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周期性公司估值:理论与实证

作者：陈蕾著

出版社：首都经济贸易大学出版社出版时间：2017-08-01

开本： 32开 页数： 188页

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版权信息
本书特色
内容简介
目录
作者简介

周期性公司估值:理论与实证版权信息

ISBN：9787563827046
条形码：9787563827046 ; 978-7-5638-2704-6
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
经济
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周期性公司估值:理论与实证本书特色

陈蕾著的《周期性公司估值--理论与实证》在回顾与梳理国内外相关研究的基础上，运用资产评估学、金融学、计量经济学、产业经济学的相关理论与方法，对周期性公司估值难题展开理论与实证研究。其特色和创新之处主要体现在三个方面：一是针对现实形势对周期性公司估值的紧迫需求与合理性挑战，提出“完善周期性公司估值体系”这一命题，以合理考量宏观经济因素为突破口，探索周期性公司估值框架的构建思路，尝试强化公司估值理论薄弱环节，拓展周期性公司估值问题研究。二是以剖析参数选取对周期性公司估值的影响为基础，立足于收益途径之折现率测算研究视角，针对应用广泛却受到质疑的CAPM和理论优越却难以实践的APT，提出提高CAPM和APT的适用性和有效性的具体建议；立足于收益途径之收益额测算研究视角，针对现有理论体系与文献研究较为薄弱的退出倍数法和情景分析法，系统构建其理论框架并结合周期性公司估值实例进行模拟应用和提出具体建议；同时辅之以不同敏感性分析方法和蒙特卡罗模拟的合理采用建议，以提高周期性公司估值的合理性。三是综合采用文献研究法、调研访谈法、比较研究法、OLS方法、Chow检验法、多元回归模型、概率树分析法、正交分析法等研究方法，分别从理论分析和实证分析的不同层面，研究周期性公司估值问题，形成具有理论与实际意义的研究结论。

周期性公司估值:理论与实证内容简介

本书在回顾与梳理国内外相关研究的基础上，运用资产评估学、金融学、计量经济学、产业经济学的相关理论与方法，对周期性公司估值难题展开理论与实证研究。其特色和创新之处主要体现在三个方面：一是针对现实形势对周期性公司估值的紧迫需求与合理性挑战，提出“完善周期性公司估值体系”这一命题，以合理考量宏观经济因素为突破口，探索周期性公司估值框架的构建思路，尝试强化公司估值理论薄弱环节，拓展周期性公司估值问题研究。二是以剖析参数选取对周期性公司估值的影响为基础，立足于收益途径之折现率测算研究视角，针对应用广泛却受到质疑的CAPM和理论优越却难以实践的APT，提出提高CAPM和APT的适用性和有效性的具体建议；立足于收益途径之收益额测算研究视角，针对现有理论体系与文献研究较为薄弱的退出倍数法和情景分析法，系统构建其理论框架并结合周期性公司估值实例进行模拟应用和提出具体建议；同时辅之以不同敏感性分析方法和蒙特卡罗模拟的合理采用建议，以提高周期性公司估值的合理性。三是综合采用文献研究法、调研访谈法、比较研究法、OLS方法、Chow检验法、多元回归模型、概率树分析法、正交分析法等研究方法，分别从理论分析和实证分析的不同层面，研究周期性公司估值问题，形成具有理论与实际意义的研究结论。

