议在中国的实施进程
一、向国际监管规则靠拢（2003年－2006年）
二、巴塞尔协议II的推进与实施（2007年－2010年）
三、向巴塞尔协议III的过渡（2011年－至今）
四、国内银行业的影响 错误！未定义书签。
第二章 欧、美推迟实施巴塞尔协议III的原因及其影响
**节 背景及环境
一、欧盟银行业资本缺口巨大
二、美国推迟巴塞尔III实施日期
三、德国支持巴塞尔III迅速执行
四、日本表示巴塞尔III实施影响有限
五、印度及阿拉伯国家(UAE)的不同情况
第二节 欧盟推迟实施资本监管新规的关键因素－EBA的定量测算
一、资本监管的测算结果
二、流动性监管的测算结果
三、小结
第三节 欧、美推迟实施巴塞尔协议III的影响
第三章 巴塞尔协议III实施对中国银行业静态影响的定量估算
**节 资本充足率的影响
一、选取核心一级资本充足率作为计算指标的原因
二、研究回顾，利用2009年数据计算巴塞尔III下核心一级资本充足率
三、方法的改进，利用2011年数据计算巴塞尔III下核心一级充足率的尝试
第二节 杠杆率的引入
一、引入杠杆率监管指标的意义
二、杠杆率的计算方法
三、国内16家上市银行2011年杠杆率的计算结果
第三节 与欧盟情况的比较
一、对资本充足率的影响差异
二、对杠杆率的影响差异
三、形成差异的原因所在
第四章 巴塞尔协议III实施对中国银行业动态影响的情景模拟
**节 中国银行业资本补充的渠道回顾
一、资本监管下的银行业资产扩张与自有资本补充
二、国内上市银行资本补充历史回顾
三、小结
第二节 影响银行业资本监管动态达标的重要因素―总资产净利润率
一、资本充足率与杠杆率的关系
二、银行资产增长率与一级资本充足率的关系
三、银行资产增长率与杠杆率的关系
第三节 数值模拟
一、国内银行数据模拟
二、国外银行数据模拟
三、对数据模拟结果的比较分析
第五章 中国银行业的盈利结构及对动态资本监管达标的影响
**节 对中国银行业盈利结构的分析
一、银行业利润的主要组成部分
二、影响银行利息净收入的主要因素
三、银行手续费与佣金收入的组成及变动趋势
四、营业成本、减值损失及所得税变动
第二节 与国外银行业盈利结构的比较
第三节 不同情境下中国银行业未来资本缺口的模拟测算
第六章 中国实施巴塞尔协议III的操作建议
**节 国内银行业资产增速与利润率的变动趋势
第二节 对资本缺口模型的进一步修正
第三节 国内银行业外部融资的环境分析
第四节 对中国实施巴塞尔协议III的操作建议
一、主要数据结论的汇总
二、银行业利润水平的维持
三、外部融资环境的改善
四、对银行业务规制的放松
第六章 结论与讨论
**节 研究的结论
第二节 论文的局限性及未来的研究方向
参考文献
后记
原创性声明
展开全部
中国银行业实施巴塞尔协III资本监管的实证研究 作者简介
李凌，上海大学经济学硕士，上海社科院经济学博士。曾在Experian公司工作，主要从事零售类贷款信用风险评分模型的构建，及巴塞尔II高级计量法下银行关键风险参数PD/EAD/LGD和风险加权资产RWA的测算。现在浙江省衢州职业技术学院教师。主要研究方向为金融市场发展和银行业风险管理。
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