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经济科学译丛--计量经济学(上下) 版权信息
- ISBN：7300030440
- 条形码：9787300030449 ; 978-7-300-03044-9
- 装帧：简裝本
- 册数：上下
- 重量：暂无
- 所属分类：>
经济科学译丛--计量经济学(上下) 内容简介
古扎拉蒂是美国芝加哥大学的经济学博士，他对计量经济学的研究造诣很深。由他所著的《计量经济学》畅销美国，并流行于英国及其他英语国家。该书十分重视基础知识的教学及训练，内容深入浅出。该书的特点之一是：充分考虑了学科发展的前沿，使微观计量经济学的定性与限值应变量方法和宏观计量经济学的时间序列分析都占有相当篇幅。同时，本书突出强调了计量经济学对经济和金融数据的应用分析。
经济科学译丛--计量经济学(上下)经济科学译丛--计量经济学(上下) 前言
《计量经济学》Basic Econometrics第三版的主要目的和前两版一样，是用不越过初等水平的矩阵代数、微积分或统计学，对计量经济学作了一个初等而全面的介绍。
在本版中，我力图把1988年第二版问世以来计量经济学理论与实践中所出现的某些进展容纳进来。此外，本修订版也给了我机会，使前版中原先的某些论题的讨论得以简化，同时对某些论题补充了新的内容。本版的主要变化如下：
1． 在第1章中我们扩充了用于计量经济的数据性质和来源的讨论。鉴于经济分析中日益增多的时间序列数据的使用，我很早就引进了平稳时间序列(stationary
time series)的概念------一个涉及经济时间序列的数据分析中的关键性概念。
2． 在第3章中我们对经典线性回归模型(CLRM)的假定(assumptions)作了一个更广阔的讨论。CLRM是计量经济学的基础，在本章中我还讨论了蒙特卡罗(Monte
Carlo)模拟试验。
3． 在第5章中，关于假设检验，我引进了检验量的P值(Pvalue)或精确显著性水平的概念。在本章中我还讨论了雅克---贝拉正态性试验(jarque
Bera test of onrmality)。
4． 在第8章中，关于复回归模型的假设检验，我已试图将其讨论平易化。本章还包括在线性和对数线性两回归模型之间作选择的讨论，在本章的附录中，我在一个初等水平上讨论了似然比假设检验(likelihood
ratio(LR)test of hypothesis)。
5． 在第10章中，关于多重共线性，我现在对微数缺测性(micronumerosity)(样本会计师的微薄性)这一来自A戈德伯格(Arthur Goldberger)的概念给予了平等对待。我还引进侦察多重共线性的容许度(tolerance)和膨胀方差(inflationvariance)手段。
6． 在第11章中，关于异方差性，我现在已把布劳殊一培干一戈弗雷(B-P-G)和怀特(White)的异方差性检验包括进来。我还讨论了怀特的异方差性相一致的(heteroscedasticity-consistent)OLS估计量的方差和标准误。
7． 在第12章中，关于自相关，我已把自相关的渐近检验，布劳殊一戈弗雷(Breusch-godfrey)高阶自相关检验和贝伦布鲁特一韦布(Berenblut-Webb)检验包括进来。本章还包括了金融经济学中使用日渐频繁的自回归条件异方差(ARCH)模型。
8． 第13章关于模型的建立，讨论了在有数据开采(data mining)情形时的名义和真实显著性水平，以及在驾归模型中增加变量时的拉格朗日乘数(LM)检验。
9． 第14章是新的，在这章中我们讨论不同于传统的计量经济学法论，特别是讨论了利莫尔(Leamer)的和韩德瑞(Hendry)的计量经济学方法。包含在本章中的还有非嵌套(nonnested)假设的检验，特别是戴维森一麦金农(Davidson-Mackinnon)J检验。
10． 第15章中关于虚似变量，本版中包含了时间序列与横截面数据并用时的虚拟变量的一个讨论。我还表明虚拟变量怎样能用于出现有自相关于和异方差性的情形。本章中的一道习题讨论了译尔纳(zellner)的似无关回归(supe)技术。
11． 第16章关于虚似应变量回归模型，现在包含有托比模型(Tobit model)的一个讨论。
12． 第17章关于动态回归模型，现在包含有葛兰杰(Granger)检验和西姆斯(Sims)检验的讨论。
13． 第18、19和20三章关于联立方程模型，现在含有联立性和外生性的检验，这几章还讨论了因果律与外生性之间的关系。