周期性公司估值:理论与实证目录

**篇周期性公司估值理论分析 **章周期性公司估值问题研究现状与述评 **节关于周期性公司估值问题的国内外研究现状一、公司估值理论与途径二、周期性行业及公司界定三、周期性公司估值方法与途径四、宏观经济与周期性公司关联问题第二节研究述评及结论一、关于周期性行业及公司界定标准的研究有待细化二、关于周期性公司估值研究的全面性、系统性有待强化三、收益途径在周期性公司估值中的应用研究有待优化四、宏观经济因素对周期性公司估值影响的定量研究有待深化第二章周期性行业的范围界定与演进轨迹 **节我国周期性行业的范围界定一、基于深证指数分类法的范围界定二、基于《国民经济行业分类》（GBT 4754-2011）的范围界定第二节对我国周期性行业演进轨迹的实证分析一、周期性公司界定原则与样本选取二、周期性公司总体规模与占比地位三、周期性公司行业分布四、周期性行业并购态势五、实证分析结论第三章周期性公司估值的关键参数及其影响 **节周期性公司估值模型的关键参数一、未来自由现金流及其具体测算参数二、折现率及其具体测算参数第二节参数选取影响周期性公司估值的实证分析一、样本公司估值模型中的参数选取与测算二、参数选取对样本公司估值结果的影响分析三、实证分析结论第二篇周期性公司估值与收益途径应用第四章周期性公司估值、折现率测算与资本资产定价模型 **节 Beta系数跨期时变与周期性公司估值一、Beta系数跨期时变对周期性公司估值的可能影响二、有关Beta系数跨期时变问题的文献回顾第二节资本资产定价模型应用于周期性公司估值的实证分析一、理论分析与研究设计二、样本数据与描述性统计三、对Beta系数跨期时变特征的实证检验四、对周期性公司估值结果影响的实证模拟五、实证分析结论及建议第五章周期性公司估值、折现率测算与套利定价模型 **节套利定价模型的影响因素与适用性研究一、套利定价模型的影响因素二、套利定价模型的适用性第二节套利定价模型应用于周期性公司估值的实证分析一、理论分析与研究设计二、关于套利定价模型应用效果的实证检验三、实证分析结论及建议第六章周期性公司估值、收益额测算与退出倍数法 **节退出倍数法的理论框架构建一、退出倍数法的应用背景二、退出倍数法的基本思路三、退出倍数法的模型推导四、退出倍数法的应用步骤五、退出倍数法的适用范围六、使用退出倍数法的注意事项第二节退出倍数法应用于周期性公司估值的案例分析一、退出倍数法在周期性公司估值中的案例应用二、案例分析结论及建议第七章周期性公司估值、收益额测算与情景分析法 **节有关情景分析法及其应用于周期性公司估值的文献回顾一、情景分析法相关背景与研究现状二、情景分析法应用于周期性公司估值相关研究三、研究述评第二节情景分析法在周期性公司估值中的应用步骤与模型选择一、情景分析法在周期性公司估值中的应用步骤二、情景分析法应用于周期性公司估值的模型构建与选择第三节情景分析法在周期性公司估值中的应用难点与解决路径一、情景分析法在周期性公司估值中的应用难点二、情景分析法应用于周期性公司估值的未来情景构建三、情景分析法应用于周期性公司估值的情景概率确定第三篇周期性公司估值与不确定性分析第八章周期性公司估值与敏感性分析 **节敏感性分析及其在公司估值中的应用现状一、敏感性分析的不同类型二、敏感性分析在公司估值中的应用现状第二节不同敏感性分析应用于周期性公司估值的实证比较一、理论分析与研究设计二、单因素敏感性分析应用步骤与结果分析三、双因素敏感性分析应用步骤与结果分析四、多因素敏感性分析——正交分析法应用步骤与结果分析五、实证结果比较及结论第九章周期性公司估值与蒙特卡罗模拟 **节蒙特卡罗模拟在公司估值中的应用思路与步骤一、蒙特卡罗模拟应用于公司估值的基本思路二、蒙特卡罗模拟应用于公司估值的具体步骤第二节蒙特卡罗模拟应用于周期性公司估值的案例分析一、蒙特卡罗模拟在周期性公司估值中的案例应用二、案例分析结论及建议第四篇周期性公司估值研究展望第十章周期性公司估值框架构建 **节基于周期性公司估值框架构建的实证研究一、理论分析与研究设计二、宏观经济因素与周期性公司价值指标关联研究第二节宏观经济因素考量视角下的周期性公司估值框架构建一、周期性公司收益途径估值框架二、周期性公司市场途径估值框架三、结论及展望第十一章研究结论与展望 **节主要研究结论一、关于周期性行业的范围界定与演进轨迹二、关于周期性公司估值的关键参数及其影响三、关于资本资产定价模型在周期性公司估值折现率测算中的应用四、关于套利定价模型在周期性公司估值折现率测算中的应用五、关于退出倍数法在周期性公司估值收益额测算中的应用六、关于情景分析法在周期性公司估值收益额测算中的应用七、关于敏感性分析在周期性公司估值中的应用八、关于蒙特卡罗模拟在周期性公司估值中的应用九、宏观经济因素考量视角下的周期性公司估值框架构建第二节下一步研究展望一、进一步将宏观经济因素纳入周期性公司估值模型二、继续优化市场途径在周期性公司估值中的应用研究附录附录一基于两种分类规则下的周期性行业范围界定一、基于深证指数分类法和CSMAR数据库行业指标二、基于国家标准[2011] 附录二非周期性行业Beta系数跨期时变特征及估值研究一、问题提出二、理论分析与研究设计三、样本数据与描述性统计四、实证结果及分析五、结论及比较参考文献后记

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周期性公司估值:理论与实证作者简介

陈蕾，首都经济贸易大学资产评估系副教授、硕士研究生导师、后备学科带头人，中央财经大学金融学博士后，美国密歇根州立大学访问学者，国际注册企业价值评估分析师(ICVS)。具有多学科学习背景，先后在武汉大学和中南财经政法大学获理学学士学位、法学硕士学位和经济学博士学位。兼任国务院国有资产监督管理委员会资产评估项目评审专家，重庆智库特约研究员，中国资产评估协会国际事务联络员，国际企业价值评估分析师协会教育委员会委员、资格考试特聘导师兼案例审核专家等。主要研究领域为企业价值评估、无形资产评估、产业组织理论等。出版著作4部，在《管理世界》《改革》《统计研究》等学术刊物及相关会议上发表论文60余篇。主持国家社会科学基金项目(2015)、北京市社会科学基金项目(2016)、中国博士后科学基金特别资助项目(2014)、中国博士后科学基金面上一等资助项目(2013)等，参与课题研究30余项。主要讲授“评估学原理(英语)”“国际评估准则(双语)”“无形资产评估”“投资价值评估”等课程。

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