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金融计量学 版权信息
- ISBN：9787504946409
- 条形码：9787504946409 ; 978-7-5049-4640-9
- 装帧：暂无
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>>
金融计量学 内容简介
本教材秉承国内外学者的研究足迹，对如何将计量分析方法应用于金融学领域进行了探索，力图编写一本适合中国学生的金融计量教材。本教材具有以下特点：（1）强调基础金融计量理论分析及其应用，对证券投资领域的经典理论进行了建模和实证。（2）重视经典理论分析与实证研究相结合，尤其是结合中国金融市场的实际数据进行分析，突出经济计量的“金融”特色。（3）介绍金融计量中的研究热点和*新进展，丰富和拓展了金融分析方法。（4）注重金融分析方法和软件可实现性，应用金融分析软件对金融市场中所涉及的重要理论进行建模，并通过软件进行实现，增强了金融计量方法和的可操作性和可应用性。
本教材供高等学校金融专业教学使用。
金融计量学 目录
**章 导论
**节 金融计量学的含义及建模步骤
一、金融计量学的含义
二、金融计量建模过程
三、金融模型中的数据
第二节 常用金融计量软件介绍
一、常用金融计量软件
二、本教程氖和的主要软件——EViews 5.0和SAS8.2
第三节 本书的统计学与概率知识
一、随机变量
二、概率分布
第二章 回归模型及其应用
**节 一元线性回归模型及其应用
一、一元线性回归模型
二、普通*小二乘法
三、*小二乘法估计量的性质
四、参数估计的精确性和性质
第二节 多元线性回归模型及其应用
一、多元线性回归模型
二、模型假定
三、参数估计
四、多元回归参数估计量的性质
五、逐步回归方法
第三节 线性回归模型的检验
一、假设检验
二、变量的显著性检验
三、自相关检验：德宾—沃森检验
四、拟合优度检验和R2统计量
五、AIC和SBIC
六、残差检验（Residual Test）
第四节 虚拟变量引入与模型稳定性检验
一、包含虚拟变量的回归模型
二、回归模型的结构稳定性检验
第三章 非典型回归模型及其应用
**节 普通*小二乘法假设的违背
一、异方差性分析
二、自相关性
三、多重共线性
第二节 广义矩模型
一、广义矩介绍
二、广义矩方法
三、利用EViews软件进行广义矩估计
第三节 面板数据模型
一、面板数据模型及其优点
二、面板数据的估计模型
第四节 离散因变量模型的应用
一、Logistic模型
二、Probit模型
三、离散因变量模型EViews实现
第四章 一元时间序列分析方法
**节 时间序列的相关概念
一、平稳性
二、自协方差
三、白噪声过程
第二节 随机序列模型
一、自回归模型
二、移动平均模型
三、自回归移动平均模型
……
第五章 多元时间序列分析方法
第六章 GARCH模型分析与应用
第七章 资本资产定价模型实证研究
第八章 市场有效性与事件研究法
第九章 市场微观结构与流动性建模
第十章 利率期限结构理论与实证
第十一章 金融衍生产品定价理论与实证
附录：统计分布表
主要参考文献
**节 金融计量学的含义及建模步骤
一、金融计量学的含义
二、金融计量建模过程
三、金融模型中的数据
第二节 常用金融计量软件介绍
一、常用金融计量软件
二、本教程氖和的主要软件——EViews 5.0和SAS8.2
第三节 本书的统计学与概率知识
一、随机变量
二、概率分布
第二章 回归模型及其应用
**节 一元线性回归模型及其应用
一、一元线性回归模型
二、普通*小二乘法
三、*小二乘法估计量的性质
四、参数估计的精确性和性质
第二节 多元线性回归模型及其应用
一、多元线性回归模型
二、模型假定
三、参数估计
四、多元回归参数估计量的性质
五、逐步回归方法
第三节 线性回归模型的检验
一、假设检验
二、变量的显著性检验
三、自相关检验：德宾—沃森检验
四、拟合优度检验和R2统计量
五、AIC和SBIC
六、残差检验（Residual Test）
第四节 虚拟变量引入与模型稳定性检验
一、包含虚拟变量的回归模型
二、回归模型的结构稳定性检验
第三章 非典型回归模型及其应用
**节 普通*小二乘法假设的违背
一、异方差性分析
二、自相关性
三、多重共线性
第二节 广义矩模型
一、广义矩介绍
二、广义矩方法
三、利用EViews软件进行广义矩估计
第三节 面板数据模型
一、面板数据模型及其优点
二、面板数据的估计模型
第四节 离散因变量模型的应用
一、Logistic模型
二、Probit模型
三、离散因变量模型EViews实现
第四章 一元时间序列分析方法
**节 时间序列的相关概念
一、平稳性
二、自协方差
三、白噪声过程
第二节 随机序列模型
一、自回归模型
二、移动平均模型
三、自回归移动平均模型
……
第五章 多元时间序列分析方法
第六章 GARCH模型分析与应用
第七章 资本资产定价模型实证研究
第八章 市场有效性与事件研究法
第九章 市场微观结构与流动性建模
第十章 利率期限结构理论与实证
第十一章 金融衍生产品定价理论与实证
附录：统计分布表
主要参考文献
展开全部
金融计量学 节选
**章 导论
［学习目标］
金融计量内涵；
金融计量建模步骤；
常用金融计量软件，尤其是EViews和SAS的使用；
学习金融计量学所应具备的基础知识。
**节 金融计量学的含义及建模步骤
一、金融计量学的含义
要理解金融计量学的含义，首先有必要对计量经济学（Econometrics）进行了解。计量经济学是将经济理论实用化、数量化的实证经济学，可简称为“经济中的测量”。它是利用经济理论、数学、统计推断等工具对经济现象进行分析的经济学科的分支，具体包括模型设计和建立、参数估计和检验以及利用模型进行预测等过程。
……
金融计量学 作者简介
张宗新，复旦大学金融研究院副教授，硕士研究生导师。分别于1998年、2002年获吉林大学经济学硕士、博士学位，2002－2004年在复旦大学金融研究院从事博士后研究工作。近年来，主要从事证券市场研究，先后主持国家自然科学基金、国家社会科学基金、教育部人文社科基金等省部级以上课题5项。在《经济研究》、《金融研究》、《管理世界》、《数量经济技术经济研究》等经济学核心刊物发表论文60余篇，出版《中国融资制度创新研究》、《证券市场深化与微观结构优化》、《金融资产价格波动与风险控制》、《证券市场内幕操纵与监管控制》等专著4部。
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