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保险

基于随机最优控制的动态保险资金管理问题研究

作者：何林著

出版社：知识产权出版社出版时间：2014-12-01

开本： 16开 页数： 177

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版权信息
本书特色
内容简介
目录
作者简介

基于随机最优控制的动态保险资金管理问题研究版权信息

ISBN：9787513031189
条形码：9787513031189 ; 978-7-5130-3118-9
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
经济
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保险

基于随机最优控制的动态保险资金管理问题研究本书特色

保险公司利润的主要来源为承保利润和投资利润。随着保险市场竞争的加剧，承保利润的空间减小，投资利润成为支持保险公司成长的主要驱动力。保险公司管理者需要制定动态的、全局*优的资金管理策略，来实现资金的增值，以满足潜在的赔偿和给付要求。保险资金运用管理成功与否，将关系到保险公司的偿付实力以及可持续发展。由于非寿险和寿险资金的来源特性不同，其运作模式和管理目标都存在差异。本书将分别针对非寿险保险公司和养老金管理公司建立模型，研究其管理者的*优动态资产配置方案。借助变分方法、随机分析、金融经济学中的相关理论和方法，我们将创造性地解决这一类随机*优控制问题的*优解。此外，借助monte carlo方法和实证金融学的方法，我们将检验相关理论结果的现实适用性。本课题的结果可以为保险资金管理者制定*优策略做参考，为资金委托者实现*优目标做依据，为金融监管者设定监测目标做基准。

基于随机最优控制的动态保险资金管理问题研究内容简介

有创新性的、贴近市场，可以为资金管理者提供投资方案建议，为资金委托者提供参考基准。

基于随机最优控制的动态保险资金管理问题研究目录

**章　绪论
第二章　研究思路
第三章　非寿险公司资金管理问题研究
第四章　考虑融资过程的非寿险公司*优资金管理模型
第五章　考虑带有固定费用融资过程模型
第六章　带复杂的约束条件的非寿险公司*优控制问题
第七章　资本市场投资收益与保险公司保险公司承保收益变动相关的模型
第八章　非寿险资金管理研究总结及进一步研究的方向
第九章　养老金资金管理问题研究
第十章　dc型养老金积累阶段的资金管理问题
第十一章　ela模型养老金分配阶段的*优投资问题
第十二章　养老金资金管理研究总结及进一步的研究方向
参考文献

展开全部

基于随机最优控制的动态保险资金管理问题研究作者简介

姓名：何林所在单位及职称：中国人民大学，财政金融学院保险系，讲师教育经历：2004/09-2009/07, 清华大学，高等研究中心，博士2000/09-2004/07，清华大学，数学系，本科研究工作经历：2009/09-至今，中国人民大学，财政金融学院，讲师作者长期从事保险资产管理、养老金管理以及随机控制在保险中的应用等问题的研究。发表SSCI检索论文7篇，其中在保险经济学的顶尖杂志Insurance: mathematics and economics发表论文5篇。

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