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金融理论

金融市场收益率分布预测:融合多源混频数据与不确定性

作者：姚燕云著

出版社：经济科学出版社出版时间：2024-11-01

开本：其他页数： 212

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版权信息
内容简介
目录
作者简介

金融市场收益率分布预测:融合多源混频数据与不确定性版权信息

ISBN：9787521859768
条形码：9787521859768 ; 978-7-5218-5976-8
装帧：平装
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
管理
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金融理论

金融市场收益率分布预测:融合多源混频数据与不确定性内容简介

时间序列预测经历了从点预测到区间预测再到分布预测的演进模式。分布预测能更加全面地刻画不确定性，已成为当前计量经济学的一种重要方法。本书提出了将模型不确定性、评价不确定性和信息不确定性与收益率分布预测融合的系统建模方法，既考虑模型的统计评价，又分析其经济意义，借助合理的评价准则，遵循模型比较的思路，探索模型的改进方向及影响因素的预测效应，同时考察了金融市场收益率分布预测的模型构建与评价。

金融市场收益率分布预测:融合多源混频数据与不确定性目录

第1章绪论

1.1 研究背景

1.2 研究意义

1.3 研究思路与方法

1.4 特色与创新

第2章研究综述

2.1 收益率分布预测的模型构建

2.2 分布预测的统计评价

2.3 金融收益率分布的研究进展

第3章相关模型与方法

3.1 分布预测的问题陈述

3.2 选择与构建的模型

3.3 分布预测的整体统计评价

第4章单序列收益率分布预测建模与基于风险厌恶的交易分析

4.1 研究动机与问题分析

4.2 模型与方法

……

展开全部

金融市场收益率分布预测:融合多源混频数据与不确定性作者简介

时间序列预测经历了从点预测到区间预测，然后再到分布预测的演进模式。分布预测能更加全面刻画不确定性，已成为当前计量经济学的一个重要研究课题。本研究提出了将模型不确定性、评价不确定性和信息不确定性与收益率分布预测融合的系统建模方法，既考虑模型的统计评价，又分析其经济意义，借助合理的评价准则，遵循模型比较的思路，探索模型的改进方向及影响因素的预测效应。作为一个应用，本研究考察了金融市场收益率分布预测的模型构建与评价。

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