14． 鉴于时间序列、数据在经济分析中的日渐重要性，我加进了关于时间序列计量经济学的两个新章。在第21章中，我引进了时间序列分析的多个重要概念，诸如平稳性、随机步游、单位根、迪基一富勒、和扩弃迪基一富勒平稳性检验、确定性和随机性趋势、趋势平稳和差分平稳随机过程、协积、恩格尔一葛兰杰协积检验、误差纠正机制和谬误回归。在第22章中，我讨论了博克斯一詹金斯或ARIMA和向量自回归经济预测方法。这此都是和传统的单一方程和联立方程预测方法相对立的方法。
我已增补了几道新的习题。章末的习题现在划分为两个部分：问答题与解答题，后一部分是以数据为依据的习题(我坚信边干边学的方法)。
所有这些变化大大地扩展了本书的论述范围。我希望教师因此在选择适合于他们的听众的课题方面，有充分的灵活性。这里我们提出使用本书的一些建议：对非专业人员的一学期课程：附录A，1至8章，对第10、11和12章作一浏览(略去全部证明)以及第15章。理论性习题均可略去。经济学主修者的一学期课程：附录A，1至8章，10至15章。如果使用矩阵代数，则还包括附录B和第9章。某些理论性习题可略去。经济学主修者的两学期课程：附录A和B及1至22
章。可在选择的基本上，包括各章附录中的数学证明。此外，授课教师如果愿意，可讲些非线性的回归模型。
本修订版如果没有得到各道书稿的多位评阅人的建设性评论，建议和鼓励，将是难以完成的。我特别要感谢以下诸位教授，当然，他们对本书中尚存的任何缺点都是没有责任的，他们是North
Carolina大学的Ted Amato,Milwaukee的Wisconsin大学的Dale Belman U,S Military Academy的Tom
Daula,Lehigh大学的Mary Deily，Pennsylvania大学的Frank Diebold,Tuffs大学的David Gamman,Manhattan学院的Sushila
Gidwani-Bushchi, New york大学的William Greene，Texas A & Mdd 大学的Dennis jansen
,Colorado大学的Janelillydahl ,Ryerson Polytechnic大学的Dagmar Rajagopal ,u.s.military
Academy的BO Ruck Brockport的New York州立大学的John spitzer Fordham大学的H.D.Vinod。
Kenneth J. White教授和Steven A. Theobald核对了数值计算，并编写了手册，Basic Econometrics：A Computer
Handbook using SHAZAM，第3版，MCGraw-hill, New york ，1995。我对他们深感恩泽。我的妻子Pushpa及女儿Joan和Diane一直是灵感和鼓励的源泉。我需要她们知道我深深地爱着她们每一个人。绝非说一声简单的谢谢便能够表达的。
作为个人的一点心声，我在纽约市立大学(CUNY)执教约28年之后，现在来到纽约州西点美国军事学院的社会科学系工作。我感谢CUNY给了我**个工作，并感谢军事学院又为我提供新的挑战和机遇。
经济科学译丛--计量经济学(上下) 目录
第1篇 单一方程回归模型
第1章 回归分析的性质
1．1 "回归"一词的历史渊源
1．2 回归的现代释义
1．3 统计关系与确定性关系
1．4 回归与因果关系
1．5 回归与相关
1．6 术语与符号
1．7 计量经济分析所用数据的性质与来源
1．8 要点与结论
第2章 双变量回归分析：一些基本概念
2．1 一个人为的例子
2．2 总回归函数(PRF)的概念
2．3 "线性"一词的含义
2．4 PRF的随机设定
2．5 随机干扰项的意义
2．6 样本回归函数
2．7 要点与结论
第3章 双变量回归模型：估计问题
3．1 普通*小二乘法
3．2 经典线性回归模型：*小二乘法的基本假定
3．3 *小二乘估计的精度或标准误差
3．4 *小二乘估计量的性质：高斯一马尔可夫定理
3．5 判定系数，拟合优度的一个度量
3．6 一个数值例子
3．7 两个说明性例子
3．8 咖啡需要函数的计算机输出
3．9 关于蒙特卡罗实验的一个注记
3．10 要点与结论
第4章 正态性假定，经典正态线性回归模型
4．1 干扰ui的概率分布
4．2 正态性假定
4．3 在正态性假定下OLS估计量的性质
4．4 *大似然(ML)法
4．5 与正态分布有关的一些概率分布
4．6 要点与结论
第5章 双变量回归：区间估计与假设检验
5．1 统计学的预备知识
5．2 区间估计：一些基本概念
5．3 回归系数
5．4 置信区间
5．5 假设检验：概述
5．6 假设检验：置信区间的方法
5．7 假设检验：显著性检验法
5．8 假设检验：一些实际操作问题
5．9 回归分析与方差分析
5．10 回归分析的应用：预测问题
5．11 报告回归分析的结果
5．12 评价回归分析的结果
5．13 概要与结论
第6章 双变量线性回归模型的延伸
6．1 过原点回归
