中图网

>

金融/投资

>

金融理论

金融工程-第二版

作者：王安兴著

出版社：上海财经大学出版社出版时间：2016-10-01

开本： 32开 页数： 213页

本类榜单：管理销量榜

中图价:¥18.0(4.0折) 定价 ~~¥45.0~~ 登录后可看到会员价

加入购物车收藏

运费6元，满39元免运费

?新疆、西藏除外

温馨提示：5折以下图书主要为出版社尾货，大部分为全新（有塑封/无塑封），个别图书品相8-9成新、切口
有划线标记、光盘等附件不全详细品相说明>>

本类五星书更多>

>
营销管理

营销管理

¥118.5¥158
>
茶叶里的全球贸易史(精装)

茶叶里的全球贸易史(精装)

¥47.4¥79
>
近代华商股票市场制度与实践(1872—1937)

近代华商股票市场制度与实践(1872—1937)

¥62.9¥86
>
麦肯锡图表工作法

麦肯锡图表工作法

¥26.4¥49.8
>
底层逻辑:看清这个世界的底牌

底层逻辑:看清这个世界的底牌

¥34.8¥69
>
李诞脱口秀工作手册

李诞脱口秀工作手册

¥18¥42
>
成事:冯唐品读曾国藩嘉言钞

成事:冯唐品读曾国藩嘉言钞

¥50.3¥68

商品详情
商品评论(0条)

中图价:¥18.0 加入购物车

版权信息
本书特色
内容简介
目录

金融工程-第二版版权信息

ISBN：9787564225674
条形码：9787564225674 ; 978-7-5642-2567-4
装帧：暂无
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
管理
>
金融/投资
>
金融理论

金融工程-第二版本书特色

王安兴编*的这本《金融工程（第2版）》是高等院校金融学专业核心课程精品教材。教材共分四编： **编“金融工程基础工具”分别介绍基本的衍生工具——远期与期货、期权、互换。在简单介绍中国衍生产品市场后，基于套利交易思想详细介绍了这三种衍生工具价格行为。
第二编“衍生证券的估价”简明扼要地介绍了资产定价理论，并分别用套利定价、风险中性测度定价和随机贴现因子定价三种方法给出二叉树模型和几何布朗运动模型下的衍生证券定价公式，通过丰富的案例介绍衍生证券价格的计算方法。*后简明介绍多因素模型的应用。
第三编“估值的数值分析方法”介绍数值分析原理、蒙特卡罗模拟、偏微分方差与有限差分方法在金融工程计算中的应用，用丰富的计算案例解释和比较各种计算方法。需要Matlab计算程序的读者可以向笔者索取。
第四编“金融工程应用”首先介绍金融创新、金融创新方法和各种创新产品，解释金融产品设计方法，对*名金融产品进行分析。然后分析衍生产品交易，不仅讨论套期保值交易和套利交易，也讨论投机交易，并且对各种类型的衍生产品交易给出案例，方便读者了解衍生产品交易的潜在机会与风险。*后介绍风险价值与风险管理方法。
本教材适合作为金融工程专业本科生、其他财经专业本科生和硕士研究生的金融工程学课程的教材，也可以作为相关金融从业人员学习和应用金融工程学的参考书。

金融工程-第二版内容简介

金融工程的研究与实践包括金融工程工具、金融工程理论、金融工程技术和金融工程应用四个部分。为适应市场对金融工程人才的需求，本教材按照这个四个部分编写。 **编“金融工程工具”介绍了基本的衍生工具远期与期货、期权、互换。在简单介绍中国衍生产品市场后，基于套利交易思想详细介绍了这三种衍生工具的价格行为。第二编“衍生证券的股价”简明扼要地介绍了资产定价理论，并分别用套利定价、风险中性测度定价和随机贴现因子定价三种方法给出二叉树模型和几何布朗运动模型下的衍生证券定价公式，通过丰富的案例介绍衍生证券价格计算，*后简明介绍了多因素模型的应用。第三编“股价的数值分析”介绍了数值分析原理、蒙特卡洛模拟、偏微分方差与有限差分方法在金融工程计算中的应用，用丰富的案例解释和比较了各种计算方法，但未给出进行计算的matlab程序。需要计算程序的读者可以向作者索取。第四编“金融工程应用”介绍了金融创新、金融创新方法和各种创新产品，解释了金融产品设计方法，对著名金融产品进行分析。然后分析了衍生产品交易。不仅讨论了套期保值交易和套利交易，也讨论了投机交易。还给出了各种类型衍生产品交易案例，方便读者了解衍生产品交易的机会与潜在风险。*后介绍了风险价值与风险管理方法。本书用通俗的语言详尽介绍了衍生产品的估价理论和估价技术。只要读者具有微积分和概率论的初步知识，就可以学习和掌握衍生产品的估价理论和估价技术。

