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证券/股票

中国创业板市场股价波动及风险测度研究

作者：耿庆峰著

出版社：经济科学出版社出版时间：2014-12-01

开本： 32开 页数： 217

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版权信息
本书特色
内容简介
目录
作者简介

中国创业板市场股价波动及风险测度研究版权信息

ISBN：9787514152739
条形码：9787514152739 ; 978-7-5141-5273-9
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
个人理财
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证券/股票

中国创业板市场股价波动及风险测度研究本书特色

本书集成了我国创业板市场股价波动及风险测度的多方面研究成果，运用多种现代计量模型及计算工具对相关内容展开分析。本书对创业板市场股价波动的统计特征、基于收益率视角的创业板市场与传统资本市场股价联动性、股价波动溢出效应、创业板市场股价波动风险测度等方面进行了研究。研究不仅具有重要的理论价值，而且有重大的现实意义。本书某些研究结论具有一定的开创性，如对主板市场与创业板市场及中小板市场的价格走势区别找到了新的判据，为创业板市场与中小板市场进一步改革提供了新的理论支持等。

中国创业板市场股价波动及风险测度研究内容简介

本书集成了我国创业板市场股价波动及风险测度的多方面研究成果，运用多种现代计量模型及计算工具对相关内容展开分析。本书对创业板市场股价波动的统计特征、基于收益率视角的创业板市场与传统资本市场股价联动性、股价波动溢出效应、创业板市场股价波动风险测度等方面进行了研究。研究不仅具有重要的理论价值，而且有重大的现实意义。本书某些研究结论具有一定的开创性，如对主板市场与创业板市场及中小板市场的价格走势区别找到了新的判据，为创业板市场与中小板市场进一步改革提供了新的理论支持等。

中国创业板市场股价波动及风险测度研究目录

第1章　引言
　1．1　问题的提出与研究意义
　　1．1．1　创业板市场推出的现实意义　
　　1．1．2　创业板市场股价波动研究意义
　　1．1．3　创业板市场股价波动风险测度研究意义
　　1．2　研究目标、内容、方法与技术路线及特色与创新
　　1．2．1　研究目标
　　1．2．2　研究内容
　　1．2．3　研究方法与技术路线
　　1．2．4　研究特色与创新
　　1．2．5　论文结构安排
第2章　国内外文献综述
　2．1　股价波动研究
　　2．1．1　股票定价理论
　　2．1．2　股价波动特性研究
　　2．1．3　股价波动影响因素研究
　　2．1．4　股价波动研究趋势
　2．2　金融市场联动效应研究
　2．3　金融市场相关性研究
　2．4　金融市场波动溢出效应研究
　2．5　创业板市场及其风险研究
　　2．5．1　创业板市场发展概述
　　2．5．2　创业板市场风险研究
第3章　创业板市场股价基本统计特征研究
　3．1　创业板市场股价的基本统计特征
　　3．1．1　股票价格指数介绍
　　3．1．2　数据选取与处理
　　3．1．3　创业板市场股价水平的基本统计特征
　3．2　创业板市场股价收益率的统计分布特征
　　3．2．1　收益率的定义
　　3．2．2　股价收益率的统计分布
　　3．2．3　股价收益率的正态性检验
　3．3　本章小结
第4章　创业板市场股价波动动态行为特征研究
　4．1　股价波动的arch效应检验
　　4．1．1　平稳性检验
　　4．1．2　自相关性检验
　　4．1．3　股价波动的arch效应检验
　4．2　创业板市场股价波动的集聚性
　　4．2．1　波动集聚性模型：garch模型
　……
第5章　基于收益率视角的创业板市场与传统资本高霞股价联动性研究
第6章　基于波动率视角的创业板市场与传统资本市场股价波动溢出效应研究
第7章　创业板市场股价波动风险测试研究
第8章　研究结论与政策建设及进一步研究方向
参考文献

展开全部

中国创业板市场股价波动及风险测度研究作者简介

耿庆峰，男，汉族，1977年2月出生，副教授，管理学博士。目前担任《金融工程学》、《金融市场学》、《国际金融》等相关课程的主讲教师；主要从事金融市场与风险管理方面的研究，先后在《金融经济学研究》、《福建论坛（人文社会科学版）》、《福建师范大学学报（哲学社会科学版）》、《经济与管理研究》、《福州大学学报（哲学社会科学版）》、《中南大学学报（哲学社会科学版）》等核心刊物与国际学术会议上发表学术论文40多篇，其中CSSCI收录8篇，EI收录1篇，ISTP收录1篇；主持省教育厅（A类）课题1项，闽江学院校级课题3项，作为主要成员参与国家社科基金项目1项，国家自然科学基金项目3项，国家发展和改革委员会项目1项，福建省科技厅项目1项，福建省社科联（重大课题）1项，福建省科技厅项目1项，福建省社科联（重大课题）1项，参与著作编写1部，参与论文集编写1部（已出版）。参与论文集编写1部（已出版）；在2013年全国经济学博士后学术论坛（金融创新助推实体经济发展）上，《我国创业板市场股价波动及风险测度研究》一文获最佳学术论文三等奖；在福建省社科联2012年会分论坛（金融发展与区域经济增长）上，《我国创业板市场与中小板市场动态相关性研究》一文获最佳学术论文二等奖。

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