6．2 尺度与测量单位
6．3 回归模型的函数形式
6．4 怎样测度弹性：对数线性模型
6．5 半对数模型：线性到对数与对数到线性模型
6．6 倒数模型
6．7 函数形式一览表
6．8 关于随机误差项的性质的一个注记：相加性与相乘性随机误差项
6．9 要点与结论
第7章 复回归分析：估计问题
7．1 三变量模型：符号与假定
7．2 对复回归方程的解释
7．3 偏回归系数的含义
7．4 偏回归系数的OLS与ML估计
7．5 复判定复数R2与复相关系数R
7．6 例7。1 ：1970---1982年美国"期望扩充"菲利普斯曲线
7．7 从复回归的角度看简单回归：设定偏误初探
7．8 R2及校正R2
7．9 偏相关系数
7．10 例7。3柯拍一道格拉生产函数：函数形式再议
7．11 多项式回归模型
7．12 要点与结论
第8章 复回归分析：推断问题
8．1 再一次正态性假定
8．2 例8。1：1956---1970年美国个人消费与个人可支配收入的关系
8．3 复回归中的假设检验：总评
8．4 检验关于个别偏回归系数的假设
8．5 检验样本回归的总显著性
8．6 检验两个回归系数是否相等
8．7 受约束的*小二乘法，检验线性等式约束条件
8．8 比较两个回归：检验回归模型的结构稳定性
8．9 检验回归的函数形式：在线性与对数一线性回归模型之间进行选择
8．10 用复回归做预测
8．11 假设检验三联体：似然比(LR)瓦尔德(Wald简记W)与拉格朗日(Lagrange)乘数(LM)检验
8．12 要点与结论
第9章 线性回归模型的矩阵方法
9．1 变量线性回归模型
9．2 用矩阵表示的关于经典线性回归模型的假定
9．3 OLS估计
9．4 用矩阵表示的判定系数R2
9．5 相关矩阵
9．6 关于个别回归系数的假设检验的矩阵表示
9．7 检验回归的总显著性：用矩阵表示的方差分析
9．8 检验线性约束：用矩阵表示的一般F检验法
9．9 用复回归做预测：矩阵表述
9．10 矩阵方法总结：一个说明性例子
9．11 要点与结论
第2篇 放宽经典模型的假定
第10章 多重共线性与微数缺测性(micronumerosity)
10．1 多重共线性的性质
10．2 出现完全多重共线性的估计问题
10．3 出现"高度"或"不完全"多重共线性时的估计问题
10．4 多重共线性：是庸人自扰吗？多重共线性的理论后果
10．5 多重共线性的实际后果
10．6 一个说明性例子：消费支出与收入和财富的关系
10．7 多重共线性的侦察
10．8 补救措施
10．9 多重共线性一定是坏事吗？如果预测是惟一目的，就未必如此
10．10 要点与结论
第11章 异方差性
11．1 异方差的性质
11．2 出现异方差性时的OLS估计
11．3 广义*小二乘法(GLS)
11．4 出现异方差性时使用OLS后果
11．5 异方差性的侦察
11．6 补救措施
11．7 一个总结性的例子
11．8 要点与结论
展开全部
经济科学译丛--计量经济学(上下) 节选
内容选摘
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经济科学译丛--计量经济学(上下) 作者简介 达摩达尔·N·古扎拉蒂，在执教于纽约市立大学28年多之后，现在是纽约州西卢美国军事学院社会科学系的经济学教授。古扎拉蒂博士于1960年获孟买大学工商学硕士学位，1963年获芝加哥大学工商行政硕士学位，并于1965年获芝加哥大学博士学位。古扎拉蒂博士曾在知名的国内和国际期刊诸如Reviow
of Economics and Statistics, Economic Joumal, Journal of Mnancial and Quantitative
Analysis, Journal of Business, American Statistician 和 Journal of Industrial and
Labor Relations发表论文多篇。古扎拉蒂博士现任多种期刊和图书出版社的编辑评判人，并且是印度官方刊物 Journal of Quantitative
Economics 的编委会成员。古扎拉蒂博士还是Pension and the New York City Fiscal Crisis(the American
Eulerprise Instuiule, 1978)Government and Business(MeGrawllill, 1984)和 Essentials
of Econometrics (MeGrawllill, 1992)的作者。古扎拉蒂博士在计量经济学方面的书已被译成多种文字出版。 书友推荐
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