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投资银行风险管理理论与中国的实践 版权信息
- ISBN：9787550425163
- 条形码：9787550425163 ; 978-7-5504-2516-3
- 装帧：暂无
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>>
投资银行风险管理理论与中国的实践 本书特色
陈野华、王玉峰*的《投资银行风险管理理论与中国的实践》内容划分为五个部分，共十章：**部分是文献综述和投资银行风险管理体系的构建，这是整个课题研究的逻辑起点（**章、第二章）；第二部分是投资银行经济资本管理研究，这是投资银行风险管理的战略重点，也是本课题研究的*大特色（第三章、第四章、第五章）；第三部分是投资银行对冲研究，这是投资银行风险管理的战术环节（第六章、第七章、第八章）；第四部分是投资银行内部控制研究，这是投资银行风险管理的基础保证（第九章）；第五部分是我国投资银行风险管理体系重构研究，这是项目研究的落脚点（第十章）。
投资银行风险管理理论与中国的实践 内容简介
本书是陈野华教授主持的教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“投资银行风险管理理论与中国的实践”的研究成果。2007年始于美国的投资银行危机所引起的连锁反应，颠覆了传统危机救助理论中关于投资银行没有或者具有较小外部性的观点，如何重构现代投资银行内部风险管理成为*重要的研究课题。
投资银行风险管理理论与中国的实践 目录
**章 文献综述**节 国外投资银行风险管理相关研究一、投资银行的风险识别二、投资银行的风险测量三、投资银行的风险处理四、投资银行的内部控制第二节 国内证券公司风险管理研究与实务进展一、现行证券公司风险管理方法与局限二、我国证券公司风险来源识别三、我国证券公司风险识别、测量与控制相关研究四、我国证券公司内部控制研究第三节 文献评述与研究启示一、文献评述二、研究启示
第二章 投资银行风险管理体系的构建**节 现代投资银行的经营特征与风险一、投资银行的界定及其风险二、投资银行经营特征与风险的一般分析三、我国投资银行的经营特征与风险分析四、中美两国投资银行业经营特征与风险的比较第二节 净资本监管与投资银行的风险行为一、投资银行净资本监管的起源与发展二、我国净资本监管与投资银行风险行为研究第三节 投资银行经济资本管理的适用性一、国内外研究现状二、投资银行的风险特征与经济资本管理三、投资银行净资本监管与经济资本管理第四节 投资银行风险管理体系：经济资本管理、对冲和内部控制
第三章 投资银行经济资本管理的基本理论**节 投资银行经济资本管理体系一、投资银行三个资本概念的比较二、投资银行经济资本配置理论基础三、投资银行经济资本管理第二节 投资银行操作风险经济资本度量一、操作风险的不同界定二、我国投资银行操作风险暴露及特征分析三、投资银行操作风险经济资本度量第三节 投资银行市场风险经济资本度量一、自下而上的市场风险经济资本计量方法二、自上而下的经济资本计算方法三、两种方法在投资银行经济资本配置中的选择
第四章 基于经济资本的投资银行资产配置理论与实证**节 我国投资银行资产配置现状一、资产规模容易受到市场行情影响二、资产规模总体偏小，抗风险能力有限三、货币资金占比高第二节 投资银行资产配置的一般分析一、资产配置的基本思想二、投资银行资产配置的约束条件三、资产配置方法的比较与选择第三节 双重资本约束下的投资银行资产配置理论一、投资银行资产配置模型二、配置步骤第四节 双重约束下我国投资银行资产配置实证一、我国投资银行自营资产配置的一般分析二、数据选取与描述性分析三、基于GARCH—VaR模型的投资银行资产配置实证四、基于GARCH—cVaR模型的投资银行资产配置实证五、两种模型的实证结论与比较第五节 小结
第五章 基于经济资本的投资银行资本结构优化理论与实证**节 投资银行的资本结构、影响因素与优化问题一、资本结构的定义二、投资银行资本结构的影响因素三、投资银行资本结构调整的理论比较：动态与静态’第二节 基于经济资本的投资银行资本结构优化模型一、投资银行资本结构优化的步骤二、投资银行总体必要经济资本的测度模型与影响因素三、基于经济资本的投资银行资本结构优化战略第三节 基于经济资本的我国投资银行资本结构优化实证研究一、相关参数的选择与计算二、计算结果第四节 小结与讨论
第六章 投资银行风险对冲理论框架**节 投资银行风险对冲的基本形式第二节 投资银行的自然对冲理论一、自然对冲的定义及相关研究二、基于Copula技术的投资银行自然对冲模型三、投资银行自然对冲的风险整合步骤第三节 投资银行的市场对冲一、理论二、市场对冲的内在风险
第七章 基于Copula的投资银行业务自然对冲**节 固定业务资产比例下的投资银行风险对冲效应测度一、边际分布的估计二、Copula函数的选取三、业务组合收益模拟四、实证结果解释说明第二节 变动业务资产比例下的投资银行风险对冲效应测度一、业务资产权重与金融企业风险关系模型二、业务权重决定的投资银行VaR模拟三、不同Copula假设下的业务权重与四、不同假设下的业务权重与风险VaR关系对比第三节 考虑风险收益的业务资产*优配置模拟一、考虑风险收益的业务资产*优配置模型二、基于Copula的业务资产配置有效边界三、考虑收益和风险的业务资产*优权重模拟
第八章 投资银行市场对冲**节 美国投资银行的市场对冲一、对盈利模式的影响二、彳污生品结构三、衍生品风险管理四、投资银行衍生品道德风险五、对我国投资银行的启示第二节 我国投资银行市场对冲分析一、我国投资银行市场对冲的必要性二、我国现有市场的对冲工具和对应策略三、我国投资银行参与市场对冲的现状第三节 市场对冲的净资本监管
第九章 投资银行内部控制研究**节 投资银行内部控制的理论框架一、投资银行内部控制制度的发展历程二、我国投资银行内部控制的目标、原则及基本框架第二节 投资银行内部控制制度的共性建设一、投资银行内部会计控制二、投资银行其他共性内部控制制度建设概述第三节 投资银行内部控制制度的个性建设一、基于经济资本的投资银行绩效考核体系二、投资银行其他个性内部控制制度建设概述
第十章 我国投资银行风险管理体系重构**节 我国投资银行风险管理体系重构的环境分析一、宏观经济环境二、监管环境三、行业竞争环境第二节 我国投资银行风险管理体系重构的基本原则一、渐进性原则二、与净资本监管的逐步融合三、与其他风险管理方法的结合第三节 我国投资银行风险管理体系重构内容一、建立全面风险管理理念二、重点实施经济资本管理三、提高对冲模型的有效性四、逐步建立基于大数据的内部控制机制
参考文献
附录一 上市投资银行净资本监管指标
附录二 基于经济资本的资产配置数据信息
展开全部
投资银行风险管理理论与中国的实践 作者简介
王玉峰，男，副教授。硕士生导师。西南财经大学中国金融研究中心金融掌博士。四川农业大学经济学院投资学系主任、金融掌硕士点负责人，主要从事金融风险管理、农业投融资方面的教学科研工作。发表学术论文十余篇。出版专著两部。
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