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基于随机规划模型的国际资产战略配置研究 版权信息
- ISBN：9787514176995
- 条形码：9787514176995 ; 978-7-5141-7699-5
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>>
基于随机规划模型的国际资产战略配置研究 本书特色
本书深入解读了国际资产配置的战略性目标：传统国际金融资产的长期稳定收益。为此，本书从有重点地阐述和论证国际资产战略配置的指导思想和运作策略，提出了基于多阶段*规划的国际资产动态配置的解决方案。为实现国家外汇储备和主权财富基金的保值增值，在战略性、安全性、流动性和收益性的运作原则下，本书建立了国债类和权益类国际资产配置的多阶段*规划模型，提出了动态调整策略；配合指数期权的运作，实现了市场风险对冲；配合外汇衍生产品的使用，实现了汇率风险对冲；通过对期权组合施行全部希腊字母控制实现套保组合的综合风险管理；实证结果表明，该模型导出的动态配置策略可以在有效控制风险的条件下，获得长期稳定收益。
基于随机规划模型的国际资产战略配置研究 内容简介
本书深入解读了国际资产配置的战略性目标：传统国际金融资产的长期稳定收益。为此，本书从有重点地阐述和论证国际资产战略配置的指导思想和运作策略，提出了基于多阶段随机规划的国际资产动态配置的解决方案。为实现国家外汇储备和主权财富基金的保值增值，在战略性、安全性、流动性和收益性的运作原则下，本书建立了国债类和权益类国际资产配置的多阶段随机规划模型，提出了动态调整策略；配合指数期权的运作，实现了市场风险对冲；配合外汇衍生产品的使用，实现了汇率风险对冲；通过对期权组合施行全部希腊字母控制实现套保组合的综合风险管理；实证结果表明，该模型导出的动态配置策略可以在有效控制风险的条件下，获得长期稳定收益。
基于随机规划模型的国际资产战略配置研究 目录
第1章 绪论
1．1 研究背景和意义
1．2 研究目标、研究内容与创新点
第2章 国际资产配置研究综述
2．1 国际资产多元化投资策略的研究动态
2．1．1 主权财富基金
2．1．2 外汇储备
2．2 金融资产的动态配置与战略配置
2．2．1 相关基本概念
2．2．2 新古典组合投资理论的发展脉络
2．2．3 动态资产配置
2．2．4 战略资产配置
2．3 金融资产动态配置的随机规划模型
2．3．1 随机规划模型介绍
2．3．2 金融问题的随机规划模型
2．3．3 随机规划在金融资产配置中的应用
2．4 小结：学术问题的提出
第3章 金融类资产长期投资动态配置策略
3．1 模型框架
3．1．1 基本分析思路
3．1．2 构成特点及相关假设
3．1．3 目标函数选择
3．1．4 约束条件设定
3．1．5 离散情景树——不确定性的反映
3．2 权益类资产长期投资动态配置策略
3．2．1 模型框架
3．2．2 实证研究
3．3 主权债券长期投资动态配置策略
3．3．1 问题提出
3．3．2 模型框架
3．3．3 利率风险情景树的生成
3．3．4 策略应用
3．4 本章小结
第4章 金融类资产长期投资风险管理策略
4．1 国际投资汇率风险的综合套保策略研究
4．1．1 问题提出
4．1．2 数据描述和研究方法
4．1．3 仿真检验结果和分析
4．2 汇率风险管理：外汇期权套保价值与策略
4．2．1 文献回顾
4．2．2 模型框架
4．2．3 实证研究
4．3 市场风险管理：股指期权套保价值与策略
4．3．1 模型框架
4．3．2 实证研究
4．4 期权组合风险综合管理机制
4．4．1 风险管理体系的构建
4．4．2 整体风险控制
4．4．3 后验优化风险再调整
4．4．4 考虑后验优化风险再调整的外汇期权套保效果
4．5 本章小结
第5章 结论与展望
参考文献
后记
展开全部
基于随机规划模型的国际资产战略配置研究 作者简介
尹力博，中央财经大学金融学院副教授，管理学博士，曾在国家核心期刊发表论文数十篇。尹力博，中央财经大学金融学院副教授，管理学博士，曾在国家核心期刊发表论文数十篇。尹力博，中央财经大学金融学院副教授，管理学博士，曾在国家核心期刊发表论文数十篇。
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