金融工程-第二版目录

前言 **编金融工程基础工具**章远期与期货 **节中国的远期市场与期货市场第二节远期与期货的基本概念第三节远期与期货合约价格第四节常见远期与期货分析本章小结问题与习题第二章期权 **节中国期权市场第二节期权的基本概念第三节期权价格第四节期权组合与损益分析本章小结问题与习题第三章互换 **节中国互换市场第二节互换的基本概念第三节互换的简单应用第四节利率互换合约定价第五节货币互换合约定价第八节其他互换本章小结问题与习题第二编衍生证券的估价第四章资产价格行为与资产定价理论 **节基本资产价格行为模型第二节多因素模型第三节基本资产定价理论本章小结问题与习题第五章衍生证券价格的计算 **节股票衍生产品定价第二节利率衍生证券定价第三节常见衍生产品的估价本章小结问题与习题第六章多因素模型及其应用 **节市场模型与记账单位第二节本币和外币作为记账单位第三节远期测度第四节二因素扩散模型的应用本章小结问题与习题第三编估值的数值分析方法第七章数值分析原理 **节数值计算误差的来源第二节误差和算法不稳定性第三节函数近似与插值第四节迭代法与方程求解第五节二叉树模型的应用本章小结问题与习题第八章蒙特卡罗模拟 **节蒙特卡岁模拟基本原理第二节模拟随机变量第三节重复次数的选择第四节方差减少技术第五节准蒙特卡罗模拟第六节估价衍生证券——蒙特卡罗模拟的应用本章小结问题与习题第九章偏微分方程与有限差分方法 **节偏微分方程引言和分类第二节有限差分方法数值解第三节显性和隐性有限差分方法第四节有限差分方法估价欧式期权第五节有限差分方法估价奇异期权和美式期权本章小结问题与习题第四编金融工程应用第十章金融创新与金融产品设计 **节金融创新的需求第二节 20世纪70年代以来的创新产品第三节金融产品创新第四节复合金融工具创新第五节金融产品设计第六节著名金融产品介绍本章小结问题与习题第十一章衍生产品交易分析 **节衍生产品交易第二节对冲交易第三节套利交易策略第四节投机交易与衍生品交易的教训本章小结问题与习题第十二章风险价值与风险管理 **节风险、风险价值与风险度量第二节风险价值（VaR）模型第三节 VaR工具与资产管理第四节著名风险管理系统介绍第五节套期保值与风险管理本章小结问题与习题参考文献前言 **编金融工程基础工具 **章远期与期货 **节中国的远期市场与期货市场第二节远期与期货的基本概念第三节远期与期货合约价格第四节常见远期与期货分析本章小结问题与习题第二章期权 **节中国期权市场第二节期权的基本概念第三节期权价格第四节期权组合与损益分析本章小结问题与习题第三章互换 **节中国互换市场第二节互换的基本概念第三节互换的简单应用第四节利率互换合约定价第五节货币互换合约定价第八节其他互换本章小结问题与习题第二编衍生证券的估价第四章资产价格行为与资产定价理论 **节基本资产价格行为模型第二节多因素模型第三节基本资产定价理论本章小结问题与习题第五章衍生证券价格的计算 **节股票衍生产品定价第二节利率衍生证券定价第三节常见衍生产品的估价本章小结问题与习题第六章多因素模型及其应用 **节市场模型与记账单位第二节本币和外币作为记账单位第三节远期测度第四节二因素扩散模型的应用本章小结问题与习题第三编估值的数值分析方法第七章数值分析原理 **节数值计算误差的来源第二节误差和算法不稳定性第三节函数近似与插值第四节迭代法与方程求解第五节二叉树模型的应用本章小结问题与习题第八章蒙特卡罗模拟 **节蒙特卡岁模拟基本原理第二节模拟随机变量第三节重复次数的选择第四节方差减少技术第五节准蒙特卡罗模拟第六节估价衍生证券——蒙特卡罗模拟的应用本章小结问题与习题第九章偏微分方程与有限差分方法 **节偏微分方程引言和分类第二节有限差分方法数值解第三节显性和隐性有限差分方法第四节有限差分方法估价欧式期权第五节有限差分方法估价奇异期权和美式期权本章小结问题与习题第四编金融工程应用第十章金融创新与金融产品设计 **节金融创新的需求第二节 20世纪70年代以来的创新产品第三节金融产品创新第四节复合金融工具创新第五节金融产品设计第六节著名金融产品介绍本章小结问题与习题第十一章衍生产品交易分析 **节衍生产品交易第二节对冲交易第三节套利交易策略第四节投机交易与衍生品交易的教训本章小结问题与习题第十二章风险价值与风险管理 **节风险、风险价值与风险度量第二节风险价值（VaR）模型第三节 VaR工具与资产管理第四节著名风险管理系统介绍第五节套期保值与风险管理本章小结问题与习题参考文献信息

展开全部

商品评论(0条)

写书评赚书币

暂无评论……

书友推荐