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金融/投资

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金融理论

金融计量学

作者：张宗新　编著

出版社：中国金融出版社出版时间：2008-09-01

所属丛书： 21世纪高等学校金融学系列教材

开本： 16开 页数： 421

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版权信息
内容简介
目录
节选
作者简介

金融计量学版权信息

ISBN：9787504946409
条形码：9787504946409 ; 978-7-5049-4640-9
装帧：暂无
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
管理
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金融理论

金融计量学内容简介

本教材秉承国内外学者的研究足迹，对如何将计量分析方法应用于金融学领域进行了探索，力图编写一本适合中国学生的金融计量教材。本教材具有以下特点：（1）强调基础金融计量理论分析及其应用，对证券投资领域的经典理论进行了建模和实证。（2）重视经典理论分析与实证研究相结合，尤其是结合中国金融市场的实际数据进行分析，突出经济计量的“金融”特色。（3）介绍金融计量中的研究热点和*新进展，丰富和拓展了金融分析方法。（4）注重金融分析方法和软件可实现性，应用金融分析软件对金融市场中所涉及的重要理论进行建模，并通过软件进行实现，增强了金融计量方法和的可操作性和可应用性。
　　本教材供高等学校金融专业教学使用。

金融计量学目录

**章　导论
　**节　金融计量学的含义及建模步骤
　　一、金融计量学的含义
　　二、金融计量建模过程
　　三、金融模型中的数据
　第二节　常用金融计量软件介绍
　　一、常用金融计量软件
　　二、本教程氖和的主要软件——EViews 5.0和SAS8.2
　第三节　本书的统计学与概率知识
　　一、随机变量　
　　二、概率分布
第二章　回归模型及其应用
　**节　一元线性回归模型及其应用
　　一、一元线性回归模型
　　二、普通*小二乘法
　　三、*小二乘法估计量的性质
　　四、参数估计的精确性和性质
　第二节　多元线性回归模型及其应用
　　一、多元线性回归模型
　　二、模型假定
　　三、参数估计
　　四、多元回归参数估计量的性质
　　五、逐步回归方法
　第三节　线性回归模型的检验
　　一、假设检验
　　二、变量的显著性检验
　　三、自相关检验：德宾—沃森检验
　　四、拟合优度检验和R2统计量
　　五、AIC和SBIC
　　六、残差检验（Residual Test）
　第四节　虚拟变量引入与模型稳定性检验
　　一、包含虚拟变量的回归模型
　　二、回归模型的结构稳定性检验
第三章　非典型回归模型及其应用
　**节　普通*小二乘法假设的违背
　　一、异方差性分析
　　二、自相关性
　　三、多重共线性
　第二节　广义矩模型
　　一、广义矩介绍
　　二、广义矩方法
　　三、利用EViews软件进行广义矩估计
　第三节　面板数据模型
　　一、面板数据模型及其优点
　　二、面板数据的估计模型
　第四节　离散因变量模型的应用
　　一、Logistic模型
　　二、Probit模型
　　三、离散因变量模型EViews实现
第四章　一元时间序列分析方法
　**节　时间序列的相关概念
　　一、平稳性
　　二、自协方差
　　三、白噪声过程
　第二节　随机序列模型
　　一、自回归模型
　　二、移动平均模型
　　三、自回归移动平均模型
　　……
第五章　多元时间序列分析方法
第六章　GARCH模型分析与应用
第七章　资本资产定价模型实证研究
第八章　市场有效性与事件研究法
第九章　市场微观结构与流动性建模
第十章　利率期限结构理论与实证
第十一章　金融衍生产品定价理论与实证
附录：统计分布表
主要参考文献

展开全部

金融计量学节选

**章　导论
　　［学习目标］
　　金融计量内涵；
　　金融计量建模步骤；
　　常用金融计量软件，尤其是EViews和SAS的使用；
　　学习金融计量学所应具备的基础知识。
　　**节　金融计量学的含义及建模步骤
　　一、金融计量学的含义
　　要理解金融计量学的含义，首先有必要对计量经济学（Econometrics）进行了解。计量经济学是将经济理论实用化、数量化的实证经济学，可简称为“经济中的测量”。它是利用经济理论、数学、统计推断等工具对经济现象进行分析的经济学科的分支，具体包括模型设计和建立、参数估计和检验以及利用模型进行预测等过程。
　　……

金融计量学作者简介

张宗新，复旦大学金融研究院副教授，硕士研究生导师。分别于1998年、2002年获吉林大学经济学硕士、博士学位，2002－2004年在复旦大学金融研究院从事博士后研究工作。近年来，主要从事证券市场研究，先后主持国家自然科学基金、国家社会科学基金、教育部人文社科基金等省部级以上课题5项。在《经济研究》、《金融研究》、《管理世界》、《数量经济技术经济研究》等经济学核心刊物发表论文60余篇，出版《中国融资制度创新研究》、《证券市场深化与微观结构优化》、《金融资产价格波动与风险控制》、《证券市场内幕操纵与监管控制》等专著4部。

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